vaqtli qatorlar va regressiya tahlili bo‘yicha taqdimot

DOCX 8 стр. 104,8 КБ Бесплатная загрузка

8 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 104,8 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 8

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 8

5-вариант 1. даврий қаторларда мавсумий ва циклик компоненталарни мавжуд бўлиши қаторларнинг боғланиш кучи ва зичлигига қандай таъсир кўрсатади? 2.корреляцион таҳлил моҳияти, бир ва кўп омилли регрессион таҳлилда омиллар ўртасидаги боғланиш зичлигини баҳолаш усуллари 3. корхона соф фойдаси ва рентабеллик даражаси тўғрисида қуйидаги маълумотлар берилган: рентабеллик даражаси, % 26 20 22 10 21 25 8 19 10 20 12 18 11 8 соф фойда, млн. сўм 736 197 254 112 145 176 50 76 44 81 40 73 41 30 бу маълумотлар асосида қуйидагиларни аниқланг: 1) регрессия тенгламаси параметрлари, корреляция индексини. 2) ҳосил қилинган модель ва унинг параметрларини 5% муҳимлик даражаси бўйича моҳиятлилигини текширинг. хулосалар беринг. 1-savol. ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: 1) turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; 2) bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa …

2 / 8

sir etishi mumkin. ammo, ular birgalikda o’suvchi yoki kamayuvchi tendentsiyalarni tashkil etadi. quyidagi a rasmda o’suvchi tendentsiyaga ega bo’lgan gipotetik vaqtli qatorlar ko’rsatilgan. bu yerda: a – o’suvchi tendentsiya; b – mavsumiy komponenta; v – tasodifiy komponenta ikkinchidan, o’rganilayotgan ko’rsatkich tsiklik tebranishga ega bo’lishi mumkin. bu tebranishlar mavsumiy xarakterga ega bo’ladi, chunki ko’pchilik iqtisodiy tarmoqlarning iqtisodiyoti yilning davrlariga bog’liq (masalan, yozgi davrda qishloq xo’jaligi mahsulotining bahosi qishki davrdagiga nisbatan arzonroq bo’ladi, kurort shaharlarida qish faslida ishsizlik darajasi yozgi faslga nisbatan yuqori bo’ladi). uzoq vaqt oralig’i uchun ma’lumotlarning katta massivi mavjud bo’lganda bozor kon’yukturasining umumiy dinamikasi hamda mamlakat iqtisodiy holati bilan bog’liq bo’lgan tsiklik tebranishlarni aniqlash mumkin. b)-rasmda faqat mavsumiy komponentaga ega bo’lgan gipotetik davriy qatorlar keltirilgan. ayrim vaqtli qatorlar hech qanday tendentsiyaga va davriy komponentalarga ega bo’lmaydi, ularning har bir keyingi darajasi qatorning o’rtacha darajalari yig’indisi va ayrim (manfiy yoki musbat) tasodifiy komponentalardan tashkil topadi. v)-rasmda faqat tasodifiy komponentalarga ega …

3 / 8

an ma’lumotlarni qatorning kelajakdagi qiymatlarini bashoratlash uchun yoki ikki va undan ko’p davriy qatorlarning o’zaro bog’langan modellarini tuzishda qo’llash uchun komponentalarning har biriga miqdoriy ifodalarni (qiymatlarni) aniqlash va berishdan iborat vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog’liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funktsiyalarni tuzishdan iborat. bu usul vaqtli qatorlarni analitik tekslash deb ataladi. vaqt bo’yicha bog’lanishlar turli shakllarda bo’lishi mumkin, ularni aniq bir shaklga keltirish uchun turli ko’rinishdagi funktsiyalardan foydalaniladi. trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi: 2-savol. o’rganilayotgan xodisa va jarayonlarda o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanish zichligi(yoki kuchi)ni rxy – chiziqli juft korrelyatsiya koeffitsienti orqali baholanadi. chiziqli regressiya uchun korrelyatsiya koeffitsienti : chiziqsiz regressiya uchun korrelyatsiya indeksi : bu erda , , tuzilgan modellar sifatini baholash approksimatsiyaning o’rtacha xatoligini hamda determinatsiya keffitsienti qo’llab amalga oshiriladi. approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi – natijaviy belgini hisoblangan qiymatlariniyu haqiqiy qiymatlaridan o’rtacha og’ishi: ning mumkin bo’lgan qiymatlari 10 %dan katta bo’lmasligi kerak. regressiya …

4 / 8

0,05 yoki 0,01ga teng deb olinadi. agar shart bajarilsa baholanayotgan regressiya tenglamasida omillarning tasodifiyligi haqidagi h0 gipoteza rad etiladi hamda regressiya statistik ma’noga egaligi va ishonchliligi tan olinadi. agar shart o’rinli bo’lsa h0 gipoteza rad etilmaydi va regressiya tenglamasining statistik ma’noga ega emasligi, ishonchli emasligi tan olinadi. regressiya va korrelyatsiya koeffitsientlarining statistik ma’nodorligini baholash uchun styudent t-kriteriyasi va har bir ko’rsatkichning ishonch intervallari hisoblanadi. regressiya va korrelyatsiya koeffitsientlarining ma’nodorligini styudent t-kriteriyasi yordamida baholash ularning qiymatlarini tasodifiy xatolarining qiymatlari bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi: ya’ni, chiziqli regressiya parametrlari va korrelyatsiya koeffitsientlarining tasodifiy xatolari quyidagi formulalar bilan hisoblanadi: t-statistikada jadval(tjadv ) va haqiqiy( thaq ) qiymatlarni taqqoslab h0 gipotezani qabul qilinadi yoki rad etiladi. fisher f-kriteriyasi va styudent t-kriteriyasi orasidagi bog’lanish quyidagicha ifodalanadi: agar shart bajarilsa h0 gipoteza rad etiladi, ya’ni a, b va rxy noldan tasodifiy farq qilmaydi va ular x omilning tizimli ta’sirida yuzaga kelgan. agar shart o’rinli bo’lsa, u …

5 / 8

honch oralig’i quyidagicha aniqlaniladi: bu erda 3. корхона соф фойдаси ва рентабеллик даражаси тўғрисида қуйидаги маълумотлар берилган: рентабеллик даражаси, % 26 20 22 10 21 25 8 19 10 20 12 18 11 8 соф фойда, млн. сўм 736 197 254 112 145 176 50 76 44 81 40 73 41 30 бу маълумотлар асосида қуйидагиларни аниқланг: 1) регрессия тенгламаси параметрлари, корреляция индексини. 2) ҳосил қилинган модель ва унинг параметрларини 5% муҳимлик даражаси бўйича моҳиятлилигини текширинг. хулосалар беринг. y x yx x2 y2 1 736 26 19136,00 541696,00 676,00 347168,42 91,58 145,27 590,73 2 197 20 3940,00 38809,00 400,00 2521,04 12,74 145,49 51,51 3 254 22 5588,00 64516,00 484,00 11493,98 31,02 145,42 108,58 4 112 10 1120,00 12544,00 100,00 1210,34 41,34 145,85 -33,85 5 145 21 3045,00 21025,00 441,00 3,20 20,88 145,45 -0,45 6 176 25 4400,00 30976,00 625,00 853,22 73,44 145,31 30,69 7 50 8 400,00 2500,00 64,00 9368,30 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 8 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "vaqtli qatorlar va regressiya tahlili bo‘yicha taqdimot"

5-вариант 1. даврий қаторларда мавсумий ва циклик компоненталарни мавжуд бўлиши қаторларнинг боғланиш кучи ва зичлигига қандай таъсир кўрсатади? 2.корреляцион таҳлил моҳияти, бир ва кўп омилли регрессион таҳлилда омиллар ўртасидаги боғланиш зичлигини баҳолаш усуллари 3. корхона соф фойдаси ва рентабеллик даражаси тўғрисида қуйидаги маълумотлар берилган: рентабеллик даражаси, % 26 20 22 10 21 25 8 19 10 20 12 18 11 8 соф фойда, млн. сўм 736 197 254 112 145 176 50 76 44 81 40 73 41 30 бу маълумотлар асосида қуйидагиларни аниқланг: 1) регрессия тенгламаси параметрлари, корреляция индексини. 2) ҳосил қилинган модель ва унинг параметрларини 5% муҳимлик даражаси бўйича моҳиятлилигини текширинг. хулосалар беринг. 1-savol. ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: 1) t...

Этот файл содержит 8 стр. в формате DOCX (104,8 КБ). Чтобы скачать "vaqtli qatorlar va regressiya tahlili bo‘yicha taqdimot", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: vaqtli qatorlar va regressiya t… DOCX 8 стр. Бесплатная загрузка Telegram