эконометрик моделларни баҳолаш

DOCX 8 стр. 192,6 КБ Бесплатная загрузка

8 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 192,6 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 8

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 8

8-мавзу. эконометрик моделларни баҳолаш 8.1. эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти. 8.2. эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш. 8.3. гомоскедатлик ва гетероскедатликни аниқлаш учун тестлар. 8.4. эконометрик моделлардаги параметрларни иқтисодий жиҳатдан баҳолаш мезонлари таянч иборалар: верификация босқичи, фишер мезони, стьюдент мезони, дарбин-уотсон мезони, гомоскедатлик ва гетероскедатлик 8.1. эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти эконометрик моделлашнинг учинчи босқичи –верификация қилиш.тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади: - моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳоланади; - моделнинг аҳамияти аппроксимация хатолиги ва фишер мезони ёрдамида баҳоланади; - моделнинг параметрларини ишончлилиги стьюдент мезони бўйича баҳоланади; - дарбин-уотсон мезони ёрдамида «энгкичик квадратлар усулининг» бажарилиш шартларитекширилади. таҳлил қилинаётган қаторлар динамикаси ҳар доим анчагина узунроқ қаторларнинг танламаси ҳисобланади. шунинг учун корреляцион-регерссион таҳлил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончлилигини ҳар томонлама текшириш ва баҳолаш лозим. тузилган эконометрик аҳамиятлилиги, ишончлилиги ва кейинчалик башоратлашда қўллаш мумкинлиги қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади: 1. эконометрик моделларни аҳамиятини …

2 / 8

еллар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш аппроксимация хатолиги (8.1) n - кузатувлар сони y - асосий омилни ҳақиқий қийматлари ŷ - асосий омилни текисланган қийматлари аппроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади. фишернинг мезони. инглиз статистиги фишер корреляцион ва регрессион таҳлилларнинг ишончлилигини текшириш учун логарифмик функциядан фойдаланиш усулини ишлаб чиқди: . (8.2) тақсимот кичик танламада нормал тақсимотга яқин бўлади. ф.миллс ва да (-бош тўпламда корреляция коэффициенти) ва тақсимот графигини ўтказади. нинг ўртача квадратик хатоси қуйидаги формула бўйича аниқланади: . (8.3) ушбу формулада ўртача квадратик хато фақат тақсимот ҳажмига, яъни тақсимоти боғланиш зичлигига боғлиқ бўлмайди. дан га ўтиш тегишли жадваллар бўйича амалга оширилади ҳамда корреляцион ва регрессион таҳлил натижалари ишончлилигини текшириш унча қийин бўлмайди. фишер мезони ёрдамида тўлиқ моделни адекватлигини, яъни реал иқтисодий жараёнга мослигини текшириш мумкин: (8.4) n- кузатувлар сони m - моделдаги таъсир этувчи омиллар сони r- кўп омилли корреляция коэффициенти. ҳисобланган фишер мезони жадвалдаги қиймати билан солиштирилади.[footnoteref:1] жадвалдаги …

3 / 8

бўлса, нолинчи гипотезани қўллаб бўлмайди ва бинобарин бош тўпламда чизиқли корреляция мавжуд. унинг ишончли таърифи сифатида корреляциянинг чизиқли коэффициенти намоён бўлади. жуфт корреляция коэффициентини текшириш учун эркинлик даражасини тақсимотга эга бўлган формула орқали қиймати аниқланади. чизиқсиз боғланишда тўплам корреляциясининг индекси ишончлилиги ҳам худди шу усулда текширилади. бундай ҳолда (8.4) формуладаги корреляция коэффициенти корреляция индекси билан алмаштирилади. тўплам корреляция коэффициенти квадратик хатога эга , (8.6) бу ерда, -регрессия коэффициентлари сони. шундай қилиб, мезоннинг эмпирик қиймати қуйидаги формула бўйича аниқланади: , (8.7) бу ерда, - эркинлик даражалари сони; - жадвалдаги қиймати билан солиштирилади; - эркин даражалари билан тақсимотга эга бўлган , (8.8) қиймати асосида регрессия коэффициентларининг ишончлиги текширилади. эконометрик моделларни таҳлил қилаётганда даражалар тебранувчанлиги икки жиҳатдан қаралиши мумкин. биринчидан, улар ўрганилаётган жараён ёки ҳодисаларнинг ривожланиш қонуниятлари намоён бўлиши учун ҳалақит қиладиган «тасодифий тўсиқлар» ёки «ахборот шовқинлари» сифатида талқин этилади. шу сабабли даражаларни улардан «тозалаш», яъни тасодифий тўсиқларни динамиканинг жузъий томонлари сифатида бартараф …

4 / 8

dwҳақdwюқори бўлса, текширишни давом эттириш лозим. бу ерда dwпаст ва dwюқори– мезоннинг қуйи ва юқори чегаралари.[footnoteref:2] салбий автокорреляция мавжуд (минус ишорага эга) бўлса, у ҳолда мезон қийматлари 2–4 орасида ётади, демак, текшириш учун dw4- dw қийматларини аниқлаш керак [2: gujarati d.n. basic econometrics. mcgraw-hill, 4th edition, 2003 (gu),inc.p. 472 ] вақтли қаторларнинг кейинги ва олдинги ҳадлари ўртасидаги корреляцион боғланиш ҳисобланади. автокорреляциянинг мавжулиги қаторлар динамикаси даражаларининг ўзаро болиқлигидан, кейинги ҳадларнинг олдинги ҳадларга кучли даражада болиқлигидан далолат беради. чунки корреляцион таҳлил усулини ўзаро боғланган ҳар бир қатор даражаси статистик мустақилликка эга бўлган, ўрганилаётган қаторлар динамикасида автокорреляция мавжудлигини аниқлаш лозим бўлган ҳоллардагина тадбиқ етиш мумкин. автокорреляция мавжудлигини текшириш жараёни қуйидагича амалга оширилади. rа (ҳисоб) қиймати ҳисобланади: (8.10)бунда: zt - қолдиқ миқдор. агар ҳисоблаб топилган rа (ҳисоб) миқдор берилган бир процентли хатолар эҳтимоллиги ва эркинлик даража сонлари n - n- 1 бўлганда тегишли rа (жад) (rа (жад) t t 1 + - = n …

5 / 8

лаш мезонлари таянч иборалар : верификация бос ? ичи, фишер мезони, стьюдент мезони, дарбин - уотсон мезони, гомоскедатлик ва гетероскедатлик 8 . 1. эконометрик моделларнинг и ? тисодий та ? лилида верификация бос ? ичининг а ? амияти та ? лил ? илинаётган ? аторлар динам икаси ? ар доим анчагина узунро ? ? аторларнинг танламаси ? исобланади. шунинг учун корреляцион - регерссион та ? лил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончлилигини ? ар томонлама текшириш ва ба ? олаш лозим. тузилган эконометрик а ? амиятлилиги, ишончлилиги в а кейинчалик башоратлашда ? ўллаш мумкинлиги ? уйидаги мезонлар асосида ба ? оланади: 1. эконометрик моделларни а ? амиятини фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида ба ? олаш. 2. эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация ко эффициенти ёрдамида ба ? олаш . 3. эконометрик модел параметрларини стьюдент мезони ёрдамида ба ? олаш 4. ? аторларда ? олди ? автокорреляцияни дарбин …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 8 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "эконометрик моделларни баҳолаш"

8-мавзу. эконометрик моделларни баҳолаш 8.1. эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти. 8.2. эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш. 8.3. гомоскедатлик ва гетероскедатликни аниқлаш учун тестлар. 8.4. эконометрик моделлардаги параметрларни иқтисодий жиҳатдан баҳолаш мезонлари таянч иборалар: верификация босқичи, фишер мезони, стьюдент мезони, дарбин-уотсон мезони, гомоскедатлик ва гетероскедатлик 8.1. эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти эконометрик моделлашнинг учинчи босқичи –верификация қилиш.тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади: - моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳоланади; - моделнинг аҳамияти аппроксима...

Этот файл содержит 8 стр. в формате DOCX (192,6 КБ). Чтобы скачать "эконометрик моделларни баҳолаш", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: эконометрик моделларни баҳолаш DOCX 8 стр. Бесплатная загрузка Telegram