эконометрик моделларни баҳолаш

PPTX 36 стр. 3,4 МБ Бесплатная загрузка

36 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 3,4 МБ

Тип файла PPTX

Страницы 36

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 36

презентация powerpoint эконометрик моделларни баҳолаш регрессия тенгламаси параметрларини баҳолашда энг кичик квадратлар (экк) усули қўлалнилади. бунда тасодифий хад ԑ учун айрим фаразлар қилинади. моделда тасодифий хад ԑ кузатиб бўлмайдиган катталикдир. бу тасодифий хадни модел параметрларини баҳолашдан сўнг, яъни натижавий омилнинг ҳақиқий қийматлари билан хисоблаб топилган қийматлари фарқи топилгандан сўнг аниқлаш мумкин. модел хусусияти ўзгаргандан сўнг, унга янги кузатувлар қўшилиши билан ԑi қолдиқнинг танланма баҳоси хам ўзгариши мумкин. шу сабабли регрессион таҳлилнинг мақсадига нафақат моделни қуриш, балки ԑi тасодифий оғишларни, яъни қолдиқ қийматни аниқлаш ҳам киради. энг кичик квадратлар усули қолдиқлар квадратлари суммасини минималлаштиришни кўзда тутади. шу сабабли қолдиқ қиймат ԑi нинг хатти-ҳаракатини кузатиш муҳим аҳамиятга эгадир. самарали баҳоларни аниқлашнинг шарти сифатида экк усулини қўллашнинг айрим шартларини бажариш мақсадга мувофиқдир. ушбу шартларни бажарилиши регрессиянинг ишончли натижаларини олишга имкон беради. ԑi қолдиқни тадқиқ қилиш экку ни қўллашнинг бешта шартини тақозо қилади: қолдиқлар қаторининг тасодифий характерини; хi га боғлиқ бўлмаган, нолга тенг бўлган …

2 / 36

лда: ԑi қолиқлар тасодифий эмас (расм а); ԑi қолиқлар тизимли характерга эга (расм б); ԑi қолиқлар доимий дисперсияга эга эмас (расм в). а, б, в ҳолатларда бошқа функциядан фойдаланиш керак ёки қўшимча маълумотлар киритиш ва регрессия тенгламасини қайта қуриш керак бўлади. бу амаллар ԑi қолдиқлар тасодифий катталиклар бўламагунча давом эттирилади. экку қўллашнинг иккинчи талаби, яъни нолга тенг бўлган ўртача қолдиқ қиймати қуйидаги тенгламани ўринли бўлишини назарда тутади: ёки агар бўлса, у ҳолда модел доимий муназам хатога эга эмас ҳисобланади ва нолли ўртача мезонга мос келади. агар бўлса, у ҳолда математик кутилишнинг нолга тенглиги тўғрисидаги нолли фараз текширилади. бунинг учун стьюдентнинг мезони қуйидагича ҳисобланади: бу ерда sԑ - модел қолиқларининг стандарт оғиши. агар t жадвал қийматдан катта бўлса, у холда модел ушбу шарт бўйича ҳаққоний эмас деб баҳоланади. бу шарт чизиқли ва чизиқсиз моделлар учун хам бажарилиши мумкин. чизиқсиз моделлар учун баҳоланаётган параметрлар бўйича логарифлаш орқали чизиқли кўринишга келтирилган модел учун …

3 / 36

ероскедастлик гомоскедастлик гетероскедастликнинг мавжудлиги айрим ҳолларда регресия коэффициентларининг боғлиқ бўлишига олиб келиши мумкин. гетероскедастлик bi коэффициентлар баҳоларини самарасини пасайишига таъсир кўрсатиши мумкин. гомоскедастликни бузилишида қуйидаги ҳолат кузатилади: ва ёзиш мумкин: бунда кi катталик хi омилнинг бир қийматидан бошқасига ўтганда ўзгариб бориши мумкин. агар жуфт омилли регрессия кўрилаётган бўлса, гетероскедастлик мавжуд бўлганда айирмалар квадратлари суммаси қуйидагича бўлади. гетероскедастликка текшириш танланманинг ҳажми кичик бўлганда, қайсики эконометрик тадқиқотларда кўп учрайдиган холат, гетероскедастликни тадқиқ қилиш учун гольдфельд-квандт усулидан фойдаланиш мумкин. гольдфельд ва квандт бир омилли чизиқли моделни ўрганган бўлиб, унда қолдиқлар дисперсияси омилнинг квадратига пропорционал ўсади. гомоскедастликни бузилишини кўрсатиш учун улар параметрик тест ўтказишни таклиф этадилар. бу тест қуйидаги босқичларда амалга оширилади: 1-босқич. x нинг ўсиши бўйича n та танланмани тартиблаб олиш. 2-босқич. тадқиқотдан с марказий кузатувларни чиқариб ташлаш: бунда (n - с): 2 > p, бу ерда р – баҳоланаётган параметрлар сони. 3-босқич. (n - с) кузатувлардан иборат тўпламни иккита гуруҳга ажратиб олиш …

4 / 36

5,1 итого 1 652,0 1 855,5 1 855,5 - қуйидаги регрессия тенгламаси асосида натижавий омилнинг назарий қийматлар ва униг натижавий омил билан оғиши аниқланади: шундай қилиб х ва у нинг ортиши билан қолдиқ қийматлар ўсиш тенденциясига эга эканлигини кўрсатмоқда. бу хулоса гольдфельд-квандт мезони билан ҳам тасдиқланади. бу усулни қўллашдан олдин чиқариб ташланадиган марказий кузатувлар сонини с аниқлаш керак. муаллифлар томонидан олиб борилган кузатишлар натижасида, бир омилли ҳолат учун, п = 30 бўлганида с = 8, ва мос равишда п=60 бўлганида - с=16 бўлиши тавсия этилган. қаралаётган мисолда п= 20 учун с = 4 ажратиб олинади. у ҳолда хар бир гуруҳда 8 тадан кузатув бўлади [(20 - 4) : 2]. ҳисоб-китоблар натижаси жадвалда келтирилган. чизиқли регрессияни гетероскедастликка текшириш регрессия тенгламаси дастлабки 8 та кузатув билан 1-гуруҳ охирги 8 та кузатув билан 2-гуруҳ аниқланган катталик r = 38,6 (2638,4 : 68,34), f-мезоннинг жадвал қийматида катта (эрклилик даражаси 6 бўлганда): 5% да f-мезон …

5 / 36

чик дисперсияларга ҳам эга бўлади. умумлашган экку усулини гетероскедастликни корректировка қилишда қўлланилишини кўрамиз. қолдиқларнинг ўртача қийматлари нолга тенг ва уларнинг дисперсиялари кi катталикка пропорционал деб фараз қиламиз, яъни бу ерда омилнинг кандайдир аниқ i-қийматидаги хатолик дисперсияси; қолдиқларнинг гомоседастлиги талаби бажарилган ҳол учун хатоликнинг доимий дисперсияси; пропорционаллик коэфициенти. у омилнинг қиймати ўзгариши билан ўзгариб боради. модлель қуйидагича бўлади бунда номаълум деб фараз қилинади қуйидаги тенглама учун image1.wmf image2.png oleobject1.bin image3.wmf image4.wmf oleobject2.bin oleobject3.bin image5.png oleobject4.bin image6.png image7.wmf image8.png oleobject5.bin image9.png image10.png image11.png image12.png image13.png image14.png image15.png image16.png image17.png image18.png image19.png x y y ˆ - x y ˆ x y ˆ å = - 0 ) ˆ ( x y y /docprops/thumbnail.jpeg

Хотите читать дальше?

Скачайте все 36 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "эконометрик моделларни баҳолаш"

презентация powerpoint эконометрик моделларни баҳолаш регрессия тенгламаси параметрларини баҳолашда энг кичик квадратлар (экк) усули қўлалнилади. бунда тасодифий хад ԑ учун айрим фаразлар қилинади. моделда тасодифий хад ԑ кузатиб бўлмайдиган катталикдир. бу тасодифий хадни модел параметрларини баҳолашдан сўнг, яъни натижавий омилнинг ҳақиқий қийматлари билан хисоблаб топилган қийматлари фарқи топилгандан сўнг аниқлаш мумкин. модел хусусияти ўзгаргандан сўнг, унга янги кузатувлар қўшилиши билан ԑi қолдиқнинг танланма баҳоси хам ўзгариши мумкин. шу сабабли регрессион таҳлилнинг мақсадига нафақат моделни қуриш, балки ԑi тасодифий оғишларни, яъни қолдиқ қийматни аниқлаш ҳам киради. энг кичик квадратлар усули қолдиқлар квадратлари суммасини минималлаштиришни кўзда тутади. шу сабабли қолдиқ қийм...

Этот файл содержит 36 стр. в формате PPTX (3,4 МБ). Чтобы скачать "эконометрик моделларни баҳолаш", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: эконометрик моделларни баҳолаш PPTX 36 стр. Бесплатная загрузка Telegram