tenglamalar sisemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellar

PPT 11 стр. 642,0 КБ Бесплатная загрузка

11 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 642,0 КБ

Тип файла PPT

Страницы 11

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 11

инвестиции. инвестиционная деятельность и источники её финансирования mm 63 diyorov eldor mavzu: tenglamalar sisemasi ko’rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1.vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari. 2.vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish. 3.mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirish vaqtli qatorlar ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: 1) turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; 2) bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb,ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa vaqtli qatorlar modellari deb ataladi. vaqtli qator –bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar yig’indisidir. vaqtli qatorlarning har bir darajasi trendli(t), tsiklik yoki masumiylik(s) va tasodifiy(e) omillarning ta’siri natijasida yuzaga keladi. uchchala komponentalarning yig’indisidan tuzilgan model vaqtli qatorning additiv modeli deyiladi. 1-chizma. vaqtli qatorning asosiy komponentalari a – o’suvchi tendentsiya; b – mavsumiy komponenta; v – tasodifiy komponenta alohida vaqtli qatorlarni ekonometrik tadqiq qilish – yuqorida olingan ma’lumotlarni qatorning …

2 / 11

alarning birinchi, ikkinchi va h.k. tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining ketma-ketligi vaqtli qatorlar avtokorrelyatsiya funktsiyasi deb ataladi. avtokorrelyatsiya funktsiyasi qiymatini lag (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) kattaligiga bog’lanish grafigi korrelogramma deb ataladi. dinamik qatorlarning tendentsiyasi (trendi)ni modellashtirish uchun analitik funktsiyalarni tuzish vaqtli qatorlarni analitik tekislash deyiladi. trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi: chiziqli trend; giperbola; eksponentsial trend; ko’rsatkichli funktsiya shaklidagi trend; ikki va undan yuqori tartibli parabola; trendlarning parametrlarini oddiy ekku bilan aniqlanadi, bog’liq bo’lmagan erkli o’zgaruvchi sifatida t=1,2,…,n ‑vaqt, bog’liq o’zgaruvchi sifatida yt ‑dinamik qatorning haqiqiy darajalari qatnashadi. tendentsiya turlarini aniqlashning bir qancha usullari mavjud. eng ko’p tarqalgan usullar qatoriga o’rganilayotgan jarayonni sifat jihatidan tahlil qilish, qator darajalarini vaqtga bog’liqligi grafigini qurish va uni tahlil qilish, dinamikaning ayrim asosiy ko’rsatkichlarini hisoblash usullarini kiritish mumkin. tendentsiyaturlarini aniqlashda qator darajalarining avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini qo’llash mumkin. tendentsiya turi berilgan va qayta tuzilgan qatorlar darajalari bo’yicha hisoblangan birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini solishtirish yo’li bilan aniqlanadi. agar vaqtli …

3 / 11

itsienti qator darajalari bo’yicha hisoblangan mos koeffitsientlardan yuqori bo’ladi. vaqtli qatorda chiziqli bo’lmagan tendentsiya qanchalik kuchli bo’lsa, olingan koeffitsientlar shunchalik yuqori darajada farqlanadi.alohida vaqtli qatorlarni ekonometrik tadqiq qilish – yuqorida olingan ma’lumotlarni qatorning kelajakdagi qiymatlarini bashoratlash uchun yoki ikki va undan ko’p davriy qatorlarning o’zaro bog’langan modellarini tuzishda qo’llash uchun komponentalarning har biriga miqdoriy ifodalarni (qiymatlarni) aniqlash va berishdan iborat. agar qator chiziqli bo’lmagan tendentsiyaga ega bo’lsa, eng yaxshi tenglamani trendni asosiy shakllarini saralash, har bir tenglama uchun tuzatilgan determinatsiya koeffitsienti ni hisoblash va maksimum qiymatga ega bo’lgan tuzatilgan determinatsiya koeffitsientli tenglamani tanlash yo’llari bilan tanlab olish mumkin. bundan tashqari vaqtli qatorlar iqtisodiy prognozlashtirishda ham qo’llaniladi ,iqtisodiy jarayonlar dinamik miqdoriy baholashda mutloq qo’shimcha o’sish (kamayish), o’sish (kamayish) sur’ati va qo’shimcha o’sish (kamayish) sur’ati kabi statistik ko’rsatkichlardan foydalaniladi. ular bazisli, zanjirli va o’rtacha ko’rsatkichlardan iborat bo’ladi. mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirish vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli. mavsumiy yoki tsiklik tebranishga …

4 / 11

adi. ikkala modeldan birini tanlash masumiy tebranishning strukturasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. agar tebranish amplitudasi taxminan o’zgarmas bo’lsa, turli tsikllar uchun masumiy komponentalar qiymatlari o’zgarmas bo’lgan vaqtli qatorning additiv modeli tuziladi.agar masumiy tebranish amplitudasi o’sib yoki kamayib borsa, davriy qatorning darajasi masumiy komponentani qiymatiga bog’liq bo’lgan vaqtli qatorning multiplikativ modeli tuziladi. additiv va multiplikativ modellarni tuzish vaqtli qatorning har bir darajasi uchun t, s va e kompnentalarning qiymatlarini hisoblashga olib keladi.modelni tuzish jarayoni bir necha bosqichdan iborat:additiv va multiplikativ modellarni tuzish dinamik qatorning har bir darajasi uchun t, s va e komponentalarning qiymatlarini hisoblashga olib keladi.modelni tuzish jarayoni bir nechta bosqichdan iborat: 1) berilgan qatorni sirg’anchiq o’rtacha usul bilan tekslash; 2) s – mavsumiy komponentaning qiymatini hisoblash; 3) qator tenglamasidan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlash va additiv modelda (t+e) yoki multiplikativ modelda (t·e) tekislangan qiymatlarni topish; 4) (t+e) yoki (t·e) darajalarni analitik tekislash va hosil bo’lgan trend tenglamasini qo’llab t …

5 / 11

tenglamalar sisemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellar - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 11 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "tenglamalar sisemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellar"

инвестиции. инвестиционная деятельность и источники её финансирования mm 63 diyorov eldor mavzu: tenglamalar sisemasi ko’rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1.vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari. 2.vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish. 3.mavsumiy va tsiklik tebranishlarni modellashtirish vaqtli qatorlar ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: 1) turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; 2) bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb,ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa vaqtli qatorlar modellari deb ataladi. vaqtli qator –bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket ...

Этот файл содержит 11 стр. в формате PPT (642,0 КБ). Чтобы скачать "tenglamalar sisemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: tenglamalar sisemasi ko'rinishi… PPT 11 стр. Бесплатная загрузка Telegram