vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli

DOC 9 стр. 378,5 КБ Бесплатная загрузка

9 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 378,5 КБ

Тип файла DOC

Страницы 9

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 9

13-variant 1-savol. davriy qatorlarda mavsumiy va siklik komponentalarni mavjud bo‘lishi qatorlarning bog‘lanish kuchi va zichligiga qanday ta'sir ko‘rsatadi? davriy qator darajalaridan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlashning qanday usullari mavjud? yechish. vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli. mavsumiy yoki tsiklik tebranishga ega bo’lgan vaqtli qatorlar strukturasini tahlil qilishga bir qancha yondoshuvlar mavjud. eng sodda yondoshuv – bu mavsumiy komponentalar qiymatini sirg’anchiq o’rtacha usuli bilan hisoblash va vaqtli qatorning additiv yoki multiplikativ modelini tuzishdan iborat. additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: bu modelda davriy qatorning har bir darajasi trend(t), mavsumiy(s) va tasodifiy(e) komponentalar yig’indisidan tashkil topadi deb qaraladi. multiplikativ model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: bu model vaqtli qatorning har bir darajasi trend(t), masumiy(s) va tasodifiy(e) komponentalar ko’paytmasidan iborat deb qaraladi. ikkala modeldan birini tanlash masumiy tebranishning strukturasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. agar tebranish amplitudasi taxminan o’zgarmas bo’lsa, turli tsikllar uchun masumiy komponentalar qiymatlari o’zgarmas bo’lgan vaqtli qatorning additiv modeli tuziladi. agar masumiy …

2 / 9

o’llab t ning qiymatlarini hisoblash; 5. hosil bo’lgan modelda (t+e) yoki (t·e)ning qiymatlarini hisoblash; 6. mutloq va/yoki nisbiy hatoliklarni hisoblash. 2-savol. ekonometrik modellarning turlari va ulardan foydalanish. yechish. ekonometrik modellarning turlari: tenglamalar sistemasi ko’rinishidagi ekonometrik modellar; ichlab chiqarish modellari ekonometrik modellar ishonchliligini baholashda approksimatsiyaning o’rtacha hatoligi va fisher mezoni va boshqalar. tenglamalar ko’rinishidagi. ijtimoiy fanlarda statistik o’rganish ob’ekti bo’lib murakkab tizimlar hisoblanadi. bunday murakkab tizimlarni yozish(tasvirlash), ularni harakat mexanizimlarini tushuntirish uchun o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanish zichligini aniqlash, alohida regressiya tenglamalarini tuzish etarli emas. alohida regressiya tenglamalaridan foydalanishda, masalan iqtisodiy hisobkitoblarda ko’pchilik holatlarda argument(omil)larni bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda o’zgartirish mumkin deb faraz qilinadi. ammo bunday faraz qilish noto’g’ri, amalda bir o’zgaruvchi boshqa o’zgaruvchilar mutlaqo o’zgarmagan holatida o’zgarishi mumkin emas. bir o’zgaruvchining o’zgarishi butun tizimdagi o’zaro bog’langan belgilarni o’zgarishiga olib keladi. bundan kelib chiqadiki, alohida olingan ko’p omilli regressiya tenglamasi alohida ko’rsatkichlarni natijaviy o’zgaruvchining o’zgarishiga ta’sirini tavsiflay olmaydi. aynan shuning uchun keyingi yillarda …

3 / 9

rning uch qadamli va boshqa usullar kiradi. eng kichik kvadratlar egri usulini ko’rib chiqamiz. bu usul bir necha bosqichda amalga oshiriladi. 1. tuzilmaviy model keltirilgan shakldagi modelga aylantiriladi; 2. keltirilgan shakldagi modelning har bir tenglamasiga oddiy ekkuni qo’llanib keltirilgan koeffitsientlari (( ij ) baholanadi; 3. keltirilgan shakldagi model koeffitsientlari tuzilmaviy shakldagi model koeffitsientlariga o’tkaziladi. eng kichik kvadratlar egri usuli (ekkeu)ni ikkita endogen va ikkita ekzogen o’zgaruvchili quyidagi ekonometrik modelga qo’llanishini qo’rib chiqamiz: modelni keltirilgan shaklining har bir tenglamasiga oddiy ekku qo’llab (( ij ) koeffitsientlarni aniqlaymiz. hisoblashlarni soddalashtirish uchun o’zgaruvchilarning o’rtacha darajalaridan chetlanishlaridan foydalanish mumkin, ya’ni y ( y ( yo’rt va x ( x ( xo’rt. u holda modelning keltirilgan shaklidagi birinchi tenglamasi uchun normal tenglamalar tizimi quyidagicha bo’ladi: xuddi shunday tartibda modelning keltirilgan shaklining ikkinchi tenglamasiga ekkuni qo’llab quyidagi normal tenglamalar tizimini olamiz. ishlab chiqarish modellari. har qanday iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonini hamda butun xalq xo’jaligi, moddiy ishlab …

4 / 9

millarning ba’zilari miqdoriy jihatdan ifodalanmaydi, boshqalarining ta’siri esa amalda juda kichik. shuning uchun ishlab chiqarish funktsiyasi o’rganilayotgan ko’rsatkichga hal qiluvchi ta’sir ko’rsatadigan omillarni o’z ichiga oladi. ichflar turli qo’llanilish sohalariga ega bo’lishi mumkin. «xarajatlar – ishlab chiqarish» tamoyili ham mikro-, ham makroiqtisodiy darajada amalga oshirilishi mumkin. alohida korxona (firma), tarmoq, tarmoqlararo ishlab chiqarish majmuasi mikroiqtisodiy darajada ishlab chiqarish tizimi sifatida qatnashishi mumkin. bu holda ishlab chiqarish funktsiyalari asosan tahlil va rejalashtirish masalalarini, shuningdek bashoratlash masalalarini echish uchun quriladi va ishlatiladi. makroiqtisodiy darajada esa ishlab chiqarish tizimi sifatida hudud yoki butun mamlakat (aniqroѓi, hudud yoki mamlakatning xo’jalik tizimi) qatnashadi. bu holda ishlab chiqarish funktsiyalari uchchala ko’rinishdagi (tahlil, rejalashtirish va bashoratlash) masalalarni echish uchun quriladi va faol ishlatiladi. ishlab chiqarish funktsiyalari statik i dinamik ishlab chiqarish funktsiyalariga bo’linadi. statik ishlab chiqarish funktsiyalarida vaqt o’rganilayotgan boѓlanishning asosiy tavsiflarini o’zgartiradigan omil sifatida hisobga olinmaydi. dinamik ishlab chiqarish funktsiyalari vaqt omilini o’z ichiga oladi: ularda …

5 / 9

-giperbolalar baholanayotgan parametrlarga nisbatan chiziqsiz regressiyalar: -darajali funktsiya -ko’rsatkichli funktsiya -eksponentsial funktsiya parametrlari bo’yicha regressiya parametrlarini baholash uchun eng kichik kvadratlar usuli(ekku) qo’llaniladi. ekku parametrlarning shunday qiymatlarini topish imkonini beradiki, shu topilgan qiymatlarda y belgining haqiqiy qiymatlaridan uning nazariy qiymatlari orasidagi farqlarni kvadratlarining yig’indisi eng kichik(minimal) qiymatni beradi, ya’ni chiziqli va chiziqli holatga keltiriladigan tenglamalar uchun quyidagi tenglamalar sistemasi a va b parametrlarga nisbatan echiladi: yoki bo’lmasa tenglamalar sistemasidan kelib chiqadigan tayyor formulalardan foydalanish mumkin o’rganilayotgan xodisa va jarayonlarda o’zgaruvchilar orasidagi bog’lanish zichligi(yoki kuchi)ni rxy – chiziqli juft korrelyatsiya koeffitsienti orqali baholanadi. chiziqli regressiya uchun korrelyatsiya koeffitsienti : chiziqsiz regressiya uchun korrelyatsiya indeksi : bu erda , , tuzilgan modellar sifatini baholash approksimatsiyaning o’rtacha xatoligini hamda determinatsiya keffitsienti qo’llab amalga oshiriladi. approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi – natijaviy belgini hisoblangan qiymatlariniyu haqiqiy qiymatlaridan o’rtacha og’ishi: ning mumkin bo’lgan qiymatlari 10 %dan katta bo’lmasligi kerak. regressiya tenglamasining sifatini baholashning f-test –.usuli. bu usulda …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 9 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli"

13-variant 1-savol. davriy qatorlarda mavsumiy va siklik komponentalarni mavjud bo‘lishi qatorlarning bog‘lanish kuchi va zichligiga qanday ta'sir ko‘rsatadi? davriy qator darajalaridan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlashning qanday usullari mavjud? yechish. vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli. mavsumiy yoki tsiklik tebranishga ega bo’lgan vaqtli qatorlar strukturasini tahlil qilishga bir qancha yondoshuvlar mavjud. eng sodda yondoshuv – bu mavsumiy komponentalar qiymatini sirg’anchiq o’rtacha usuli bilan hisoblash va vaqtli qatorning additiv yoki multiplikativ modelini tuzishdan iborat. additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: bu modelda davriy qatorning har bir darajasi trend(t), mavsumiy(s) va tasodifiy(e) komponentalar yig’indisidan tashkil topadi deb qaraladi...

Этот файл содержит 9 стр. в формате DOC (378,5 КБ). Чтобы скачать "vaqtli qatorning additiv va multiplikativ modeli", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: vaqtli qatorning additiv va mul… DOC 9 стр. Бесплатная загрузка Telegram