ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash

PPTX 14 sahifa 400,2 KB Bepul yuklash

14 sahifa

FaylHub.uz

Telegram orqali yuklab olish

Hajm 400,2 KB

Fayl turi PPTX

Sahifalar 14

Yangilangan Dek 2025

Sahifa ko'rinishi (5 sahifa)

Pastga aylantiring 👇

1 / 14

prezentatsiya powerpoint mavzu: ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash reja: ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. ekonometrik modellarni ahamiyatini fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash. 3. ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti va determinatsiya koeffitsiyenti yordamida baholash. 4. “ekk” bajarilishini darbin-uotson mezoni bo‘yicha baholash. 5. gomoskedatlik va geteroskedatlik. 6. styudent mezoni yordamida ekonometrik model parametrlarini baholash. ekonometrik modellashtirishning uchinchi bosqichi – verifikatsiya qilish. tuzilgan modelni ahamiyati to'rtta yo'nalish bo'yicha tekshiriladi: - modelning sifati ko'plikdagi korrelyatsiya koeffisiyenti va determinatsiya koeffisiyenti yordamida baholanadi; - modelning ahamiyatliligi approksimatsiya xatoligi va fisher mezoni yordamida baholanadi; - model parametrlarini ishonchliligi styudent mezoni bo'yicha baholanadi; - darbin-uotson mezoni yordamida «eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshiriladi. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. tuzilgan ekonometrik modelning ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo'llash mumkinligi quyidagi mezonlar …

2 / 14

siya modelining ahamiyatliligi quyidagi fisherning f mezonining formulasi bo‘yicha aniqlanadi. agar ahamiyatlilikning berilgan darajasida 1=k, 2=n-k-1 erkinlik darajalariga ega bo‘lgan f mezonining hisoblab chiqilgan qiymati jadvaldagi qiymatdan yuqori bo‘lsa, u holda model ahamiyatli hisoblanadi, baholanayotgan tavsiflarning tasodifiy tabiati to‘g‘risidagi faraz inkor etilib, ularning statistik ahamiyatliligi va ishonchliligi e’tirof etiladi. ko‘p omilli regressiya modelining ahamiyatliligini tekshirish uchun fisherning f mezonidan foydalaniladi. ko‘p omilli regressiya modelining aniqlik o‘lchovlari sifatida qoldiq komponenta darajalari kvadratlari yig‘indisining (n-k-1) kattalikka nisbatini o‘zida namoyon etuvchi standart xato qo‘llaniladi: approksimatsiya xatoligi n - kuzatuvlar soni y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari approksimatsiya xatoligi 15% gacha qabul qilinadi. modelning haqqoniyligi tekshirish uning ahamiyatini aniqlash hamda muntazam xatolarning bor-yo‘qligini aniqlashdan iborat. regressiya alohida koeffitsentlarining ahamiyatliligini tekshirish regressiya har bir koeffitsentining nolga tengligi to‘g‘risidagi farazni tekshirish yo‘li bilan st’yudentning t mezon bo‘yicha amalga oshiriladi. hisoblab chiqilgan t mezonning qiymatlari t, mezonning (n-k-1) erkinlik darajalarida va …

3 / 14

oldiqlar qatori javob berishi lozim bo‘lgan talablarga amal qilish usullari quyidagilardan iborat: birinchi talab. qoldiqlar qatorining tasodifiylik xususiyatlarini tekshirish uchun takroriy nuqtalar mezonidan foydalanish mumkin. ikkinchi talab. qoldiq izchilligi matematik taxminning nolga tengligini tekshirish uchun qoldiqlar qatorining o‘rtacha qiymati hisoblab chiqiladi uchinchi talab. qoldiqlar qatori darajalarning dispersiyasi ning barcha qiymatlari uchun bir kodli bo‘lishi kerak (gomoskedastiklik xusisiyati). to‘rtinchi talab. qoldiqlar izchillining mustaqilligini tekshirish (avtokorlleyatsiyaning mavjud emasligi) darbin-uotsonning d-mezoni yordamida amalga oshiriladi. beshinchi talab. qoldiqlar izchiligi taqsimlashning normal qonuniga mosligini tekshirishni quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadigan r/s- mezon yordamida amalga oshirish mumkin: agar quyidagi shartlar bajarilsa, nuqta takroriy hisoblanadi: i-1 >i i+1 so‘ngra p takroriy nuqtalar soni sanab chiqiladi. agar tengsizlik bajarilsa, u holda model haqqoniy hisoblanadi. agar bo‘lsa, u holda model doimiy muntazam xatoga ega emas hisoblanadi. mezonning hisoblab chiqilgan qiymati darbin uotson statistikasining quyi d1 va yuqori d2 mezoniy qiymatlari bilan taqqoslanadi. s - model qoldiqlarining standart og‘ishi (standart xato). …

4 / 14

wpast va dwyuqori – mezonning quyi va yuqori chegaralari. salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bo'lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun dw 4- dw qiymatlarini aniqlash kerak. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar “eng kichik kvadratlar” usuli ekonometrik modellardagi parametrlarni baholashda qoldiqlar kvadratlari yig‘indisining minimumga intilishiga asoslanadi. shuning uchun regressiyaning qoldiq qiymatlarini ko'rib chiqish muhim ahmiyat kasb etadi. “eng kichik kvadratlarining” uchinchi taxmini gomoskedatlikka tegishli bo'lib, u har bir x uchun qoldiqning dispersiyasi bir xil bo'lishi ekanligini anglatadi. bu taxmin, masalan x ning katta qiymatlari uchun qoldiq dispersiyasini imkoni, huddi kichik qiymatlardagi kabi degan tasdiq bilan kelishiladi. gomoskedatlik sharti: agar yuqoridagi “eng kichik kvadratlar” usulining qo'llanish sharti bajarilmasa, bunda geteroskedatlik holati hosil bo'ladi. geteroskedatlik regressiya tenglamasining parametrlari samaradorligini pasayishiga ta'sir qilmoqda. geteroskedatlik holatlari: image1.wmf oleobject1.bin image2.wmf image3.wmf oleobject2.bin oleobject3.bin image4.wmf oleobject4.bin image5.wmf image6.wmf image7.wmf oleobject5.bin oleobject6.bin oleobject7.bin image8.wmf image9.wmf image10.wmf image11.wmf image12.wmf oleobject12.bin oleobject8.bin oleobject9.bin …

5 / 14

r / / min max - = 2 2 1 ) ( i i i dw e e e å - å = - y y i i ) - = e 2 ) ( s e = i var /docprops/thumbnail.jpeg

Ko'proq o'qimoqchimisiz?

Barcha 14 sahifani Telegram orqali bepul yuklab oling.

To'liq faylni yuklab olish

"ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash" haqida

prezentatsiya powerpoint mavzu: ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash reja: ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. ekonometrik modellarni ahamiyatini fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash. 3. ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti va determinatsiya koeffitsiyenti yordamida baholash. 4. “ekk” bajarilishini darbin-uotson mezoni bo‘yicha baholash. 5. gomoskedatlik va geteroskedatlik. 6. styudent mezoni yordamida ekonometrik model parametrlarini baholash. ekonometrik modellashtirishning uchinchi bosqichi – verifikatsiya qilish. tuzilgan modelni ahamiyati to'rtta yo'nalish bo'yicha tekshiriladi: - modelning sifati ko'plikdagi korrelyatsiya koeffisiyenti va determinatsiya koeffisiyenti ...

Bu fayl PPTX formatida 14 sahifadan iborat (400,2 KB). "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash"ni yuklab olish uchun chap tomondagi Telegram tugmasini bosing.

Teglar: ekonometrik modellarning sifati… PPTX 14 sahifa Bepul yuklash Telegram