эконометрик моделлаштириш

PDF 15 pages 1.1 MB Free download

15 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 1.1 MB

File type PDF

Pages 15

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 15

13-мавзу. вақтли қаторларда эконометрик моделлаштириш режа: 13.1. вақтли қатор ва унинг асосий унсурлари 13.2. автокорреляция. автокорреляция коэффициентларини ҳисоблаш ва унинг хоссалари 13.3. автокорреляцион функция ва унинг ёрдамида вақтли қатор структурасини аниқлаш 13.4. биринчи даражали автокорреляцион моделлар (ar(1)), arma моделлар 13.1. вақтли қатор ва унинг асосий унсурлари ри эконометрик моделларни икки турдаги маълумотлар асосида қуриш мумкин: 1) турли объектлар тўпламининг маълум бир вақтдаги ҳолатини тавсифловчи маълумотлар; 2) битта объектнинг ҳолатини қатор кетма-кет келган вақтда тавсифловчи маълумотлар. биринчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар фазовий моделлар деб, иккинчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар эса вақтли қаторлар моделлари деб аталади. вақтли қатор –бу маълум бир кўрсаткичнинг бир нечта кетма-кет келган моментлар ёки даврлардаги қийматлар тўпламидир. вақтли қаторларнинг ҳар бир даражаси бир қанча омилларнинг таъсири натижасида юзага келади ва бу омилларни шартли равишда учта гуруҳга бўлиш мумкин: 1) қаторнинг тенденциясини шакллантирувчи омиллар; 2) қаторнинг циклик ёки даврий тебранишини шакллантирувчи омиллар; 3) тасодифий омиллар. ўрганилаётган ходиса …

2 / 15

всумий характерга эга бўлади, чунки кўпчилик иқтисодий тармоқларнинг иқтисодиёти йилнинг даврларига боғлиқ (масалан, ёзги даврда қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг баҳоси қишки даврдагига нисбатан арзонроқ бўлади, курорт шаҳарларида қиш фаслида ишсизлик даражаси ёзги фаслга нисбатан юқори бўлади). узоқ вақт оралиғи учун маълумотларнинг катта тўплами мавжуд бўлганда бозор конъюктурасининг умумий динамикаси ҳамда мамлакат иқтисодий ҳолати билан боғлиқ бўлган циклик тебранишларни аниқлаш мумкин. 13.1б)-расмда фақат мавсумий компонентага эга бўлган гипотетик вақтли қатор келтирилган. айрим вақтли қаторлар ҳеч қандай тенденцияга ва вақтли компоненталарга эга бўлмайди, уларнинг ҳар бир кейинги даражаси қаторнинг ўртача даражалари йиғиндиси ва айрим (манфий ёки мусбат) тасодифий компоненталардан ташкил топади. 13.1в)-расмда фақат тасодифий компоненталарга эга бўлган қатор келтирилган. албатта, юқорида келтирилган моделларнинг ҳеч биридан тўлиғича ҳақиқий маълумотлар келиб чиқмайди. асосан, моделлар уччала компоненталарни ўз ичига олади. қаторнинг ҳар бир даражаси тенденция, динамик тебранишлар ва тасодифий компоненталар таъсирида шаклланади. кўп ҳолатларда вақтли қаторларнинг ҳақиқий даражасини тренд, циклик (даврий) ва тасодифий компоненталарнинг йиғиндиси ёки …

3 / 15

дан олдингисига боғлиқ. вақтли қаторларнинг кетма-кет даражалари орасидаги корреляцион боғланиш қатор даражалари автокорреляцияси дейилади. автокорреляцияни берилган чизиқли вақтли қатор даражаси билан шу қаторнинг вақт бўйича бир нечта қадамга орқага сурилган даражаси орасидаги корреляция коэффициенти ёрдамида миқдорий жиҳатдан ўлчаш мумкин. 13.1-мисол. қуйида берилган якуний истеъмолга ҳаражатлар вақтли қатор даражалари учун автокорреляция коэффициентларини ҳисоблаш. якуний истеъмолга ўртача ҳаражатлар ҳақидаги 8 йиллик маълумотлар ( ty , ш.п.б.да) берилган бўлсин: вақт, t 1 2 3 4 5 6 7 8 якуний истеъмолга ҳаражатлар, ty 7 8 8 10 11 12 14 16 ишчи жалвал тузамиз (13.1-жадвал). 13.1.-жадвал якуний истеъмолга ҳаражатлар вақтли қатори учун биринчи тартибли автокорреляция коэффициентини ҳисоблаш, ш.п.б.да t ty 1ty 1yyt  21 yyt  )).(( 211 yyyy tt   2 1)( yyt  2 21 )( yyt  1 7 - - - - - - 2 8 7 -3,29 -3 9,87 10,8241 9 3 8 8 -3,29 -2 6,58 …

4 / 15

ни ўлчайди. 13.1-мисол маълумотлари учун (13.2) муносабатни ҳисоблаймиз: ;29,11 7 79 7 161412111088 1   y .10 7 70 7 14121110887 2   y (13.1) формуладан фойдаланиб биринчи тартибли автокорреляция коэффициентини аниқлаймиз: .976,0 3842,53 44 1   r олинган натижа жорий ва олдинги йилдаги якуний истеъмолга ҳаражатлар ўртасида ўта юқори даражадаги боғлиқлик мавжудлигини ва якуний истеъмолга ҳаражатлар вақтли қаторда кучли чизиқли тенденция борлигини кўрсатади. ҳудди шундай иккинчи ва ундан юқори тартибли автокорреляцияни аниқлаш мумкин. иккинчи тартибли автокорреляция ty ва 2ty даражалар орасидаги боғланиш кучини тавсифлайди ва у қуйидагича аниқланади:           n t tt n i tt yyyy yyyy r 3 2 42 2 3 1 423 2 )()( )()( (13.3) бу ерда: . 2 ; 2 3 2 4 3 3         n y y n y y n t t …

5 / 15

давр-лагнинг ортиб бориши билан автокорреляция коэффициенти ҳисобланаётган жуфт қийматлар сони камайиб боради. авторкорреляция коэффициентининг статистик аниқлигини таъминлаш учун лагнинг максимал қиймати n/4 дан катта бўлмаслиги керак деб ҳисобланади. автокорреляциянинг мухум ҳусусиятлари: биринчидан, автокорреляция коэффициенти чизиқли корреляция коэффициненти каби ҳисобланади ва қаторнинг фақат жорий ҳамда олдинги даражаларининг чизиқли боғланишларининг кучини тавсифлайди. шунинг учун автокорреляция коэффициенти қийматига асосланиб чизиқли тенденция бор-йўқлигини айтиш мумкин. кучли чизиқсиз тенденцияга эга бўлган айрим динамик қаторлар учун берилган қатор даражаларининг автокорреляция коэффициенти нолга яқинлашиб бориши мумкин. иккинчидан, автокорреляция коэффициентининг ишорасига қараб қатор даражаларида ўсувчи ёки камаювчи тенденция ҳақида хулоса қилиш керак эмас. кўпчилик иқтисодий маълумотлар вақтли қаторлар даражаларининг автокорреляцияси мусбат бўлиши мумкин, лекин камаювчи тенденцияга эга бўлади. 13.3. автокорреляцион функция ва унинг ёрдамида вақтли қатор структурасини аниқлаш даражаларнинг биринчи, иккинчи ва ҳ.к. тартибдаги автокорреляция коэффициентларининг кетма-кетлиги динамик қаторлар автокорреляция функцияси деб аталади. автокорреляция функцияси қийматини лаг (автокорреляция коэффициенти тартиби) катталигига боғланиш графиги коррелограмма деб аталади. автокорреляция функцияси …

Want to read more?

Download all 15 pages for free via Telegram.

Download full file

About "эконометрик моделлаштириш"

13-мавзу. вақтли қаторларда эконометрик моделлаштириш режа: 13.1. вақтли қатор ва унинг асосий унсурлари 13.2. автокорреляция. автокорреляция коэффициентларини ҳисоблаш ва унинг хоссалари 13.3. автокорреляцион функция ва унинг ёрдамида вақтли қатор структурасини аниқлаш 13.4. биринчи даражали автокорреляцион моделлар (ar(1)), arma моделлар 13.1. вақтли қатор ва унинг асосий унсурлари ри эконометрик моделларни икки турдаги маълумотлар асосида қуриш мумкин: 1) турли объектлар тўпламининг маълум бир вақтдаги ҳолатини тавсифловчи маълумотлар; 2) битта объектнинг ҳолатини қатор кетма-кет келган вақтда тавсифловчи маълумотлар. биринчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар фазовий моделлар деб, иккинчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар эса вақтли қаторлар моделлари деб аталади...

This file contains 15 pages in PDF format (1.1 MB). To download "эконометрик моделлаштириш", click the Telegram button on the left.

Tags: эконометрик моделлаштириш PDF 15 pages Free download Telegram