ekonometrik tenglamar tizimi

PPTX 27 стр. 174,3 КБ Бесплатная загрузка

27 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 174,3 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 27

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 27

prezentatsiya powerpoint 6-mavzu. tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik model reja: 3.1. bir-biriga bog’liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 3.2. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3.3. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. agar iqtisodiy jarayonni bitta regressiya modeli yordamida yozishning imkoni bo'lmasa, u holda bir necha ekonometrik tenglamalar tuzishga olib keladi va natijada tenglamalar tizimi hosil bo'lishi mumkin. ekonometrik tenglamalar tizimiga esa bog'liqli yoki endogen va oldindan aniqlangan(lagli va joriy bog'liqsiz o'zgaruvchilar, lagli endogen o'zgaruvchilar) o'zgaruvchilar to'plami kiritilishi mumkin. ekonometrik tenglamalar tizimidan endogen o'zgaruvchilarning joriy qiymatlarini oldindan aniqlangan o'zgaruvchilar qiymatiga bog'liq holda topish uchun foydalaniladi. 1. bir-biriga bog'liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. odatda iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zaro bog'langan bo'lishadi. bunday ko'rsatkichlar (o'zgaruvchilar) o'rtasidagi munosabatlar tarkibi bir vaqtli tenglamalar tizimi yordamida ko'rsatilishi mumkin. mazkur tenglamalarda quyidagi turdagi o'zgaruvchilar mavjud bo'ladi: - endogen, tizim ichida aniqlanuvchi, bog'liqli u o'zgaruvchilar; - ekzogen, qiymati tashqaridan beriladigan, boshqariladigan, bashoratlanuvchi, ta'sir etuvchi x o'zgaruvchilar; - oldindan belgilangan o'zgaruvchilar, …

2 / 27

imini indentifikatsiyalash muammolari o'zaro bog'liq ekonometrik tenglamalar tizimi eng ko'p tarqalgan bo'lib, uni tarkibiy model shakli (tmsh) deb ham atashadi. tmshda modelning tarkibiy koeffitsientlari deb ataluvchi, bij va aij modelning parametrlarini aniqlashda eng kichik kvadratlar usuli qo'llana olinmaydi. odatda modelning tarkibiy koeffitsientlarini aniqlash uchun tmsh keltirilgan model shakliga (kmsh) tubdan o'zgartiriladi. y1 = 11 x1 + 12 x2 + …+1m xm y2 = 21 x1 + 22 x2+ …+2m xm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yn = n1 x1 + n2 x2 + …+nm xm kmshning ij parametrlari eng kichik kvadratlar usulida baholanishi mumkin. bu parametrlar orqali bij va aij modelning tarkibiy koeffitsientlarini hisoblab chiqish mumkin. tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o'zaro mosligini ta'minlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. identifikatsiya — lotincha (identifico) so'zdan …

3 / 27

entifikatsiyalanadigan tizim, tmsh parametrlari soni kmsh parametrlari sonidan kam. bu holda tuzilmaviy koeffitsientlar kmsh koeffitsientlari topilganida aynan topilmasligi mumkin. o'zaro bog'liq ekonometrik tenglamalar tizimi parametrlarini baholash usullari 1. bilvosita eng kichik kvadratlar usuli. ushbu usul identifikatsiyalanadigan ekonometrik tenglamalar tizimi uchun ishlatiladi va tenglamaning tmshni tenglamaning kmsh shaklini algebraik almashtirishlar yordamida hosil qilishga asoslangan 2. ikki qadamli eng kichik kvadratlar usuli. ikki qadamli eng kichik kvadratlar usuli algoritmi. 1. kmsh ni tuzish va uning har bir tenglamasi parametrlari sonli qiymatini oddiy ekku yordamida topish. 2. tuzilmaviy tenglama o'ng tomonida joylashgan parametrlari bilvosita ekku yordamida aniqlangan endogen zgaruvchilarni aniqlash va kmsh tenglamalariga mos ravishda hisoblash qiymatlarini topish. 3. oddiy ekku bilan tuzilmaviy tenglamalar parametrlarini topish. bu erda boshlang'ich ma'lumot sifatida oldindan aniqlangan o'zgaruvchilarning amaldagi qiymatlari va tuzilmaviy tenglama o'ng tomonida joylashgan endogen o'zgaruvchilarning hisoblash qiymatlaridan foydalaniladi. agar, tmshning i-tenglamasida endogen o'zgaruvchilar sonini n orqali va tizimda mavjud bo'lgan, lekin ushbu tenglamaga kirmaydigan …

4 / 27

jada identifikatsiya qilinadi, bunda cheklovchi shartlar acocida tuzilmaviy parametrlarni hicoblash imkoni bor. 2. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti x va y tasodifiy o'zgaruvchilarning birgalikda taqsimoti (korrelyatsion bog'lanishi) quyidagi parametrlar bilan tasvirlanadi: 1. taqsimot markazi (m(x), m(y)) vaziyatini aniqlovchi x va y tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmalari (o'rtacha qiymatlari): 2. markazga nisbatan taqsimot tarqoqligini aniqlovchi va dispersiyalar: 3. berilgan ikkita x va y tasodifiy miqdorlar o'rtasidagi statistik bog'lanishlar darajasini ifoda qiluvchi kovariatsiya (korrelyatsion moment) koeffitsienti: agar x tasodifiy miqdorning katta qiymatlari y tasodifiy miqdorning katta qiymatlariga mos kelsa, ya'ni ular orasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro zich bog'liqlik mavjud bo'lsa, unda kovariatsiyaning musbat qiymati kuzatiladi. x tasodifiy miqdorning kichik qiymatlariga y tasodifiy miqdorning katta qiymatlari mos kelgan holatlarda kovariatsiyaning manfiy qiymati kuzatiladi. kuchsiz bog'liqlik holatlarda kovariatsiya ko'rsatkichi qiymati 0 ga yaqin bo'ladi. tadqiqot qilinayotgan miqdorlarning o'lchov birligiga bog'liq bo'lgan kovariatsiya koeffitsientini amalda qo'llanilishini chegaralab qo'yadi. 4. agar x va u tasodifiy o'zgaruvchilar chiziqli bog'langan …

5 / 27

agar tahlil ta'sir qilayotgan omil qiymatining o'zgarishiga muvofiq hodisalar qiymati taxminan bir tekisda o'zgarishini ko'rsatsa, u holda to'g'ri chiziqli bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi. agar bu o'zgarish bir tekisda bo'lmasa, unda egri chiziq-li bog'lanish bo'lishi ravshan. ikki o'zgaruvchi x va y o'rtasidagi bog'lanish zichligini umumiy baholashda korrelyatsiya indeksidan foydalaniladi: ushbu kattalik esa ni hisoblashda qo'yilgan o'rtacha kvadratik xatosi - qoldiq dispersiya. bog'liqlik barqarorligi (ishonchliligi) koeffitsienti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: tmsh o'zgaruvchilarning ba'zi koeffitsientlari nolga teng bo'lishi mumkin, bu holat mazkur o'zgaruvchilarning tenglamada mavjud bo'lmasligini bildiradi. masalan, narx va ish haqi dinamikasi modeli tmsh ko'rinishida yoritilishi mumkin: y1= b12 y2 +a11 x1+ 1 y2=b21y1+a22x2+a23x3+ 2 bunda y1 –ish haqi o'zgarishi tempi; y2 – narxlar o'zgarishi tempi; x1 – ishsizlar foizi; x2 – doimiy kapital o'zgarishi tempi; x3 – xom ashyo importi narxlarining o'zgarish tempi. ikkita tenglamadan tashkil topgan mazkur tizim ikkita bog'liq, endogen (y1 , y2) va uchta bog'liq bo'lmagan, ekzogen (x1, x2, …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 27 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik tenglamar tizimi"

prezentatsiya powerpoint 6-mavzu. tenglamalar tizimi ko’rinishidagi ekonometrik model reja: 3.1. bir-biriga bog’liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 3.2. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3.3. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. agar iqtisodiy jarayonni bitta regressiya modeli yordamida yozishning imkoni bo'lmasa, u holda bir necha ekonometrik tenglamalar tuzishga olib keladi va natijada tenglamalar tizimi hosil bo'lishi mumkin. ekonometrik tenglamalar tizimiga esa bog'liqli yoki endogen va oldindan aniqlangan(lagli va joriy bog'liqsiz o'zgaruvchilar, lagli endogen o'zgaruvchilar) o'zgaruvchilar to'plami kiritilishi mumkin. ekonometrik tenglamalar tizimidan endogen o'zgaruvchilarning joriy qiymatlarini oldindan an...

Этот файл содержит 27 стр. в формате PPTX (174,3 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik tenglamar tizimi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik tenglamar tizimi PPTX 27 стр. Бесплатная загрузка Telegram