ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash

DOCX 7 стр. 142,7 КБ Бесплатная загрузка

7 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 142,7 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 7

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 7

7-mavzu. ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichi. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini approksimatsiya xatoligi, fisher mezoni yordamida baholash. 3. darbin-uotson mezoni yordamida «eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshirish. 4. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichi. эконометрик моделлашнинг учинчи босқичи –верификация қилиш.тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади: - моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳоланади; - моделнинг аҳамияти аппроксимация хатолиги ва фишер мезони ёрдамида баҳоланади; - моделнинг параметрларини ишончлилиги стьюдент мезони бўйича баҳоланади; - дарбин-уотсон мезони ёрдамида «энгкичик квадратлар усулининг» бажарилиш шартларитекширилади. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qо‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar …

2 / 7

lingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini approksimatsiya xatoligi, fisher mezoni yordamida baholash approksimatsiya xatoligi (12.1) n - kuzatuvlar soni y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi. fisherning mezoni. ingliz statistigi fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi: . (12.2) taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bо‘ladi. f. mills va da (-bosh tо‘plamda korrelyatsiya koeffitsiyenti) va taqsimot grafigini о‘tkazadi. ning о‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bо‘yicha aniqlanadi: . (12.3) ushbu formulada о‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bо‘lmaydi. dan ga о‘tish tegishli jadvallar bо‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bо‘lmaydi. fisher mezoni yordamida tо‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin: (12.4) n- kuzatuvlar soni m - modeldagi ta’sir …

3 / 7

shirishda darbin – uotson mezoni qо‘llanadi: (12.5) dw mezonning mumkin bо‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. agar qatorda avtokorrelyatsiya bо‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. agarda dwhaqdwpast bо‘lsa, qator avtokorrelyatsiyaga ega; dhaqdwyuqori bо‘lsa u avtokorrelyatsiyaga ega emas; dwpastdwhaqdwyuqori bо‘lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. bu yerda dwpast va dwyuqori– mezonning quyi va yuqori chegaralari.[footnoteref:2] salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bо‘lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun dw4- dw qiymatlarini aniqlash kerak [2: gujarati d.n. basic econometrics. mcgraw-hill, 4th edition, 2003 (gu),inc.p. 472 ] vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari о‘rtasidagi korrelyatsion bog‘lanish hisoblanadi. avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining о‘zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. chunki korrelyatsion tahlil usulini о‘zaro bog‘langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bо‘lgan, о‘rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bо‘lgan hollardagina tadbiq yetish mumkin. avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish …

4 / 7

var 0 ) , ( = j i cov e e j i ¹ % 100 * 1 i i y y y n ) - å = e 2 ) ( ) ( e e e var i = ) , ( ) , ( j i j i e cov e e e e = 0 ) ( ) , ( = = i j j i e x x e e e å = - 1 2 ) ( ) 1 ( n i x x n i i i i x x e y e b a e b a + = + + = ) ( ) ( 0 = i e [ ] [ ] 2 2 2 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( s e b a e b a = = + - + + = - …

5 / 7

ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 7 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash"

7-mavzu. ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichi. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini approksimatsiya xatoligi, fisher mezoni yordamida baholash. 3. darbin-uotson mezoni yordamida «eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshirish. 4. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichi. эконометрик моделлашнинг учинчи босқичи –верификация қилиш.тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади: - моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффицие...

Этот файл содержит 7 стр. в формате DOCX (142,7 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellarning sifati… DOCX 7 стр. Бесплатная загрузка Telegram