ekonomik tenglamar tizimi va ekonometrik modellar

PPTX 27 стр. 171,0 КБ Бесплатная загрузка

27 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 171,0 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 27

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 27

презентация powerpoint 5-mavzu. tenglamalar sistemasi ko‘rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1. bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 2. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. агар иқтисодий жараённи битта регрессия модели ёрдамида ёзишнинг имкони бўлмаса, у ҳолда бир неча эконометрик тенгламалар тузишга олиб келади ва натижада тенгламалар тизими ҳосил бўлиши мумкин. эконометрик тенгламалар тизимига эса боғлиқли ёки эндоген ва олдиндан аниқланган(лагли ва жорий боғлиқсиз ўзгарувчилар, лагли эндоген ўзгарувчилар) ўзгарувчилар тўплами киритилиши мумкин. эконометрик тенгламалар тизимидан эндоген ўзгарувчиларнинг жорий қийматларини олдиндан аниқланган ўзгарувчилар қийматига боғлиқ ҳолда топиш учун фойдаланилади. 1. бир-бирига боғлиқ тенгламалар тизимини тушунчалари ва турлари. одатда иқтисодий кўрсаткичлар ўзаро боғланган бўлишади. бундай кўрсаткичлар (ўзгарувчилар) ўртасидаги муносабатлар таркиби бир вақтли тенгламалар тизими ёрдамида кўрсатилиши мумкин. мазкур тенгламаларда қуйидаги турдаги ўзгарувчилар мавжуд бўлади: - эндоген, тизим ичида аниқланувчи, боғлиқли у ўзгарувчилар; - экзоген, қиймати ташқаридан бериладиган, бошқариладиган, башоратланувчи, таъсир этувчи х ўзгарувчилар; - олдиндан белгиланган ўзгарувчилар, …

2 / 27

тарқалган бўлиб, уни таркибий модел шакли (тмш) деб ҳам аташади. тмшда моделнинг таркибий коэффициентлари деб аталувчи, bij ва aij моделнинг параметрларини аниқлашда энг кичик квадратлар усули қўллана олинмайди. одатда моделнинг таркибий коэффициентларини аниқлаш учун тмш келтирилган модел шаклига (кмш) тубдан ўзгартирилади. y1 = 11 x1 + 12 x2 + …+1m xm y2 = 21 x1 + 22 x2+ …+2m xm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yn = n1 x1 + n2 x2 + …+nm xm кмшнинг ij параметрлари энг кичик квадратлар усулида баҳоланиши мумкин. бу параметрлар орқали bij ва aij моделнинг таркибий коэффициентларини ҳисоблаб чиқиш мумкин. таркибий ва келтирилган шаклларнинг параметрларини ўзаро мослигини таъминлаш учун идентификация шарти бажарилиши керак. эконометрик тенгламалар тизимини индентификациялаш муаммолари. идентификация — лотинча (identifico) сўздан олинган бўлиб, маълум бир белгилар асосида номаълум объектни аниқлаш деган …

3 / 27

мумкин. ўзаро боғлиқ эконометрик тенгламалар тизими параметрларини баҳолаш усуллари 1. билвосита энг кичик квадратлар усули. ушбу усул идентификацияланадиган эконометрик тенгламалар тизими учун ишлатилади ва тенгламанинг тмшни тенгламанинг кмш шаклини алгебраик алмаштиришлар ёрдамида ҳосил қилишга асосланган 2. икки қадамли энг кичик квадратлар усули. икки қадамли энг кичик квадратлар усули алгоритми. 1. кмш ни тузиш ва унинг ҳар бир тенгламаси параметрлари сонли қийматини оддий экку ёрдамида топиш. 2. тузилмавий тенглама ўнг томонида жойлашган параметрлари билвосита экку ёрдамида аниқланган эндоген згарувчиларни аниқлаш ва кмш тенгламаларига мос равишда ҳисоблаш қийматларини топиш. 3. оддий экку билан тузилмавий тенгламалар параметрларини топиш. бу ерда бошланғич маълумот сифатида олдиндан аниқланган ўзгарувчиларнинг амалдаги қийматлари ва тузилмавий тенглама ўнг томонида жойлашган эндоген ўзгарувчиларнинг ҳисоблаш қийматларидан фойдаланилади. агар, тмшнинг i-тенгламасида эндоген ўзгарувчилар сонини н орқали ва тизимда мавжуд бўлган, лекин ушбу тенгламага кирмайдиган олдиндан белгиланган ўзгарувчиларни d орқали белгиласак, моделнинг идентификация шарти қуйидаги ҳисоб қоидаси кўринишида ёзилиши мумкин: агар d+1 h …

4 / 27

параметрлар билан тасвирланади: 1. тақсимот маркази (м(х), м(y)) вазиятини аниқловчи х ва y тасодифий миқдорларнинг математик кутилмалари (ўртача қийматлари): 2. марказга нисбатан тақсимот тарқоқлигини аниқловчи ва дисперсиялар: 3. берилган иккита х ва y тасодифий миқдорлар ўртасидаги статистик боғланишлар даражасини ифода қилувчи ковариация (корреляцион момент) коеффициенти: агар х тасодифий миқдорнинг катта қийматлари y тасодифий миқдорнинг катта қийматларига мос келса, яъни улар орасида тўғридан-тўғри ўзаро зич боғлиқлик мавжуд бўлса, унда ковариациянинг мусбат қиймати кузатилади. х тасодифий миқдорнинг кичик қийматларига y тасодифий миқдорнинг катта қийматлари мос келган ҳолатларда ковариациянинг манфий қиймати кузатилади. кучсиз боғлиқлик ҳолатларда ковариация кўрсаткичи қиймати 0 га яқин бўлади. тадқиқот қилинаётган миқдорларнинг ўлчов бирлигига боғлиқ бўлган ковариация коеффициентини амалда қўлланилишини чегаралаб қўяди. 4. агар х ва у тасодифий ўзгарувчилар чизиқли боғланган бўлса, у ҳолда боғланиш зичлигини баҳолашда хусусий (жуфт) корреляция коеффициентидан фойдаланилади: бу ерда, gx ва gy лар мос равишда х ва у ўзгарувчиларнинг ўртача квадратик четланишларидир ва улар қуйидаги …

5 / 27

к эса ни ҳисоблашда қўйилган ўртача квадратик хатоси - қолдиқ дисперсия. боғлиқлик барқарорлиги (ишончлилиги) коеффициенти қуйидаги формула бўйича ҳисобланади: тмш ўзгарувчиларнинг баъзи коэффициентлари нолга тенг бўлиши мумкин, бу ҳолат мазкур ўзгарувчиларнинг тенгламада мавжуд бўлмаслигини билдиради. масалан, нарх ва иш ҳақи динамикаси модели тмш кўринишида ёритилиши мумкин: y1= b12 y2 +a11 x1+ 1 y2=b21y1+a22x2+a23x3+ 2 бунда y1 –иш ҳақи ўзгариши темпи; y2 – нархлар ўзгариши темпи; x1 – ишсизлар фоизи; x2 – доимий капитал ўзгариши темпи; x3 – хом ашё импорти нархларининг ўзгариш темпи. иккита тенгламадан ташкил топган мазкур тизим иккита боғлиқ, эндоген (y1 , y2) ва учта боғлиқ бўлмаган, экзоген (x1, x2, x3) ўзгарувчилардан иборат. биринчи тенгламада x2 ва x3 ўзгарувчилари мавжуд эмас. бу коэффицентлар a12=0 ва a13=0 эканлигини билдиради. эконометрик тенгламалар тизимининг хар бир тенгламасинининг параметрилари энг кичик квадратлар (экк) усули ёрдамида топилиши мумкин. тадбиркор ишлаб чиқарган х товар учун оддий cтатиcтик эконометрик моделни кўриб ўтамиз: бу моделда хd …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 27 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonomik tenglamar tizimi va ekonometrik modellar"

презентация powerpoint 5-mavzu. tenglamalar sistemasi ko‘rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1. bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 2. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. агар иқтисодий жараённи битта регрессия модели ёрдамида ёзишнинг имкони бўлмаса, у ҳолда бир неча эконометрик тенгламалар тузишга олиб келади ва натижада тенгламалар тизими ҳосил бўлиши мумкин. эконометрик тенгламалар тизимига эса боғлиқли ёки эндоген ва олдиндан аниқланган(лагли ва жорий боғлиқсиз ўзгарувчилар, лагли эндоген ўзгарувчилар) ўзгарувчилар тўплами киритилиши мумкин. эконометрик тенгламалар тизимидан эндоген ўзгарувчиларнинг жорий қийматларини олдиндан аниқланган ўзгарувчилар қий...

Этот файл содержит 27 стр. в формате PPTX (171,0 КБ). Чтобы скачать "ekonomik tenglamar tizimi va ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonomik tenglamar tizimi va ek… PPTX 27 стр. Бесплатная загрузка Telegram