tenglamalar tizimi ko'rinishidagi ekonometrik modellar

PPT 19 стр. 530,5 КБ Бесплатная загрузка

19 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 530,5 КБ

Тип файла PPT

Страницы 19

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 19

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya toshkent moliya instituti “oliy matematika, statistika va ekonometrika” kafedrasi 7-mavzu.tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar tizimi haqida tushuncha 2. modellarning tuzilmaviy va keltirilgan shakllari 3. tarkibiy (tuzilmaviy) model parametrlarini baholash 1. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar tizimi haqida tushuncha bir o’zgaruvchining o’zgarishi butun tizimdagi o’zaro bog’langan belgilarni o’zgarishiga olib keladi. bundan kelib chiqadiki, alohida olingan ko’p omilli regressiya tenglamasi alohida ko’rsatkichlarni natijaviy o’zgaruvchining o’zgarishiga ta’sirini tavsiflay olmaydi. aynan shuning uchun keyingi yillarda iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlarda o’zgaruvchilar orasidagi o’zaro bog’lanish tarkibini “bir vaqtning o’zida ifodalovchi tenglamalar” deb ataluvchi tizim bilan tasvirlash muammosi muhim o’rinni egalladi. o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanishni bir vaqtning o’zida ifodalovchi tenglamalar “tuzilmaviy tenglamalar” deb ham ataladi.har bir bog’liq bo’lgan o’zgaruvchi bitta to’plamdagi omillar funktsiyasi deb qaralganda quyidagi bog’liq bo’lmagan tenglamalar tizimsi hosil bo’lashi mumkin. xi omillar to’plami har bir tenglamada o’zgarib turishi mumkin. o’zaro bog’liq bo’lmagan tenglamalar tizimida har bir …

2 / 19

garuvchilardan iborat. ekzogen o’zgaruvchilar odatda (x) sifatida belgilanadi. ular avvaldan aniqlangan, endogen o’zgaruvchilarga ta’sir etuvchi, lekin ularga bog’liq bo’lmagan o’zgaruvchilardir. modelning oddiy tuzilmaviy shakli kuyidagicha ko’rinishga ega: bu erda: u – endogen o’zgaruvchilar; x – ekzogen o’zgaruvchilar. iqtisodiy o’zgaruvchilar bir modelda endogen boshqalarida ekzogen o’zgaruvchilar sifatida qatnashishi mumkin. endogen o’zgaruvchilarining o’tgan davrdagi qiymatlari ham ekzogen o’zgaruvchi sifatida qaralishi mumkin. masalan, joriy yildagi iste’mol (ui) faqat qator iqtisodiy omillarga bog’liq bo’lmasdan o’tgan yildagi iste’mol darajasi (ui-1)ga ham bog’liq bo’lishi mumkin. modellarning tuzilmaviy shakli har qanday ekzogen o’zgaruvchining o’zgarishini endogen o’zgaruvchining qiymatiga ta’sirini ko’rish imkonini beradi. modelning tuzilmaviy shaklida o’ng qismidagi endogen va ekzogen o’zgaruvchilar oldida qatnashuvchi bi va ai (bu erda bi –endogen o’zgaruvchilari oldidagi koeffitsient, ai ekzogen o’zgaruvchilar oldidagi koeffitsient) koeffitsientlar modelning “tuzilmaviy koeffitsientlari” deb ataladi. modelning keltirilgan shakli endogen o’zgaruvchilar ekzogen o’zgaruvchilarning chiziqli funktsiyalari tizimi sifatida ifodalanadi. 3. tarkibiy (tuzilmaviy) model parametrlarini baholash bir paytli tenglamalar tizimining ko’rinishiga qarab …

3 / 19

atlar egri usuli (ekkeu)ni ikkita endogen va ikkita ekzogen o’zgaruvchili quyidagi ekonometrik modelga qo’llanishini qo’rib chiqamiz: ushbu modelni tuzish uchun 5ta hudud bo’yicha quyidagi ma’lumotlar berilgan bo’lsin: modelning keltirilgan shakli: xudud u1 u1 x1 x2 1 2 5 1 3 2 3 6 2 1 3 4 7 3 2 4 5 8 2 5 5 6 5 4 6 o’rtachasi 4 6,2 2,4 3,4 bu erda, u1 va u2 - modelning keltirilgan shakli tasodifiy xatoligi. modelni keltirilgan shaklining har bir tenglamasiga oddiy ekku qo’llab ( ) koeffitsientlarni aniqlaymiz. yuqoridagi misol ma’lumotlarida o’rtacha darajadan chetlanishlardan foydalanib quyidagi tenglamalar tizimini yozish mumkin. olingan tenglamalar tizimini echib modelning keltirilgan shaklining birinchi tenglamani olamiz. xuddi shunday tartibda modelning keltirilgan shaklining ikkinchi tenglamasiga ekkuni qo’llab quyidagi normal tenglamalar tizimini olamiz. yuqoridagi misol ma’lumotlari asosida quyidagiga ega bo’lamiz. bundan modelning keltirilgan shakldagi ikkinchi tenglamasini olamiz: shunday qilib modelning keltirilgan shakl ko’rinishga ega bo’ladi. ï ï …

4 / 19

1 11 2 12 1 e e x a y b y x a y b y î í ì + + = + + = 2 2 22 1 21 2 1 2 12 1 11 1 u x x y u x x y d d d d î í ì + = × + × = . 2 , 17 2 , 4 10 2 , 4 2 , 5 6 12 11 12 11 d d d d 1 2 1 1 373 , 0 82 , 0 u x x y + + = ï î ï í ì + = × × + = × å å å å å å . , 2 2 22 2 1 21 2 2 2 1 22 2 1 21 1 2 x x x x y x x x x y d d d d î …

5 / 19

tenglamalar tizimi ko'rinishidagi ekonometrik modellar - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 19 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "tenglamalar tizimi ko'rinishidagi ekonometrik modellar"

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya toshkent moliya instituti “oliy matematika, statistika va ekonometrika” kafedrasi 7-mavzu.tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik modellar reja: 1. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar tizimi haqida tushuncha 2. modellarning tuzilmaviy va keltirilgan shakllari 3. tarkibiy (tuzilmaviy) model parametrlarini baholash 1. ekonometrikada qo’llaniladigan tenglamalar tizimi haqida tushuncha bir o’zgaruvchining o’zgarishi butun tizimdagi o’zaro bog’langan belgilarni o’zgarishiga olib keladi. bundan kelib chiqadiki, alohida olingan ko’p omilli regressiya tenglamasi alohida ko’rsatkichlarni natijaviy o’zgaruvchining o’zgarishiga ta’sirini tavsiflay olmaydi. aynan shuning uchun keyingi yillarda iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlarda o’zgaruvchi...

Этот файл содержит 19 стр. в формате PPT (530,5 КБ). Чтобы скачать "tenglamalar tizimi ko'rinishidagi ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: tenglamalar tizimi ko'rinishida… PPT 19 стр. Бесплатная загрузка Telegram