ekonometrik modellarni baholash

DOCX 8 стр. 241,2 КБ Бесплатная загрузка

8 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 241,2 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 8

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 8

o'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 11-mavzu. ekonometrik modellarni baholash 11.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 11.2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash. 11.3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 11.4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 11.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikasiya qilish.tuzilgan modelni ahamiyati to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha tekshiriladi: - modelning sifati ko‘plikdagi korrelyasiya koeffisienti va determinasiya koeffisienti yordamida baholanadi; - modelning ahamiyati approksimasiya xatoligi va fisher mezoni yordamida baholanadi; - modelning parametrlarini ishonchliligi st'yudent mezoni bo‘yicha baholanadi; - darbin-uotson mezoni yordamida «engkichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlaritekshiriladi. tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. shuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash …

2 / 8

lanadi. shuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. 11.2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash approksimatsiya xatoligi (7.1) n - kuzatuvlar soni y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi. fisherning mezoni. ingliz statistigi fisher korrelyasion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi: . (7.2) taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. f.mills va da (-bosh to‘plamda korrelyasiya koeffitsienti) va taqsimot grafigini o‘tkazadi. ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi: . (7.3) ushbu formulada o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. dan ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyasion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi. fisher mezoni yordamida to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin: (7.4) n- kuzatuvlar soni m - …

3 / 8

, (7.5) bu erda, - bosh o‘rtacha; - erkinlik darajasi soni ; - tegishli tanlama to‘plam arifmetik o‘rtacha qiymati va o‘rtacha kvadratik chetlanishi. juft korrelyasiya koeffitsientini tekshirish uchun erkinlik darajasini taqsimotga ega bo‘lgan formula orqali qiymati aniqlanadi. agar bo‘lsa, nolinchi gipotezani qo‘llab bo‘lmaydi va binobarin bosh to‘plamda chiziqli korrelyasiya mavjud. uning ishonchli ta’rifi sifatida korrelyasiyaning chiziqli koeffitsienti namoyon bo‘ladi. juft korrelyasiya koeffitsientini tekshirish uchun erkinlik darajasini taqsimotga ega bo‘lgan formula orqali qiymati aniqlanadi. chiziqsiz bog‘lanishda to‘plam korrelyasiyasining indeksi ishonchliligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi. bunday holda (7.4) formuladagi korrelyasiya koeffitsienti korrelyasiya indeksi bilan almashtiriladi. to‘plam korrelyasiya koeffitsienti kvadratik xatoga ega , (7.6) bu erda, -regressiya koeffitsientlari soni. shunday qilib, mezonning empirik qiymati quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi: , (7.7) bu erda, - erkinlik darajalari soni; - jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi; - erkin darajalari bilan taqsimotga ega bo‘lgan , (7.8) qiymati asosida regressiya koeffitsientlarining ishonchligi tekshiriladi. ekonometrik modellarni tahlil qilayotganda darajalar tebranuvchanligi …

4 / 8

dligini tekshirishda darbin – uotson mezoni qo‘llanadi: (7.9) dw mezonning mumkin bo‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. agar qatorda avtokorrelyasiya bo‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. agarda dwhaqdwpast bo‘lsa, qator avtokorrelyasiyaga ega; dhaqdwyuqori bo‘lsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; dwpastdwhaqdwyuqori bo‘lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. bu erda dwpast va dwyuqori– mezonning quyi va yuqori chegaralari.[footnoteref:2] salbiy avtokorrelyasiya mavjud (minus ishoraga ega) bo‘lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun dw4- dw qiymatlarini aniqlash kerak [2: gujarati d.n. basic econometrics. mcgraw-hill, 4th edition, 2003 (gu),inc.p. 472 ] vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o‘rtasidagi korrelyasion bog‘lanish hisoblanadi. avtokorrelyasiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o‘zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. chunki korrelyasion tahlil usulini o‘zaro bog‘langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo‘lgan, o‘rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyasiya mavjudligini aniqlash lozim bo‘lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. avtokorrelyasiya mavjudligini …

5 / 8

= v u w w x a a y + = + + = 1 0 i i i i u x a a y + + = 1 0 11 - mavzu . ekonometrik modellarni baholash 11 . 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati . 11 . 2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash . 11 . 3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar . 11 . 4 . ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari tayanch iboralar : verifikatsiya bosqichi , fisher mezoni , styudent mezoni , darbin - uotson mezoni , gomoskedatlik va geteroskedatlik 11 . 1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi . shuning uchun korrelyasion - regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim . tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi , ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 8 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellarni baholash"

o'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 11-mavzu. ekonometrik modellarni baholash 11.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati. 11.2. ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash. 11.3. gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar. 11.4. ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, fisher mezoni, styudent mezoni, darbin-uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik 11.1. ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikasiya qilish.tuzilgan modelni ahamiyati to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha tekshiriladi: - modelning sifati ko‘plikdagi...

Этот файл содержит 8 стр. в формате DOCX (241,2 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellarni baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellarni baholash DOCX 8 стр. Бесплатная загрузка Telegram