ekonometrik modellar

PPTX 39 стр. 223,2 КБ Бесплатная загрузка

39 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 223,2 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 39

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 39

menejment tizimi reja. 1.menejment: asosiy qoidalar. 2.menejmentning maqsadi. 3. menejment tamoyillari. 4. menejmentning funktsiyalari. 5. menejmentning usullari. 6. tashkiliy tuzilma. 7. personal menejmenti 8. menejment texnologiyasi 9. menejment texnikasi 10. menejmentda axborot va kommunikatsiyalar 11-mavzu. tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi ekonometrik model reja: 1.bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 2.ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3.ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. 1 kalit so‘zlar: endogen o‘zgaruvchi, ekzogen o‘zgaruvchi, bog‘liq bo‘lmagan tenglamalar, rekursiv tenglamalar tizimi, o‘zaro bog‘liq tenglamalar tizimi, idensifikatsiyalash muammolari. foydalaniladigan asosiy adabiyotlar ro‘yxati: 1.christopher dougherty. introduction to econometrics. oxford university press, 2011. – 573 p. 2.gujarati d.n. basic econometrics. mcgraw-hill, 5th edition, 2009. – 922 p. 3.abdullaev o.m., xodiev b.yu., ishnazarov a.i. ekonometrika. uchebnik. –t.: fan va texnologiya. 2007. – 612 s. 4.shodiev t.sh. va boshqalar. ekonometrika. –t.: tdiu, 2007. – 270 b. 5.abdullaev o.m., jamalov m.s. ekonometricheskoe modelirovanie. uchebnik. –t.: fan va texnologiya. 2010. – 612 s.. iqtisodiy hodisalarni vaqt …

2 / 39

tizimi yordamida tasvirlanadi. ekonometrik tenglamalar tizimining quyidagi turlari ajratiladi. – bog‘liq bo‘lmagan tenglamalar tizimi, bunda har bir bog‘liq bo‘lgan o‘zgaruvchi bog‘liq bo‘lmagan bir xil to‘plam o‘zgaruvchilar larning funksiyasi sifatida ko‘rib chiqiladi: bunday tizimni yaratish va uning parametrlarini topish uchun har bir tenglamaga qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli bilan foydalaniladi; rekursiv tenglamalar tizimi, bunda bog‘liq o‘zgaruvchilar , bog‘liq bo‘lmagan o‘zgaruvchilar larning va oldin aniqlangan bog‘liq o‘zgaruvchilar larning funksiyasi sifatida ko‘rsatiladi: tizimning har bir tenglamasi parametrlari, eng kichik kvadratlar usuli yordamida, birinchi tenglamadan boshlab, ketma-ket aniqlanadi. – o‘zaro bog‘liq (qo‘shma) tenglamalar tizimi, bunda bir xil bog‘liq bo‘lgan o‘zgaruvchilar ba’zi tenglamalarda chap tomonga, boshqalarda esa o‘ng tomonga kiradi. bunday tenglamalar tizimi modelning tarkibiy shakli deb ataladi. tarkibiy model o‘zgaruvchilarning ba’zi koeffitsentlari nolga teng bo‘lishi mumkin, bu holat mazkur o‘zgaruvchilarning tenglamada mavjud bo‘lmasligini bildiradi. masalan, narx va ish haqi dinamikasi modeli tarkibiy shakli ko‘rinishida yoritilishi mumkin: bunda: - ish haqi o’zgarishi tempi; - narxlar …

3 / 39

o‘ng tomonidagi endogen o‘zgaruvchilar aniqlanadi (ularning parametrlari ikki bosqichli eng kichik kvadratlar usuli bilan belgilanadi) va dastlabki bosqichda modelni qisqartirilgan shakliga mos keladigan tenglamadan hisoblangan qiymatlari aniqlanadi; 3. oddiy eng kichik kvadratlar usuli yordamida har bir tarkibiy parametrlarini alohida aniqlashtirib, dastlabki ma’lumot sifatida oldindan aniqlangan o‘zgaruvchilar haqiqiy qiymatlari va ikkinchi bosqichda olingan tarkibiy tenglamaning o‘ng tomonidagi endogen o‘zgaruvchilar hisoblangan qiymatlari sifatida ishlatiladi. 11 quyidagi tushunchalarni kiritamiz. ichki modeldagi (tizimda) tavsiflangan o‘zaro bog‘langan y o‘zgaruvchilar endogen o‘zgaruvchilar deb ataladi. tizimdan tashqarida aniqlangan bog‘liq bo‘lmagan x o‘zgaruvchilar ekzogen o‘zgaruvchilar deb ataladi. tizimning ekzogen va lagli (oldingi davrlar uchun y–1, y–2,...) endogen o‘zgaruvchilar oldindan belgilangan o‘zgaruvchilar deb ataladi. 12 ekonometrik tizimlar bo‘yicha prognozlash uchun ketma-ket bir nechta bosqichlardan o‘tish lozim: 1. berilgan ma’lumotlar asosida korrelyatsion tahlil o‘tkaziladi: a) xususiy korrelyatsiya koeffitsientlar matritsasi hisoblanadi; b) juft korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi hisoblanadi. 2. korrelyatsion tahlil natijasida tanlangan omillar asosida regressiya tenglamasi tuziladi; 3. tuzilgan tenglamalar tizimi …

4 / 39

garishini ta’riflovchi statistik ko‘rsatkichlar qatori vaqtli qator deb yuritiladi. vaqtli qatorning asosiy elementlari: vaqt ko‘rsatkichi - t qator darajasi - u vaqt ko‘rsatkichidan bog‘langan holda vaqtli qatorlar momentli (ma’lum bir sanaga) va intervalliga (ma’lum bir davr ichida) tasniflanadi (klassifikatsiyalanadi). vaqtli qatorlar quyidagilar bilan xarakterlanadi: - uzoq muddatli harakat yo‘nalishi, ya’ni umumiy asriy tendentsiya; - qisqaroq davrlarga xos siklik yoki lokal o’zgarishlar; - ayrim yillarga tegishli tebranishlar; - mavsumiy to‘lqinlar; - kon’yunkturaviy tebranishlar. tendensiya va siklik tebranishlar mavjud bo‘lgan dinamik qatorlarda qatorning har bir keyingi darajasi o‘zidan oldingisiga bog‘liq. dinamik qatorlarning ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsion bog‘lanish qator darajalari avtokorrelyatsiyasi deyiladi. avtokorrelyatsiyani berilgan chiziqli dinamik qator darajasi bilan shu qatorning vaqt bo‘yicha bir nechta qadamga surilgan darajasi orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yordamida miqdoriy jihatdan o‘lchash mumkin. avtokorrelyatsiya hisoblangan davrlar soni lag (vaqt bo‘yicha kechikish) deb ataladi. orqada qolgan davrning ortib borishi bilan avtokorrelyatsiya koeffitsienti hisoblanayotgan juft qiymatlar soni kamayib boradi. avtorkorrelyatsiya koeffitsientining statistik …

5 / 39

tsientining ishorasiga qarab qator darajalarida o‘suvchi yoki kamayuvchi tendensiya haqida xulosa qilish kerak emas. ko‘pchilik iqtisodiy ma’lumotlar dinamik qatorlari darajalarining avtokorrelyatsiyasi musbat bo‘lishi mumkin, lekin kamayuvchi tendensiyaga ega bo‘ladi. darajalarning birinchi, ikkinchi va h.k. tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining ketma-ketligi dinamik qatorlar avtokorrelyatsiya funksiyasi deb ataladi. avtokorrelyatsiya funksiyasi qiymatini lag (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) miqdoriga bog‘lanish grafigi korrelogramma deb ataladi. vaqtli qatorlar tendensiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog‘liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funksiyalarni tuzishdan iborat. bu usul vaqtli qatorlarni analitik tekslash deb ataladi. trendlarni tuzish uchun ko‘proq quyidagi funksiyalar qo‘llaniladi: chiziqli trend giperbola eksponentsial trend ko‘rsatkichli funksiya shaklidagi trend ikki va undan yuqori tartibli parabola. approksimatsiya xatoligi n - kuzatuvlar soni; y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari; ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari. approksimatsiya xatoligi 10% gacha bo’gan qiymatni qabul qilinadi. fisherning mezoni. ingliz statistigi fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi: …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 39 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellar"

menejment tizimi reja. 1.menejment: asosiy qoidalar. 2.menejmentning maqsadi. 3. menejment tamoyillari. 4. menejmentning funktsiyalari. 5. menejmentning usullari. 6. tashkiliy tuzilma. 7. personal menejmenti 8. menejment texnologiyasi 9. menejment texnikasi 10. menejmentda axborot va kommunikatsiyalar 11-mavzu. tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi ekonometrik model reja: 1.bir-biriga bog‘liq tenglamalar tizimini tushunchalari va turlari. 2.ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti. 3.ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. 1 kalit so‘zlar: endogen o‘zgaruvchi, ekzogen o‘zgaruvchi, bog‘liq bo‘lmagan tenglamalar, rekursiv tenglamalar tizimi, o‘zaro bog‘liq tenglamalar tizimi, idensifikatsiyalash muammolari. foydalaniladigan asosiy adabiyotlar ro...

Этот файл содержит 39 стр. в формате PPTX (223,2 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellar PPTX 39 стр. Бесплатная загрузка Telegram