ekonometrik modellarni baholash

PPTX 34 pages 2.2 MB Free download

34 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 2.2 MB

File type PPTX

Pages 34

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 34

презентация powerpoint mavzu: ekonometrik modellarni baholash reja: 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo’yicha baholash. 3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari. 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiyalash bosqichidir. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning ushun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonshliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. korrelyatsion va regression tahlil asosida tuzilgan ekonometrik modelning statistik ahamiyatligi verifikatsiya bosqishida tekshiriladi. verifikatsiya qilishning zarurligi ekonometrika – bu ma'lumotlar asosida iqtisodiy-matematik modellarni tuzish, ularning parametrlarini aniqlash va tekshirish, iqtisodiy ko'rsatkichlarning xususiyatlari haqidagi gipotezalarni va ular o'rtasidagi bog'lanishlar ko'rinishini tekshirish imkoniyatini beradi. bu esa pirovard natijada izlanayotgan iqtisodiy ob'ektni yoki jarayonni chuqurroq o'rganish va tahlil qilish, kelgusiga bashoratlashga asos bo'lib xizmat qiladi, har tomonlama samarali bo'lgan iqtisodiy qarorlarni qabul qilishga …

2 / 34

n olinayotgan va qayta ishlanayotgan statistik ma'lumotlarni tekshirishni talab etadi. bu jarayon verifikatsiya deb yuritiladi. “ishon, biroq tekshirib ol” mazmunida naql bor. verifikatsiya termini lotincha so'zdan olingan bo'lib, ikki so'zdan tarkib topgan. birinchisi xaqiqat, ikkinchisi amalga oshirmoq ma'nosini beradi. verifikatsiya termini qabul qilingan ma'lumotlarni ishonchli manbalarga (qonun, me'yoriy xujjatlar, xisobot) qarab tekshirilishi kuzatilishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini oladi. amaliyotda ushbu termin kriminalistikada, ishlab chiqarish sohasida, dasturlash tizimida, fan va ko'pgina boshqa sohalarda qo'llaniladi. modellarni verifikatsiyalash modellarni verifikatsiyalash – uning realligi, adekvatligini tekshirish tushiniladi. model ma'lumotlari iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va tendentsiyalarini hamda qonuniyatlarini aniqlashga yordam beradi. shuning modelni qurish uchun olingan ma'lumotlarni tekshirish lozim bo'ladi. modelni verifikatsiyalash – u yoki bu bu sabalar bilan modelning adekvatligini tekshirish imkoniyati bo'lmasa,barcha mavjud ma'lumotlardan foydalangan xolda modelning ishonchligi va to'liqligi, funktsional aniqligi baxolanadi. modelning nazariy ma'lumotlari uning amaldagi ma'lumotlari bilan taqqoslanadi. verifikatsiya usullari bevosita verifikatsiyalash, u yoki bu prognoz modelidan foydalanilgan xolda o‘rganilayotgan ob’ekning …

3 / 34

ektiv (o‘tgan davr) davri ma’lumotlari o‘zaro taqqoslanadi; qisman maqsadli verifikatsiya, model tarkibiy qismlaridan biri ma’lumotlari tekshiriladi. tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonshliligi va keyinchalik bashoratlashda qo’llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi: 1. ekonometrik modellarni ahamiyati fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholanadi; 2. ekonometrik modellar sifati ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi; 3. ekonometrik model parametrlarining ishonchliligi styudent mezoni yordamida baholanadi; 4. qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyasi darbin-uotson mezoni bo’yisha baholanadi. 7 2. эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш o’rtacha approksimatsiya xatoligi quyidagi formula yordamida hisoblanadi: bu erda n – kuzatuvlar soni, y – natijaviy belgining haqiqiy qiymatlari, – natijaviy belgining tekislangan qiymatlari. apporksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi. 8 fisherning f mezoni yordamida to’liq modelning adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin: bu erda n - kuzatuvlar soni, m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni, r - ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti. hisoblangan fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan …

4 / 34

i va o’rtacha kvadratik chetlanishi. juft korrelyatsiya koeffitsientini tekshirish uchun erkinlik darajasini t taqsimotga ega bo’lgan formula orqali qiymati aniqlanadi. образец текста второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень agar bo’lsa, nolinchi gipotezani qo’llab bo’lmaydi va binobarin bosh to’plamda chiziqli korrelyatsiya mavjud. uning ishonchli ta’rifi sifatida korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsienti namoyon bo’ladi. chiziqsiz bog’lanishda r to’plam korrelyatsiyasining indeksi ishonchliligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi. bunday holda quyidagi formuladagi korrelyatsiya koeffitsienti korrelyatsiya indeksi r bilan almashtiriladi. to’plam korrelyatsiya koeffitsienti r kvadratik xatoga ega bu erda k – regressiya koeffitsientlari soni. образец текста второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень shunday qilib, t mezonning empiric qiymati quyidagi formula bo’yicha aniqlanadi: bu erda n-k-1 – erkinlik darajalari soni; jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. n-2 – erkin darajalari bilan t taqsimotga ega bo’lgan qiymati asosida regressiya koeffitsientlarining ishonchligi tekshiriladi. образец текста второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень darbin – uotson mezoni avtokorrelyatsiya …

5 / 34

lari. salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bo’lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish ushun qiymatlarini aniqlash kerak. образец текста второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o’rtasidagi korrelyatsion bog’lanish hisoblanadi. avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchi darajada bog’liqligidan dalolat beradi. chunki korrelyatsion tahlil usulini o’zaro bog’langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo’lgan, o’rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo’lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. (hisob) qiymati hisoblanadi: bunda – qoldiq miqdor. agar hisoblab topilgan (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari n - n-1 bo’lganda tegishli (jad qiymatidan katta bo’lsa) (), avtokorrelyatsiya bo’lmaydi. so’ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. u koeffittsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi. образец текста второй уровень третий уровень четвертый уровень пятый уровень 3. гомоскедатлик ва гетероскедатликни аниқлаш …

Want to read more?

Download all 34 pages for free via Telegram.

Download full file

About "ekonometrik modellarni baholash"

презентация powerpoint mavzu: ekonometrik modellarni baholash reja: 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo’yicha baholash. 3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari. 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiyalash bosqichidir. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning ushun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonshliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. korrelyatsion va ...

This file contains 34 pages in PPTX format (2.2 MB). To download "ekonometrik modellarni baholash", click the Telegram button on the left.

Tags: ekonometrik modellarni baholash PPTX 34 pages Free download Telegram