ekonommetrik modellar haqida baholash

PPTX 24 стр. 388,2 КБ Бесплатная загрузка

24 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 388,2 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 24

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 24

презентация powerpoint 6-мавзу эконометрик моделларни баҳолаш верификация босқичи. эконометрик моделларни аҳамиятини фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида баҳолаш. эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳолаш “экк” бажарилишини дарбин-уотсон мезони бўйича баҳолаш. эконометрик моделлаштириш босқичлари биринчи босқич – спецификациялаш - иқтисодий муаммони қўйилиши иккинчи босқич – идентификация қилиш. учинчи босқич – верификация қилиш. тўртинчи босқич – тузилган ва баҳоланган эконометрик модел ёрдамида асосий иқтисодий кўрсаткичлар прогноз даврига ҳисобланади. спецификациялаш иқтисодий муаммони қўйилиши – асосий омиллар гуруҳи танланади, иқтисодий маълумот тўпланади, асосий омил ва таъсир этувчи омиллар гуруҳи белгиланади; корреляцион таҳлил усули ёрдамида эконометрик моделда қатнашадиган омиллар аниқланади. иқтисодий жараён ҳар томонлама назарий, сифат жиҳатдан таҳлил қилинади ва унинг параметрлари, ички ва ташқи информацион алоқалари, ишлаб чиқариш ресурслари, режалаштириш даври каби кўрсаткичлар аниқланади. идентификация қилиш бу босқичда изланаётган номаълум ўзгарувчилар қайси, қандай мақсадни кўзда тутади, натижа нималарга олиб келади каби саволлар аниқланган бўлиши керак. “энг кичик квадратлар …

2 / 24

жавий омилнинг ҳақиқий қийматлари билан хисоблаб топилган қийматлари фарқи топилгандан сўнг аниқлаш мумкин. модел хусусияти ўзгаргандан сўнг, унга янги кузатувлар қўшилиши билан ԑi қолдиқнинг танланма баҳоси хам ўзгариши мумкин. шу сабабли регрессион таҳлилнинг мақсадига нафақат моделни қуриш, балки ԑi тасодифий оғишларни, яъни қолдиқ қийматни аниқлаш ҳам киради. энг кичик квадратлар усули қолдиқлар квадратлари суммасини минималлаштиришни кўзда тутади. шу сабабли қолдиқ қиймат ԑi нинг хатти-ҳаракатини кузатиш муҳим аҳамиятга эгадир. самарали баҳоларни аниқлашнинг шарти сифатида экк усулини қўллашнинг айрим шартларини бажариш мақсадга мувофиқдир. ушбу шартларни бажарилиши регрессиянинг ишончли натижаларини олишга имкон беради. ԑi қолдиқни тадқиқ қилиш экку ни қўллашнинг бешта шартини тақозо қилади: қолдиқлар қаторининг тасодифий характерини; хi га боғлиқ бўлмаган, нолга тенг бўлган ўртача қолдиқ қиймати, гомоскедатлик – хар бир ԑi оғиш дисперсияси х нинг ҳамма қийматлари учун бир хил; қолдиқнинг автокорреляцияси бўлмаслиги. қолдиқнинг қийматлари ԑi бир бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда тақсимланган; қолдиқлар нормал тақсимотга бўйсунади агар тасодифий қолдиқларнинг тақсимотлари бешта …

3 / 24

ламагунча давом эттирилади. экку қўллашнинг иккинчи талаби, яъни нолга тенг бўлган ўртача қолдиқ қиймати қуйидаги тенгламани ўринли бўлишини назарда тутади: ёки агар бўлса, у ҳолда модел доимий муназам хатога эга эмас ҳисобланади ва нолли ўртача мезонга мос келади. агар бўлса, у ҳолда математик кутилишнинг нолга тенглиги тўғрисидаги нолли фараз текширилади. бунинг учун стьюдентнинг мезони қуйидагича ҳисобланади: бу ерда sԑ - модел қолиқларининг стандарт оғиши. агар t жадвал қийматдан катта бўлса, у холда модел ушбу шарт бўйича ҳаққоний эмас деб баҳоланади. бу шарт чизиқли ва чизиқсиз моделлар учун хам бажарилиши мумкин. чизиқсиз моделлар учун баҳоланаётган параметрлар бўйича логарифлаш орқали чизиқли кўринишга келтирилган модел учун ўртача хатолик дастлаб ки маълумотлар учун нолга тенг. яъни, масалан, қуйидаги модел: экку орқали аниқланган регрессия коэффициентларини текширишда тасодифий қолдиқларнинг ԑi ва боғлиқмаслик шартини бажарилиши талаб этилади. для обеспечения несмещенности оценок коэффициентов регрессии, полученных мнк, необходимо выполнение условий независимости случайных остатков и переменных x, что исследуется в …

4 / 24

тствии с третьей предпосылкой метода наименьших квадратов требуется, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастичной. это значит, что для каждого значения фактора xi остатки ԑi имеют одинаковую дисперсию. если это условие применения мнк не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков ԑi одинакова для каждого значения х. используя трехмерное изображение, получим графики, иллюстрирующие гомо- и гете- роскедастичность. наличие гетероскедастичности в отдельных случаях может привести к смещенности оценок коэффициентов регрессии, хотя несмещенность оценок коэффициентов регрессии в основном зависит от соблюдения второй предпосылки мнк, т. е. независимости остатков и величин факторов. гетероскедастичность будет сказываться на уменьшении эффективности оценок bi практически при нарушении гомоскедастичности мы имеем неравенства: и можно записать: при этом величина кi может меняться при переходе от одного значения фактора хi к другому. это означает, что сумма квадратов отклонений для зависимости при наличии гетероскедастичности должна иметь вид: 6-мавзу. эконометрик моделларни баҳолаш. верификация босқичи. эконометрик моделларни аҳамиятини фишер мезони ва …

5 / 24

ˆ - x y ˆ x y ˆ å = - 0 ) ˆ ( x y y /docprops/thumbnail.jpeg

Хотите читать дальше?

Скачайте все 24 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonommetrik modellar haqida baholash"

презентация powerpoint 6-мавзу эконометрик моделларни баҳолаш верификация босқичи. эконометрик моделларни аҳамиятини фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида баҳолаш. эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳолаш “экк” бажарилишини дарбин-уотсон мезони бўйича баҳолаш. эконометрик моделлаштириш босқичлари биринчи босқич – спецификациялаш - иқтисодий муаммони қўйилиши иккинчи босқич – идентификация қилиш. учинчи босқич – верификация қилиш. тўртинчи босқич – тузилган ва баҳоланган эконометрик модел ёрдамида асосий иқтисодий кўрсаткичлар прогноз даврига ҳисобланади. спецификациялаш иқтисодий муаммони қўйилиши – асосий омиллар гуруҳи танланади, иқтисодий маълумот тўпланади, асосий омил ва таъсир этувчи омиллар гуруҳи белгил...

Этот файл содержит 24 стр. в формате PPTX (388,2 КБ). Чтобы скачать "ekonommetrik modellar haqida baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonommetrik modellar haqida ba… PPTX 24 стр. Бесплатная загрузка Telegram