ekonometrik modellar

PPTX 17 pages 629.8 KB Free download

17 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 629.8 KB

File type PPTX

Pages 17

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 17

mavzu: tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar. mavzu: tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar. 1. vaqtli qatrolarning asosiy unsurlari. 2. vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish. 3. mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirsh. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar sistemasi haqida tushuncha: ijtimoiy fanlarda statistik o’rganish obyekti bo’lib,murakkab tizimlar hisoblanadi. bunday murakkab tizimlarni yozish (tasvirlash), ularni harakat mexanizmlarini tushuntirish uchun o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanish zichligini aniqlash, alohida regressiya tenglamalarini tuzish yetarli emas. alohida regressiya tenglamalaridan foydalanishda, masalan, iqtisodiy hisob-kitoblarda ko’pchilik holatlarda argument (omil)larni bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda o’zgartirish mumkin deb faraz qilinadi. vaqtli qator – bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar yig’indisidir. ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari 1) turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; 2) bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa vaqtli qatorlar modellari …

2 / 17

ga bog’liqligi grafigini qurish va uni tahlil qilish, dinamikaning ayrim asosiy ko’rsatkichlarini hisoblash usullarini kiritish mumkin. tendentsiya turlarini aniqlashda qator darajalarining avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini qo’llash mumkin. tendentsiya turi berilgan va qayta tuzilgan qatorlar darajalari bo’yicha hisoblangan birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini solishtirish yo’li bilan aniqlanadi. agar vaqtli qator chiziqli tendentsiyaga ega bo’lsa, yonma-yon darajalar -yt va yt -1larning korrelyatsiyasi yuqori bo’ladi. bunday holatda berilgan vaqtli qatorning birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti yuqori bo’lishi kerak. agar vaqtli qator chiziqli bo’lmagan tendentsiyaga ega bo’lsa, masalan, eksponentsial shaklda bo’lsa, u holda berilgan qator darajalarining logarifmlari bo’yicha birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti qator darajalari bo’yicha hisoblangan mos koeffitsientlardan yuqori bo’ladi. tendentsiya turlarini aniqlashning bir qancha usullari mavjud uchchala komponentalarning yig’indisidan tuzilgan model vaqtli qatorning additiv modeli deyiladi. chala komponentalarning ko’paytmasidan tuzilgan model vaqtli qatorning multiplikativ modeli deyiladi. vaqtli qator tendentsiyasini modellashtirish vaqtli qator tendentsiyasini modellashtirish qatorning har bir darajasi tendentsiya, davriy tebranishlar va tasodifiy komponentalar ta’sirida shakllanadi. ko’p …

3 / 17

iqtisodiy ko’rsatkichlar vaqtli qatorlari omillar to’plami o’rganilayotgan ko’rsatkichlar dinamikasiga uzoq muddat ta’sir etishini tavsiflovchi tendentsiyaga ega bo’ladi. haqiqatda, alohida olingan omillar o’rganilayotgan ko’rsatkichga turli yo’nalishlarda ta’sir etishi mumkin. ammo, ular birgalikda o’suvchi yoki kamayuvchi tendentsiyalarni tashkil etadi. ushbu rasmda o’suvchi tendentsiyaga ega bo’lgan gipotetik vaqtli qatorlar ko’rsatilgan. vaqtli qatorning asosiy komponentalari: a – o’suvchi tendentsiya; b – mavsumiy komponenta; v – tasodifiy komponenta o’rganilayotgan ko’rsatkich tsiklik tebranishga ega bo’lishi mumkin. bu tebranishlar mavsumiy xarakterga ega bo’ladi, chunki ko’pchilik iqtisodiy tarmoqlarning iqtisodiyoti yilning davrlariga bog’liq (masalan, yozgi davrda qishloq xo’jaligi mahsulotining bahosi qishki davrdagiga nisbatan arzonroq bo’ladi, kurort shaharlarida qish faslida ishsizlik darajasi yozgi faslga nisbatan yuqori bo’ladi). uzoq vaqt oralig’i uchun ma’lumotlarning katta massivi mavjud bo’lganda bozor kon’yukturasining umumiy dinamikasi hamda mamlakat iqtisodiy holati bilan bog’liq bo’lgan tsiklik tebranishlarni aniqlash mumkin. b)-rasmda faqat mavsumiy komponentaga ega bo’lgan gipotetik davriy qatorlar keltirilgan. ayrim vaqtli qatorlar hech qanday tendentsiyaga va davriy komponentalarga …

4 / 17

in. uchchala komponentalarning yig’indisidan tuzilgan model vaqtli qatorning additiv modeli deyiladi. chala komponentalarning ko’paytmasidan tuzilgan model vaqtli qatorning multiplikativ modeli deyiladi. mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirish vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli. mavsumiy yoki tsiklik tebranishga ega bo’lgan vaqtli qatorlar strukturasini tahlil qilishga bir qancha yondoshuvlar mavjud. eng sodda yondoshuv – bu mavsumiy komponentalar qiymatini sirg’anchiq o’rtacha usuli bilan hisoblash va vaqtli qatorning additiv yoki multiplikativ modelini tuzishdan iborat. additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: bu modelda davriy qatorning har bir darajasi trend(t), mavsumiy(s) va tasodifiy(e) komponentalar yig’indisidan tashkil topadi deb qaraladi. multiplikativ model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: bu model vaqtli qatorning har bir darajasi trend(t), masumiy(s) va tasodifiy(e) komponentalar ko’paytmasidan iborat deb qaraladi. ikkala modeldan birini tanlash masumiy tebranishning strukturasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. agar tebranish amplitudasi taxminan o’zgarmas bo’lsa, turli tsikllar uchun masumiy komponentalar qiymatlari o’zgarmas bo’lgan vaqtli qatorning additiv modeli tuziladi. agar masumiy tebranish amplitudasi o’sib …

5 / 17

Want to read more?

Download all 17 pages for free via Telegram.

Download full file

About "ekonometrik modellar"

mavzu: tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar. mavzu: tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar. 1. vaqtli qatrolarning asosiy unsurlari. 2. vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish. 3. mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirsh. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar sistemasi haqida tushuncha: ijtimoiy fanlarda statistik o’rganish obyekti bo’lib,murakkab tizimlar hisoblanadi. bunday murakkab tizimlarni yozish (tasvirlash), ularni harakat mexanizmlarini tushuntirish uchun o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanish zichligini aniqlash, alohida regressiya tenglamalarini tuzish yetarli emas. alohida regressiya tenglamalaridan foydalanishda, masalan, iqtisodiy hisob-kitoblarda ko’pchilik holatlarda argument (omil)larni bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda...

This file contains 17 pages in PPTX format (629.8 KB). To download "ekonometrik modellar", click the Telegram button on the left.

Tags: ekonometrik modellar PPTX 17 pages Free download Telegram