ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash

DOC 12 стр. 1,0 МБ Бесплатная загрузка

12 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 1,0 МБ

Тип файла DOC

Страницы 12

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 12

ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash reja: 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo’yicha baholash. 3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiyalash bosqichidir. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning ushun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonshliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. korrelyatsion va regression tahlil asosida tuzilgan ekonometrik modelning statistik ahamiyatligi verifikatsiya bosqishida tekshiriladi. verifikatsiya qilishning zarurligi. ekonometrika – bu ma'lumotlar asosida iqtisodiy-matematik modellarni tuzish, ularning parametrlarini aniqlash va tekshirish, iqtisodiy ko'rsatkichlarning xususiyatlari haqidagi gipotezalarni va ular o'rtasidagi bog'lanishlar ko'rinishini tekshirish imkoniyatini beradi. bu esa pirovard natijada izlanayotgan iqtisodiy ob'ektni yoki jarayonni chuqurroq o'rganish va tahlil qilish, kelgusiga bashoratlashga asos bo'lib xizmat qiladi, har tomonlama samarali bo'lgan iqtisodiy qarorlarni qabul qilishga imkon …

2 / 12

an va qayta ishlanayotgan statistik ma'lumotlarni tekshirishni talab etadi. bu jarayon verifikatsiya deb yuritiladi. “ishon, biroq tekshirib ol” mazmunida naql bor. verifikatsiya termini lotincha so'zdan olingan bo'lib, ikki so'zdan tarkib topgan. birinchisi xaqiqat, ikkinchisi amalga oshirmoq ma'nosini beradi. verifikatsiya termini qabul qilingan ma'lumotlarni ishonchli manbalarga (qonun, me'yoriy xujjatlar, xisobot) qarab tekshirilishi kuzatilishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini oladi. amaliyotda ushbu termin kriminalistikada, ishlab chiqarish sohasida, dasturlash tizimida, fan va ko'pgina boshqa sohalarda qo'llaniladi. modellarni verifikatsiyalash – uning realligi, adekvatligini tekshirish tushiniladi. model ma'lumotlari iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va tendentsiyalarini hamda qonuniyatlarini aniqlashga yordam beradi. shuning modelni qurish uchun olingan ma'lumotlarni tekshirish lozim bo'ladi. modelni verifikatsiyalash – u yoki bu bu sabalar bilan modelning adekvatligini tekshirish imkoniyati bo'lmasa,barcha mavjud ma'lumotlardan foydalangan xolda modelning ishonchligi va to'liqligi, funktsional aniqligi baxolanadi. modelning nazariy ma'lumotlari uning amaldagi ma'lumotlari bilan taqqoslanadi. · verifikatsiyalash usullari: · bevosita verifikatsiyalash, u yoki bu prognoz modelidan foydalanilgan xolda o‘rganilayotgan ob’ekning modelini …

3 / 12

avri ma’lumotlari o‘zaro taqqoslanadi; · qisman maqsadli verifikatsiya, model tarkibiy qismlaridan biri ma’lumotlari tekshiriladi. tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonshliligi va keyinshalik bashoratlashda qo’llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi: 1. ekonometrik modellarni ahamiyati fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholanadi; 2. ekonometrik modellar sifati ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi; 3. ekonometrik model parametrlarining ishonchliligi styudent mezoni yordamida baholanadi; 4. qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyasi darbin-uotson mezoni bo’yisha baholanadi. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo’yicha baholash. o’rtacha approksimatsiya xatoligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi: bu erda n – kuzatuvlar soni, y – natijaviy belgining haqiqiy qiymatlari, – natijaviy belgining tekislangan qiymatlari. apporksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi. fisherning z mezoni. ingliz statistigi fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funktsiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi: z taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo’ladi. f.mills va da ( - bosh to’plamda korrelyatsiya koeffitsienti) r va z taqsimot grafigini o’tkazadi. z …

4 / 12

gi fisher koeffitsientini topish uchun qator va ustunni aniqlash zarur: va agar bo’lsa model ahamiyatli, ya’ni regressiya tenglamasi turi to’g’ri aniqlangan deb hisoblanadi. styudentning t mezoni. mazkur mezon styudent taxallusli ingliz matematigi uilyam gosset tomonidan ishlab chiqilgan. styudentning t taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus belgilangan. t taqsimot taqsimlagichli suratga ega bo’lgan qiymat munosabatlarida, keyinchalik arifmetik o’rtacha qiymat taqsimlashda uchraydi. bu erda m – bosh o’rtacha, v – erkinlik darajasi soni (n-1), , - tegishli tanlama to’plam arifmetik o’rtacha qiymati va o’rtacha kvadratik chetlanishi. juft korrelyatsiya koeffitsientini tekshirish uchun erkinlik darajasini t taqsimotga ega bo’lgan formula orqali qiymati aniqlanadi. agar bo’lsa, nolinchi gipotezani qo’llab bo’lmaydi va binobarin bosh to’plamda chiziqli korrelyatsiya mavjud. uning ishonchli ta’rifi sifatida korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsienti namoyon bo’ladi. chiziqsiz bog’lanishda r to’plam korrelyatsiyasining indeksi ishonchliligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi. bunday holda quyidagi formuladagi korrelyatsiya koeffitsienti korrelyatsiya indeksi r bilan almashtiriladi. to’plam korrelyatsiya koeffitsienti r kvadratik xatoga ega …

5 / 12

tida bartaraf qilish yoki juda bo’lmaganda ta’sir kuchini zaiflashtirish yo’llarini topish va ilmiy asoslash zaruriyati tug’iladi. darbin – uotson mezoni avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir. hozirgi vaqtda avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirishda darbin – uotson mezoni qo’llanadi: dw mezonning mumkin bo’lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. agar qatorda avtokorrelyatsiya bo’lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. agarda bo’lsa, qator avtokorrelyatsiyaga ega; yuqori bo’lsa u avtokorrelyatsiyaga ega emas; yuqori bo’lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. bu erda va – mezonning quyi va yuqori shegaralari. salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bo’lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish ushun qiymatlarini aniqlash kerak. vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o’rtasidagi korrelyatsion bog’lanish hisoblanadi. avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchi darajada boliqligidan dalolat beradi. chunki korrelyatsion tahlil …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 12 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash"

ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash reja: 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo’yicha baholash. 3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiyalash bosqichidir. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning ushun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonshliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. korrelyatsion va regression ta...

Этот файл содержит 12 стр. в формате DOC (1,0 МБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellarning sifatini umumiy baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellarning sifati… DOC 12 стр. Бесплатная загрузка Telegram