ŏzgaruvchan strukturali ekonometrik modellar

PPTX 31 стр. 4,3 МБ Бесплатная загрузка

31 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 4,3 МБ

Тип файла PPTX

Страницы 31

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 31

muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti tadbirkorlik asoslari va biznesni rejalashtirish fani tadbirkorlik etikasi va madaniyati muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti ўзгарувчан структурали эконометрик моделлар ўқитувчи: soliyeva barno reja 1. бир ўлчовли динамик қаторларни моделлаштириш 1.1. динамик қаторларнинг асосий унсурлари 1.2. динамик қаторлар даражаларининг автокорреляцияси ва унинг таркибини аниқлаш 1.3. динамик қаторлар тенденциясини моделлаштириш мавсумий ва циклик тебранишларни моделлаштириш 2. динамик қаторларнинг ўзаро боғланишларини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари 2.1. тенденцияни йўқотиш усуллари динамик қаторларнинг асосий унсурлари эконометрик моделларни икки турдаги маълумотлар асосида қуриш мумкин: 1) турли объектлар тўпламининг маълум бир вақтдаги ҳолатини тавсифловчи маълумотлар; 2) битта объектнинг ҳолатини қатор кетма-кет келган вақтда тавсифловчи маълумотлар. биринчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар фазовий моделлар деб, иккинчи турдаги маълумотлар асосида тузилган моделлар эса динамик қаторлар моделлари деб аталади. динамик қатор –бу маълум бир кўрсаткичнинг бир нечта кетма-кет келган моментлар ёки даврлардаги қийматлар тўпламидир. динамик қаторларнинг ҳар бир даражаси бир қанча …

2 / 31

амикасига узоқ муддат таъсир этишини тавсифловчи тенденцияга эга бўлади. ҳақиқатда, алоҳида олинган омиллар ўрганилаётган кўрсаткичга турли йўналишларда таъсир этиши мумкин. аммо, улар биргаликда ўсувчи ёки камаювчи тенденцияларни ташкил этади. 8.1а)-расмда ўсувчи тенденцияга эга бўлган гипотетик динамик қаторлар кўрсатилган. динамик қаторларнинг асосий унсурлари иккинчидан, ўрганилаётган кўрсаткич циклик тебранишга эга бўлиши мумкин. бу тебранишлар мавсумий характерга эга бўлади, чунки кўпчилик иқтисодий тармоқларнинг иқтисодиёти йилнинг даврларига боғлиқ (масалан, ёзги даврда қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг баҳоси қишки даврдагига нисбатан арзонроқ бўлади, курорт шаҳарларида қиш фаслида ишсизлик даражаси ёзги фаслга нисбатан юқори бўлади). узоқ вақт оралиғи учун маълумотларнинг катта тўплами мавжуд бўлганда бозор конъюктурасининг умумий динамикаси ҳамда мамлакат иқтисодий ҳолати билан боғлиқ бўлган циклик тебранишларни аниқлаш мумкин. 8.1б)-расмда фақат мавсумий компонентага эга бўлган гипотетик динамик қаторлар келтирилган. динамик қаторларнинг асосий унсурлари кўп ҳолатларда динамик қаторларнинг ҳақиқий даражасини тренд, циклик (даврий) ва тасодифий компоненталарнинг йиғиндиси ёки кўпайтмаси шаклида тасаввур қилиш мумкин. уччала компоненталарнинг йиғиндисидан тузилган модель динамик …

3 / 31

ажалари орасидаги корреляцион боғланиш қатор даражалари автокорреляцияси дейилади. автокорреляцияни берилган чизиқли динамик қатор даражаси билан шу қаторнинг вақт бўйича бир нечта қадамга сурилган даражаси орасидаги корреляция коэффициенти ёрдамида миқдорий жиҳатдан ўлчаш мумкин. 8.1-мисол. якуний истеъмолга ҳаражатлар динамик қатори даражалари учун автокорреляция коэффициентларини ҳисоблаш. автокорреляция ҳисобланган даврлар сони олинган натижалар яна бир маротаба якуний истеъмолга ҳаражатлар қатори чизиқли тенденцияга эга эканлигини тасдиқлайди. автокорреляция ҳисобланган даврлар сони лаг (орқада қолган давр) деб аталади. орқада қолган давр-лагнинг ортиб бориши билан автокорреляция коэффициенти ҳисобланаётган жуфт қийматлар сони камайиб боради. авторкорреляция коэффициентининг статистик аниқлигини таъминлаш учун лагнинг максимал қиймати n/4 дан катта бўлмаслиги керак деб ҳисобланади. автокорреляциянинг муҳим хусусиятлари: биринчидан, автокорреляция коэффициенти чизиқли корреляция коэффициненти каби ҳисобланади ва қаторнинг фақат жорий ҳамда олдинги даражаларининг чизиқли боғланишларининг кучини тавсифлайди. шунинг учун автокорреляция коэффициенти қийматига асосланиб чизиқли тенденция бор-йўқлигини айтиш мумкин. кучли чизиқсиз тенденцияга эга бўлган айрим динамик қаторлар учун берилган қатор даражаларининг автокорреляция коэффициенти нолга яқинлашиб …

4 / 31

окорреляция функцияси ва коррелограммани таҳлил қилиш автокорреляция юқори бўлган лагни ва шу билан бирга қаторнинг жорий ва ўтган давр даражаларининг боғланиш зичлиги юқори бўлган лагни аниқлаш имконини беради, яъни автокорреляция функцияси ва коррелограммани таҳлил қилиш натижасида қаторнинг структурасини аниқлаш мумкин. агар биринчи тартибли автокорреляция коэффициенти ўта юқори бўлса, у ҳолда ўрганилаётган қатор фақат тенденцияга эга бўлади. агар τ- тартибли автокорреляция коэффициенти ўта юқори бўлса, қатор τ даврли циклик тебранишга эга бўлади. агар автокорреляция коэффициентларининг бирортаси ҳам юқори қийматга эга бўлмаса, у ҳолда қатор тенденцияга ҳам циклик тебранишга ҳам эга бўлмайди, яъни 8.1в) расмдаги холатни ифодалайди ёки ўта чизиқсиз тенденцияга эга бўлиши мумкин. буни аниқлаш учун қўшимча тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади. шунинг учун қатор даражаларининг автокорреляция коэффициенти ва автокорреляция функциясини динамик қаторларда тренд компоненталари (t) ва даврий(циклик) компоненталар(s) ни мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлашда фойдаланиш мақсадга мувофи автокорреляция коэффициентини ҳисоблаш иккинчи тартибли r2 автокорреляция коэффициентини ҳисоблаб, yt , yt-2 - қаторларнинг …

5 / 31

қаторларни аналитик текслаш деб аталади. вақт бўйича боғланишлар турли шаклларда бўлиши мумкин, уларни аниқ бир шаклга келтириш учун турли кўринишдаги функциялардан фойдаланилади. трендларни тузиш учун кўпроқ қуйидаги функциялар қўлланилади: динамик қаторларни аналитик текислаш юқорида келтирилган трендларнинг ҳар бирининг параметрларини оддий экку билан аниқлаш мумкин. бунда боғлиқ бўлмаган эркли ўзгарувчи сифатида t=1,2,…,n вақт, боғлиқ ўзгарувчи сифатида yt динамик қаторнинг ҳақиқий даражалари олинади. чизиқсиз трендлар учун аввал уларни чизиқли ҳолатга келтирувчи стандарт амаллар бажарилади. тенденция турларини аниқлашнинг бир қанча усуллари мавжуд. энг кўп тарқалган усуллар қаторига: ўрганилаётган жараённи сифат жиҳатидан таҳлил қилиш, қатор даражаларини вақтга боғлиқлиги графигини қуриш ва уни таҳлил қилиш, динамиканинг айрим асосий кўрсаткичларини ҳисоблаш усулларини киритиш мумкин. тенденция турларини аниқлашда қатор даражаларининг автокорреляция коэффициентларини қўллаш мумкин. динамик қаторларни аналитик текислаш тенденция тури берилган ва қайта тузилган қаторлар даражалари бўйича ҳисобланган биринчи тартибли автокорреляция коэффициентларини солиштириш йўли билан аниқланади. агар динамик қатор чизиқли тенденцияга эга бўлса, ёнма-ён даражалар - yt …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 31 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ŏzgaruvchan strukturali ekonometrik modellar"

muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti tadbirkorlik asoslari va biznesni rejalashtirish fani tadbirkorlik etikasi va madaniyati muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti ўзгарувчан структурали эконометрик моделлар ўқитувчи: soliyeva barno reja 1. бир ўлчовли динамик қаторларни моделлаштириш 1.1. динамик қаторларнинг асосий унсурлари 1.2. динамик қаторлар даражаларининг автокорреляцияси ва унинг таркибини аниқлаш 1.3. динамик қаторлар тенденциясини моделлаштириш мавсумий ва циклик тебранишларни моделлаштириш 2. динамик қаторларнинг ўзаро боғланишларини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари 2.1. тенденцияни йўқотиш усуллари динамик қаторларнинг асосий унсурлари эконометрик моделларни икки турдаги маълумотлар асосида қуриш му...

Этот файл содержит 31 стр. в формате PPTX (4,3 МБ). Чтобы скачать "ŏzgaruvchan strukturali ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ŏzgaruvchan strukturali ekonome… PPTX 31 стр. Бесплатная загрузка Telegram