vaqtli qatorlar ko’rinishidagi ekonometrik modellar

DOCX 10 стр. 58,6 КБ Бесплатная загрузка

10 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 58,6 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 10

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 10

mavzu: vaqtli qatorlar ko’rinishidagi ekonometrik modellar. referat reja: i. kirish. ii. asosiy qism. 1. vaqtli qatorlar to’g’risida umumiy tushunchalar. 2. multiplikativ va additiv modellarning tarkibiy tuzilishi. 3. vaqtli qatorlarni tekislash usullari. iii.xulosa. iv. foydalanilgan adabiyotlar. kirish. vaqtli qatorlar, matematikada funksiyalarning bitta nuqtadagi teyinni ifodalash uchun qoʻllaniladigan oʻzgaruvchan usul. agar f(x) funksiya boʻlsa, vaqtli qator uchun odatda x = a nuqtaga mos keladigan y=mx+b koʻrinishidagi tenglama ishlatiladi. bu yerda m oʻzgaruvchan (qatorning koefitsienti)ni ifodalaydi, b esa konstantani anglatadi. koʻp holatda, bitta vaqtli qatorning ikkita nuqta orasidagi toʻgʻri chiziqning chiziqning tenglamaga mos keladigan qismi sifatida tan olinadi. shuningdek, vaqtli qatorlar tavsiflash uchun koordinatali grafiklar yordamida ham ishlatilishi mumkin. asosiy qism. vaqtli qatorlar to’g’risida umumiy tushunchalar. ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarning vaqt davomida o’zgarishi dinamika deb, shu jarayonni ta’riflovchi ko’rsatkichlar qatori esa vaqtli qatorlari deb yuritiladi. hodisalarning vaqt davomida o’zgarishini ta’riflovchi statistik ko’rsatkichlar qatori vaqtli qator deb yuritiladi. vaqtli qatorlar ikki elementdan tarkib topadi: biri vaqt …

2 / 10

h yo’li bilan aniqlanadi. i / i 1  yi  yi 1 ,..., i / i0  yi  y0 2. o’sish yoki kamayish koeffitsienti yoki sur’ati (ko’.k.) - har qaysi keyingi davr darajasi boshlang’ich yoki o’zidan oldingi davr darajasiga nisbatan qancha martaba katta yoki kichik ekanligini yoki qancha foiz tashkil etishini ko’rsatadi.0 0 3. qo’shimcha o’sish (kamayish) sur’ati (δ) ham ikki usulda aniqlanishi mumkin. birinchi usulda har bir keyingi davr darajasidan boshlang’ich davr darajasi ayirilib, 100 ga ko’paytiriladi va boshlang’ich davr darajasiga bo’linadi. (yi  y0 ) 100  i / i0y 0 4. 1% qo’shimcha o’sish (kamayish)ning mutlaq qiymati – mutlaq qo’shimcha o’sish qiymati zanjirsimon qo’shimcha o’sish sur’atiga bo’linadi. i / i1 : ti / i1 1. multiplikativ va additiv modellarning tarkibiy tuzilishi. vaqtli qatorlar ikki elementdan tarkib topadi: biri vaqt momentlari yoki davrlar, ikkinchisi - ularga tegishli ko’rsatkichlar. vaqtli qatorlar uzoq muddatli tendentsiya, ayrim davrlarga xos …

3 / 10

lib trend hisoblanadi. undan trendni tashkil etuvchini ajratib olinganidan keyin mavsumiy va tasodifiy komponentalar qiymati qoladi. agarda qatorning tashkil etuvchilarining barchasi aniq topilgan bo’lsa, unda tasodifiy komponentaning matematik kutilishi nolga teng bo’ladi va uning o’rtacha qiymat atrofida tebranishi doimiydir. vaqtli qatorning asosiy komponentasi bo’lib trend hisoblanadi. trend –bu vaqt bo’yicha qatorni barqaror tendentsiyasi bo’lib, ozmi-ko’pmi tasodifiy tebranishlardan ta’siridan ozoddir. 2. vaqtli qatorlarni tekislash usullari. dinamika tendentsiyasini aniqlashning eng sodda usuli qator darajalari davrini uzaytirish usulidir. bu usulda ketma-ket joylashgan qator darajalari teng sonda olib qo’shiladi, natijada uzunroq davrlarga tegishli darajalardan tuzilgan yangi ixchamlashgan qator hosil bo’ladi. o’rtacha sirg’aluvchi usul - bu qator darajalarini birin-ketin ma’lum tartibda surish yo’li bilan hisoblangan o’rtacha darajadir. o’rtacha sirg’aluvchi usulda qator ko’rsatkichlaridan doimo teng sonda olib, ulardan oddiy arifmetik o’rtacha hisoblash yo’li bilan aniqlanadi. ularni toq yoki juft sonda olinadigan qator ko’rsatkichlari asosida hisobalash mumkin. o’rtacha sirg’aluvchi usul o’rtacha qiymatni aniqlash vaqtida tasodifiy chetlanishlarning o’sish …

4 / 10

tirishdan iborat. birinchi 2 p 1 qatorlar dinamikasini olib ko’raylik ( p odatda 1 yoki 2 ga teng). tendentsiyalar funktsiyasi sifatida qandaydir: yt (2) to’la darajasini olaylik. uning parametrlari p1 k i a t i i0 p1k p1i p1 (2) a ti  a1 0 ti1  ...  a tik   y t i (3)  p1  p1  p1  p1 tenglamasi yordamida eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlanadi. ko’phad (polinom) o’rtacha darajasi echsak: p 1 nuqtasiga joylashgan. a0 ga nisbatan tenglamani a0  b1 y1  b2 y2  ...  b2 p1 y2 p1 (4) hosil qilamiz. bu erdagi b1 qiymati p va k mohiyatiga bog’liq bo’ladi. hosil bo’lgan tenglama (4) birinchilardan 2 p 1 qatorlar dinamikasi qiymatining vaznli o’rtacha qiymat arifmetikasi hisoblanadi. vaqtli qatorlarda odatda uch ko’rinishdagi tendentsiya ajratiladi. o’rta daraja tendentsiyasi odatda matematik tenglama yordamida ifodalangan to’g’ri chiziqning atrofida izlanayotgan hodisaning o’zgarayotgan …

5 / 10

larda tanlangan model bo’yicha yuqorida sanab o’tilgan har bir komponentani miqdoriy tahlili o’tkaziladi. trendni ajratib olishdan avval, uning mavjudligi to’g’risidagi gipotezani tekshirish zarur. amalda trendning mavjudligini tekshirish uchun bir nechta mezonlar mavjud, ammo asosiy bo’lib sxemada keltirilgan ikkita mezon hisoblanadi. trendning mavjudligini tekshirish uchun mezonlar: 1) bir qatorning ikki qismini o’rtachalarini ayirmasi usuli. o’rtachalarni ayirmasini mavjudligi haqidagi gipoteza tekshiriladi: buning uchun vaqtli qator ikki teng yoki deyarli teng qismlarga bo’linadi. gipotezaning tekshirish mezoni sifatida styudent mezoni qabul qilinadi. agarda t ≥ tα, bo’lsa, bunda t- styudent mezonining hisoblangan qiymati; tα- mohiyatlilik darajasi α- da jadvaldagi qiymat, unda trendning mavjud emasligi haqidagi gipoteza inkor etiladi; agarda t < tα bo’lsau holda (n0) gipoteza qabul qilinadi foster – styuart usuli. hodisaning tendentsiyasi va vaqtli qator darajalarining dispersiyasini trendini mavjudligi aniqlanadi. ko’pincha bu usul vaqtli qatorni chuqur (detal nom) tahlil qilishda va uni bo’yicha prognozlarni tuzishda qo’llaniladi. xulosa: vaqtli qatorlar, matematikada funksiyalarning bitta …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 10 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "vaqtli qatorlar ko’rinishidagi ekonometrik modellar"

mavzu: vaqtli qatorlar ko’rinishidagi ekonometrik modellar. referat reja: i. kirish. ii. asosiy qism. 1. vaqtli qatorlar to’g’risida umumiy tushunchalar. 2. multiplikativ va additiv modellarning tarkibiy tuzilishi. 3. vaqtli qatorlarni tekislash usullari. iii.xulosa. iv. foydalanilgan adabiyotlar. kirish. vaqtli qatorlar, matematikada funksiyalarning bitta nuqtadagi teyinni ifodalash uchun qoʻllaniladigan oʻzgaruvchan usul. agar f(x) funksiya boʻlsa, vaqtli qator uchun odatda x = a nuqtaga mos keladigan y=mx+b koʻrinishidagi tenglama ishlatiladi. bu yerda m oʻzgaruvchan (qatorning koefitsienti)ni ifodalaydi, b esa konstantani anglatadi. koʻp holatda, bitta vaqtli qatorning ikkita nuqta orasidagi toʻgʻri chiziqning chiziqning tenglamaga mos keladigan qismi sifatida tan olinadi. shuningdek, ...

Этот файл содержит 10 стр. в формате DOCX (58,6 КБ). Чтобы скачать "vaqtli qatorlar ko’rinishidagi ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: vaqtli qatorlar ko’rinishidagi … DOCX 10 стр. Бесплатная загрузка Telegram