regressiyaning xususiy tenglamasi

DOCX 6 стр. 66,9 КБ Бесплатная загрузка

6 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 66,9 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 6

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 6

7-mavzu. regressiyaning xususiy tenglamasi s1. ko'p tarmoqli kollinearlik tabiatini tavsiflab bering. model regressorlarining o`zaro munosabati ularning regressantga ta’sirini o`lchashda halaqit beradi. quyidagi holatlarda ekku parametrlariga nima bo'ladi? a) agar modelda mukammal kollinearlik mavjud bo'lsa mukammal kollinearlikka ega bo`lgan 2 o`zgaruvchining birini hisoblashning iloji bo`lmaydi. b) agar modelda nomukammal kollinearlik mavjud bo'lsa model standard xatoliklari keragidan ortiq kattalashib, gipotezalar testi natijalariga salbiy ta’sir ko`rsatib qo`yadi. ya’ni aslida ahamiyatli bo`lgan o`zgaruvchini modelda statistik ahamiyatga ega emas deb xulosalab qo`yish ehtimoli ortib ketadi. s2. quyidagi izohlarga tanqidiy baho bering: a) ko'p tarmoqli kollinearlik modellashtirish xatoligi emas, balki statistik ma'lumotlar tanqisligi sababli kelib chiqadigan muammodir. nazariy asoslarga ko`ra, ko`p tarmoqli kollinearlik o`zgaruvchilar kuzatmalari kamligidan, ularning to`plamlari variatsiyalari kamligidan kelib chiqadigan muammo. amaliy jihatdan, vaholanki, tadqiqotchining bee’tiborligi, beparvoligi ham model xatoliklari yuzasidan ko`p tarmoqli kollinearlik muammosini keltirib chiqarishi mumkin. demak, hammasini to`g`ri bajargan tadqiqotchida ko`p tarmoqli kollinearlik faqatgina kuzatmalar kamligi sababli kelib chiqadi. b) agar …

2 / 6

u tuzoqqa juda ko`p tushadilar. iqtisodiyot nazariyasi borasida ularni qiziqtirgan ba’zi mavzular borasida juda murakkab modelni shakllantirib olishlari va bu modelni parametrlashga yetarli bo`lgan ma’lumotlar to`plamlarini shakllantira olmasliklari odatiy hol. shuning uchun ham yosh tadqiqotchilar soddaroq modellardan boshlashlari tafsiya qilinadi. s3. ma'lumotlar fayli 1970-1998-yillar uchun import, yaim va ini (iste'molchi narxlari indeksi) ma'lumotlarini taqdim qiladi. quyidagi modelni parametrlang: gen cpi=ln(cpi) gen gdp=ln(gdp) gen imports=ln(imports) reg imports gdp cpi a) mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblang va ularning o'zaro ko'p tarmoqli kollinearlik muammosini keltirib chiqarishiga izoh bering. cor gdp cpi b) natijalarni izohlang. yaim va ini ko`rsatkichlari o`zaro juda yuqori korrelyatsiyaga ega bo`lganliklari modelda ko`p tarmoqli kollinearlikni keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. c) quyidagi modellarni parametrlang. ko'p tarmoqli kollinearlik muammosi borasida nima deya olasiz? (1) (2) (3) (1) va (2) regressiyalar beta koeffitsientlarini asosiy model beta koeffitsientlari bilan solishtirish zarur. ko`p tarmoqli kollinearlik mavjud bo`lsa, beta koeffitsientlar ta’sirchanligi yuqori bo`ladi. d) c …

3 / 6

larda x5 = foiz stavkasi, moliyaviy korxonalar nominali, foizda x6 = ish bilan ta'minlangan ishchi kuchi, muvsumiylikka moslanmagan, minglarda a) aqsh uchun mos keladigan avtomobillar talabining chiziqli yoki logarifmik-chiziqli modelini spetsifikatsiyalang. log siz holatini ishlatamiz chunki log ni asosan pul o`lchovlariga ishlatib, foiz yoki sanoqqa odatda ishalilmaydi. b) agar berilgan barcha o'zgaruvchilarni modelga kiritmoqchi bo'lsangiz, ko'p tarmoqli kollinearlik muammosi kelib chiqadi deb o'ylaysizmi? nega? ha. x2 va x3. x4 va x6. c) agar shunday deb o'ylasangiz, muammoni yechish uchun nima qilgan bo'lardingiz? s5. kafolatlangan daromadlar (salbiy daromad soliqlari) imkoniyatlarini aniqlash uchun rand korporatsiyasi soatbay ish haqi o'sishining ishchi kuchi taklifi (o'rtacha ish soatlari) ga ta'sirini o'rganishga qaror qildi. tadqiqotni o'tkazish uchun oila boshi yiliga 15ming dollardan kam daromadga ega erkak bo'lgan 6000 oiladan iborat milliy tanlanma ajratildi. tadqiqot maqsadida tanlanma 39 demografik guruhga bo'lindi. 4 guruh uchun ba'zi o'zgaruvchilarda ma'lumot yetarli bo'lmaganligi sababli ma'lumotlar fayli faqat 35 demografik guruh uchun …

4 / 6

a taqdim qilingan raqamlar orqali modelda kollinearlik bor-yo`qligini aniqlashning iloji yo`q. c) regressorlar vif ko'rsatkichlarini hisoblang estat vif d) agar ko'p tarmoqli kollinearlik muammosi mavjud bo'lsa, agar amalga oshirsangiz, qanday yechim uslubini qo'llaysiz? talabalarga taklif qilingan yechim variantlari orasidan qo`llanishi mumkin bo`lgan yagona variant – modelni soddalashtirish, ko`p tarmoqli kollinearlikni keltirib chiqarayotgan ko`rsatkichlardan qutilishdir. faqat, vif ko`rsatkichi 10dan katta bo`lgan hamma o`zgaruvchini emas, kollinearlik keltirib chiqarayotgan juftliklarni aniqlab, ularning birini tashlab yuborish orqali yurish kerakligini ularga tushuntira olishimiz kerak. oilaning ishlab topilmagan daromadlari bilan oila kapitali bir-biriga bog`liq – oila kapitali ustida topilgan daromadlar oilaning ishlab topilmagan daromadlari hisoblanadi. shu tartibda o`rtacha tamomlangan maktab sinfi bilan o`rtacha soatbay ish haqi ko`rsatkichlari o`zaro bog`liq. o`rtacha tamomlangan maktab sinfi ishchi kuchining qobiliyat-salohiyatlari ko`rsatkichidir, bunga mos ravishda ishhaqi to`lanishi ham tabiiy. demak, ko`p tarmoqli kollinearlik muammosidan qutilish uchun vif ko`rsatkichi 10dan katta barcha o`zgaruvchilarni emas, asset va school ko`rsatkichlarini o`zini tashlab yuborish to`g`riroq …

5 / 6

td. err. t p>|t| [95% conf. interval] total 22.9249787 28 .818749238 root mse = .12486 adj r-squared = 0.9810 residual .405356357 26 .015590629 r-squared = 0.9823 model 22.5196223 2 11.2598111 prob > f = 0.0000 f(2, 26) = 722.22 source ss df ms number of obs = 29 cpi 0.9961 1.0000 gdp 1.0000 gdp cpi mean vif 128.61 gdp 128.61 0.007776 cpi 128.61 0.007776 variable vif 1/vif . estat vif _cons 1904.578 251.9333 7.56 0.000 1386.721 2422.434 school 37.32563 22.6652 1.65 0.112 -9.263351 83.9146 dep 20.72803 16.88047 1.23 0.230 -13.97028 55.42634 age -.3486364 3.722331 -0.09 0.926 -7.999998 7.302725 asset .0155724 .0254048 0.61 0.545 -.036648 .0677928 nein .157208 .5164059 0.30 0.763 -.9042795 1.218695 erno -.2149663 .0979392 -2.19 0.037 -.4162832 -.0136494 ersp .0002255 .0382548 0.01 0.995 -.0784084 .0788593 rate -93.75255 47.145 -1.99 0.057 -190.6605 3.15538 hrs coef. std. err. t p>|t| [95% conf. interval] total 139766.743 34 4110.78655 root mse = 30.623 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 6 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "regressiyaning xususiy tenglamasi"

7-mavzu. regressiyaning xususiy tenglamasi s1. ko'p tarmoqli kollinearlik tabiatini tavsiflab bering. model regressorlarining o`zaro munosabati ularning regressantga ta’sirini o`lchashda halaqit beradi. quyidagi holatlarda ekku parametrlariga nima bo'ladi? a) agar modelda mukammal kollinearlik mavjud bo'lsa mukammal kollinearlikka ega bo`lgan 2 o`zgaruvchining birini hisoblashning iloji bo`lmaydi. b) agar modelda nomukammal kollinearlik mavjud bo'lsa model standard xatoliklari keragidan ortiq kattalashib, gipotezalar testi natijalariga salbiy ta’sir ko`rsatib qo`yadi. ya’ni aslida ahamiyatli bo`lgan o`zgaruvchini modelda statistik ahamiyatga ega emas deb xulosalab qo`yish ehtimoli ortib ketadi. s2. quyidagi izohlarga tanqidiy baho bering: a) ko'p tarmoqli kollinearlik modellashtirish xatol...

Этот файл содержит 6 стр. в формате DOCX (66,9 КБ). Чтобы скачать "regressiyaning xususiy tenglamasi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: regressiyaning xususiy tenglama… DOCX 6 стр. Бесплатная загрузка Telegram