foiz risklarini boshqarish

PPTX 17 pages 77.1 KB Free download

17 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 77.1 KB

File type PPTX

Pages 17

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 17

молиявий рискларнинг иқтисодий моҳияти ва уни бошқаришнинг зарурлиги фоиз рискларини бошқариш режа 1. фоиз рисклари: бошқариш ва баҳолаш. 2. фоиз ставкасини бошқариш усуллари. 1. фоиз рисклари: бошқариш ва баҳолаш фоиз риски ўзида фоиз ставкалари даражасининг ўзгариши натижасида молиявий йўкотишлар эҳтимолини акс этади. базел қўмитаси фоиз рискининг пайдо бўлиши қуйидаги омиларни аниқлади: 1. нарҳлар ўзгариши риски. бунда фоиз риски актив ва пассивларнинг тўлов муддатлари бўйича баланслаштирилмаганлиги орқали аниқланди. 2. эгри даромад ўзгариши риски. актив ва пассивлар бўйича фоиз ставкалари ўзгаришида вақтлар бўйича мос келмаслиги натижасида олинаётган даромад тенглигининг бузилиши. 3. базавий риск. молиявий инструментларни қайта баҳолаш вақтида олинган ва тўланган фоизларни бошқаришда ноаниқ корреляция ўтказиш. 4. опционлар билан боғлиқ рисклар. фоиз риски деганда банкнинг соф фойдаси қисқариши рискидан то фоиз ставкалари даржасининг ўзгариши натижасида унинг капитали қийматининг йўқолишигача, натижада жалб қилинган маблағларнинг ўртача қиймати жойлаштирилган маблағлар қийматидан ошиб кетиши ҳолатига олиб келиш жараёнини тушуниш керак. бундай ҳолатда фоиз риски кредит ташкилоти …

2 / 17

овлари бўйича харажатлар; келтирувчи активлар; ад - фоизли даромад келтирувчи активлар; фоиз маржаси қуйидаги йўналишларда таҳлил қилинади: - ҳақиқий фоиз маржа билан унинг базаси билан солиштириш, натижада фоизлар бўйича даромаднинг ўсиши ёки камайишини аниқлаш мумкин; - фоиз маржанинг стандартларга ёки банк қоидаларига мос келишини назорат қилиш; - қайси турдаги даромад (харажат) фоиз маржасининг ўзгаришига таъсирини аниқлаш учун унинг таркибини таҳлил қилиш; - бошқарув қарорларини қабул қилиш учун фоиз маржасининг ўзгариши чегараларини аниқлаш; таъминланган ва юқори рискли ссудаларни узоқ ва қисқа муддатларда жойлаштириш, шунингдек кредитлаш ҳажми даромад қўйилмаларни аниқлайди. фоиз маржасининг ҳажмига кредит қўйилмалари ва уларнинг тўлов вақтлари бўйича манбаси нисбати, шунингдек фоиз ставкаларини кўриб чиқиш муддатлари таъсир қилади. бизда асосан ўрнатилган (кредит тўлиқ қайтарилмагунча ўзгармайди) фоиз ставкалар қўлланилади. шу шартлар доирасида активлар ва пассивлар тўрт гуруҳга бўлинади: - бозор шартларининг ўзгаришида фоиз стакаларининг тўлиқ кўриб чиқилиши бўйича актив ва пассивлар; - уч ой давомида тўлиқ бошқариладиган актив ва пассив; - …

3 / 17

а пассивлар, фоиз ставкаларнинг муддатларига боғлиқ ҳолда фоиз маржасининг ўзгариши қуйидагича ифодаланади: м = aps х i бу эрда: м - фоиз маржаси; i - фоиз ставкаларининг ўзгаришининг кутилиши. банкнинг фоиз рискига тушиб қолиш даражасини баҳолашда кўйидаги кўрсаткич қўлланилади: фр = aps/активлар х 100% фоиз сиёсатини эркин юритилиши учун банк, унинг хизматлари қиймати коэффитценти қайси чегараларда олиб борилаётганлигини билиш керак. ушбу кўрсатикч таъминланмаган харажатлар ҳажмини акс эттиради. бу кўрсаткич минимал фоиз маржаси (ммин) кўринишида аниқланади, яъни харажатларни қоплаш имконини берувчи, лекин фойда олиб келмайдиган активлар ва пассив операциялар бўйича минимал ставкаларни кўрсатади. у қуйидагича аниқланади: mmin бу эрда: аd - ҳаракатдаги банк активлари; ht - банк фаолиятини таъминловчи харажатлар; hb - банкнинг бошқа харажатлари; n - кўрилаётган ҳисобот давридаги чораклар сони. мўлжалланаётган фоиз маржаси (мм) - мазкур кўрсаткич орқали банк кредит шартномасига киришдан олдин, харажатларни қоплапгина қолмай, балки режалаштирилган фойдани олиш имкониятига эга бўлади, у қуйидагича аниқланади: mm = 0,1 …

4 / 17

ари прогноз қилиш жуда қийин, шунинг учун рискларни бошқаришда банкда актив портфелларнинг муддатлари бўйича баланслаштиришга қаратилиши керак. бу ҳам жуда мушкул, агар банк актив ва пассив балансларида сузиб юрувчи ва фикцирланган ставкаларга эга бўлса. шунинг учун фоиз ставкаларни баҳолаш жуда муҳим. актив ва пассив портфелларнинг муддатлари бўйича баланслаштириш фоиз спредини, яъни фоиз рискини аниқлашда ёрдам беради. агар баланслашмаган муддатлар муносабати катта даромадни талаб қилса, банк ходимлари аниқланмаган риск спредини маъқул кўришади. жалб қилинган маблағларнинг баланслашганлигини баланслашмаганлик билан солиштириб кўрамиз. i вариант (баланслашган) ставкалар муддат, кунларда кредитлар бўйича фоиз ставкаси жалб қилинган маблағлар бўйича фоиз ставкаси спред жорий бозор 90 180 20 25 15 20 5 5 прогноз қилиниши (90 кундан кейин) 90 17 12 5 ii вариант (баланлашмаган): 180 кунга муқобил кредитлаш стратегияси: а. қарзларни 180 кунга жалб қилиш, спред 5%; б. қарзларни 90 кунга жалб қилиш (яна 90 кунга узайтириш шарти билан) спред ½ (10+13) = 11,5%. бизнинг мисолда …

5 / 17

вкалардаги активлар ўзгарувчан ставкалардаги пассивлардан юқори бўлади. ижобий ба/п да фоиз ставкасининг пасайиши фоиз маржанинг пасайишига олиб келади ва аксинча. салбий bа/p да ўзгарувчан фоиз ставкалардаги пассивлар, ўзгарувчан фоиз ставкалардаги активлардан ошиб кетади. бу ҳолатда фоиз ставка пасайса маржа ўсади, фоиз ставка ошса маржа камаяди. банкнинг фоиз сиёсатини амалга ошириш босқичлари: i босқич - паст фоиз ставкалар (ўсиш кузатилмоқда): қарз маблағлари муддатини ошириш; фикцирланган ставкалардаги кредитларни қисқартириш; портфел инвестициялар муддатини қисқартириш; қимматли қоғозларни сотиш; узоқ муддатли қарзларни сотиш; кредит линияларни ёпиш. ii босқич - ўсувчи фоиз ставкалар (максимал ўсиш кузатилмоқда); қарз маблағларни муддатини қисқартириш; инвестициялар муддатини узайтириш; фикцирланган ставкалардаги кредитлар улушини ошириш; қимматли қоғозларга инвестициялар улушини ошириш; фикцирланган ставкалардаги қарзларни муддатидан олдин қайтариш. iii босқич - юқори фоиз ставкалар (пасайиш кузатилмоқда): қарз маблағлари муддатини қисқартириш; фикцирланган ставкалардаги кредитларни улушини ошириш; инвеститсиялар портфели муддатларини ошириш; активларни сотиш режасини тузиш. iv босқич - камаювчи фоиз ставкалар (минимал тушиш мумкин): қарз маблағлари муддатини …

Want to read more?

Download all 17 pages for free via Telegram.

Download full file

About "foiz risklarini boshqarish"

молиявий рискларнинг иқтисодий моҳияти ва уни бошқаришнинг зарурлиги фоиз рискларини бошқариш режа 1. фоиз рисклари: бошқариш ва баҳолаш. 2. фоиз ставкасини бошқариш усуллари. 1. фоиз рисклари: бошқариш ва баҳолаш фоиз риски ўзида фоиз ставкалари даражасининг ўзгариши натижасида молиявий йўкотишлар эҳтимолини акс этади. базел қўмитаси фоиз рискининг пайдо бўлиши қуйидаги омиларни аниқлади: 1. нарҳлар ўзгариши риски. бунда фоиз риски актив ва пассивларнинг тўлов муддатлари бўйича баланслаштирилмаганлиги орқали аниқланди. 2. эгри даромад ўзгариши риски. актив ва пассивлар бўйича фоиз ставкалари ўзгаришида вақтлар бўйича мос келмаслиги натижасида олинаётган даромад тенглигининг бузилиши. 3. базавий риск. молиявий инструментларни қайта баҳолаш вақтида олинган ва тўланган фоизларни бошқаришда н...

This file contains 17 pages in PPTX format (77.1 KB). To download "foiz risklarini boshqarish", click the Telegram button on the left.

Tags: foiz risklarini boshqarish PPTX 17 pages Free download Telegram