ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash

DOC 8 стр. 303,5 КБ Бесплатная загрузка

8 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 303,5 КБ

Тип файла DOC

Страницы 8

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 8

9-mavzu. ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash 9.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 9.2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo'yicha baholash. 9.3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 9.4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 9.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo'llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi: 1. ekonometrik modellarni ahamiyatini fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash. 2. ekonometrik modellar sifatini ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash. 3. ekonometrik model parametrlarini styudent mezoni yordamida baholash 4. qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani darbin-uotson mezoni bo'yicha baholash tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning …

2 / 8

ydalanish usulini ishlab chiqdi: . (9.2) taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo'ladi. f. mills va da ( -bosh to'plamda korrelyatsiya koeffitsienti) va taqsimot grafigini o'tkazadi. ning o'rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: . (9.3) ushbu formulada o'rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya'ni taqsimoti bog'lanish zichligiga bog'liq bo'lmaydi. dan ga o'tish tegishli jadvallar bo'yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo'lmaydi. fisher mezoni yordamida to'liq modelni adekvatligini, ya'ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin: (9.4) n- kuzatuvlar soni m - modeldagi ta'sir etuvchi omillar soni r- ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsienti. hisoblangan fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. jadvaldagi fisher koeffitsientini topish uchun k1kator va k2 ustunni aniqlash zarur k1=n-m-1 va k2=m. agar : model ahamiyatli, ya'ni regressiya tenglamasi turi to'g'ri aniqlangan deb hisoblanadi. styudentning mezoni. mazkur mezon styudent taxallusli ingliz matematigi uilyam gosset tomonidan ishlab chiqilgan. styudentning taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus …

3 / 8

yatsiyasining indeksi ishonchliligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi. bunday holda (9.4) formuladagi korrelyatsiya koeffitsienti korrelyatsiya indeksi bilan almashtiriladi. to'plam korrelyatsiya koeffitsienti kvadratik xatoga ega , (9.6) bu erda, -regressiya koeffitsientlari soni. shunday qilib, mezonning empirik qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: , (9.7) bu erda, - erkinlik darajalari soni; - jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi; - erkin darajalari bilan taqsimotga ega bo'lgan , (9.8) qiymati asosida regressiya koeffitsientlarining ishonchligi tekshiriladi. ekonometrik modellarni tahlil qilayotganda darajalar tebranuvchanligi ikki jihatdan qaralishi mumkin. birinchidan, ular o'rganilayotgan jarayon yoki hodisalarning rivojlanish qonuniyatlari namoyon bo'lishi uchun halaqit qiladigan «tasodifiy to'siqlar» yoki «axborot shovqinlari» sifatida talqin etiladi. shu sababli darajalarni ulardan «tozalash», ya'ni tasodifiy to'siqlarni dinamikaning juz'iy tomonlari sifatida bartaraf qilish yoki juda bo'lmaganda ta'sir kuchini zaiflashtirish yo'llarini topish va ilmiy asoslash zaruriyati tug'iladi. darbin – uotson mezoni avtokorrelyatsiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o'rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o'rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir. hozirgi vaqtda …

4 / 8

, tekshirish uchun dw((4- dw qiymatlarini aniqlash kerak vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanish hisoblanadi. avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o'zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. chunki korrelyatsion tahlil usulini o'zaro bog'langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo'lgan, o'rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo'lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. ra (hisob) qiymati hisoblanadi: (9.10) bunda: zt - qoldiq miqdor. agar hisoblab topilgan ra (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari n - n- 1 bo'lganda tegishli ra (jad) (ra (jad) t t t 1 + - = n s x m x t m n ( ) 1 - n x x s , 2 - n t t t r > 2 - n t r r r 1 1 2 - - - = k n …

5 / 8

ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 8 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash"

9-mavzu. ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash 9.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 9.2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo'yicha baholash. 9.3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 9.4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 9.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomon...

Этот файл содержит 8 стр. в формате DOC (303,5 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellarning sifati… DOC 8 стр. Бесплатная загрузка Telegram