additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish

PPTX 20 pages 1.1 MB Free download

20 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 1.1 MB

File type PPTX

Pages 20

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 20

powerpoint presentation additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish aliqulov shohjahon reja: 1. ko'paytma modellarni qurish va tahlili 2. qo'shma va ko'paytma ekonometrik modellarni qurishga kirish 3. qo'shma modellarni qurish va tahlili qo'shma va ko'paytma modellarni taqqoslash agar r-kvadrat ko'rsatkichi qo'shma model uchun 0.7, ko'paytma model uchun esa 0.85 bo'lsa, bu ko'paytma modelning ma'lumotlarga moslashuvchanligining yuqori ekanligini ko'rsatadi. qo'shma modellarda parametrlarning ta'siri mustaqil bo'ladi, ko'paytma modellar esa o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hisobga oladi, bu esa 2-3 barobar aniqroq natijalar beradi. ko'paytma modellarni tuzuvchi asosiy tushunchalar log-linear modellarning asosiy afzalligi eksponensial funksiyaning ishlatilishi natijasida musbat qiymatlarni ta'minlashi, ya'ni 0 dan kichik bo'lmagan natijalarni berishidir, bu iqtisodiy ko'rsatkichlar uchun muhim ahamiyatga ega. ko'paytma modelning moslashuvchanligi koeffitsiyentlarning o'zgaruvchanlik darajasiga va o'zaro ta'sirlar soniga bog'liq bo'lib, 3 dan ortiq o'zgaruvchini o'z ichiga olgan murakkab modellarda hisoblash murakkabligi yuzaga kelishi mumkin. qo'shma modellarning xususiyatlari va cheklashlari qo'shma modellarni qo'llash ma'lumotlarning katta hajmini va murakkab statistik dasturlarni …

2 / 20

i 10 dan yuqori bo'lsa, tegishli o'zgaruvchini modelni chiqarib tashlash kerak. qo'shma modellarga misollar yana bir misol: iste'mol xarajatlarini modellashtirishda, daromad (x1) va inflyatsiya darajasi (x2) kabi ikkita omilni qo'shma ravishda hisobga oluvchi model qo'llanilishi mumkin, bu holda r-kvadrat koeffitsiyenti modelning mosligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. qo'shma modellarning bir misoli sifatida, 2 ta mustaqil o'zgaruvchili (x1 va x2) va bog'liq o'zgaruvchili (y) bo'lgan regressiya modeli y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε ko'rinishida ifodalanishi mumkin, bu yerda ε – xato atamasi. amaliy masalalar va muhokamalar modellarni amaliy qo‘llashda 20 ta kuzatuvdan kam ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda standart xatolarni oshib ketish xavfi yuqori bo‘ladi. heteroskedastiklik muammosini bartaraf qilish uchun 3 xil usul (log-transform, robust standart xatolar, veyted least squares)dan biri qo‘llanilishi mumkin, tanlov ma’lumotlarga bog‘liq. qo'shma va ko'paytma ekonometrik modellarga kirish ko'paytma modellarda o'zgaruvchilarning ta'siri ko'paytma sifatida ifodalanadi, logarifmik transformatsiyalar ko'pincha ma'lumotlarning tarqalishini yaxshilash va koeffitsiyentlarni talqin qilishni …

3 / 20

i va bu ma'lumotlarning yetarli emasligi muammosini keltirib chiqarishi mumkin. ko'paytma modellarida o'zgaruvchilar o'rtasidagi ta'sir 0.5 kabi koeffitsiyentlar bilan ifodalanadi va bu ta'sirning kattaligi mustaqil o'zgaruvchilarning qiymatlariga bog'liq bo'ladi. ko'paytma modellarning xususiyatlari va cheklashlari xulosa va kelajakdagi tadqiqotlar ushbu tadqiqot 3 ta turli iqtisodiy modelni (2 ta qo'shiluvchi va 1 ta ko'paytma) tahlil qildi va kelajakdagi tadqiqotlar ko'proq o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan murakkab modellarning o'rganilishiga qaratilishi mumkin. modelning bashorat qilish aniqligi r-kvadrat koeffitsienti 0.7 bilan tavsiflandi, kelajakdagi tadqiqotlar bu koeffitsiyentni yuqori darajaga ko'tarishga qaratilgan yangi o'zgaruvchilarni qo'shish yo'llarini izlashi kerak. modellarning mosligi va diagnostikasi modelning mosligi r-kvadrat koeffitsienti bilan baholanadi, bu 0 dan 1 gacha o'zgaradi va modelning kuzatilgan ma'lumotlarga mos kelish darajasini aks ettiradi; 0.7 dan yuqori qiymat yaxshi moslikni ko'rsatadi. geteroskedastiklikni aniqlash uchun breush-pagan testi qo'llaniladi; p-qiymati 0.05 dan katta bo'lsa, xatoliklarning dispersiyasi doimiy deb taxmin qilinadi. o'zgaruvchilarni tanlash va spetsifikatsiya model spetsifikatsiyasi jarayonida 5 ta yoki undan …

4 / 20

hga asoslanadi, bu esa 10% dan kamroq ma'lumot bilan ishlash imkonini beradi. prognozlash va siyosat simulyatsiyasi dinamik stoxastik umumiy muvozanat (dsge) modellaridan foydalanib, siyosat o'zgarishining iqtisodiy ko'rsatkichlarga, masalan, yaimga 5 yillik ta'siri simulyatsiya qilinadi. siyosat simulyatsiyasi natijalari o'zgaruvchilarning 10% ga o'zgarishiga qarab, iqtisodiy o'sishning 2-3% ga o'zgarishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin. qo'shma modellarni tuzuvchi asosiy tushunchalar qo'shma modellarda 2 yoki undan ortiq o'zgaruvchilarning ta'sirini o'rganish uchun regressiya tahlili, masalan, ko'p faktorli regressiya yoki o'zaro ta'sir effektlari hisobga olinadi. modellarni baholashda r-kvadrat, f-statistikasi va t-statistikasi kabi 3 ta asosiy metrika qo'llaniladi, bu esa modelning mosligi va parametrlarning ahamiyatliligini aniqlashga yordam beradi. e'tiboringiz uchun rahmat @taqdimot_robot image4.jpg image5.jpg image6.jpg image7.jpg image8.jpg image9.jpg image10.jpg image11.jpg image12.jpg image13.jpg image14.jpg image15.jpg image16.jpg image17.jpg image3.png image18.jpg image1.jpeg image2.jpeg

5 / 20

additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish - Page 5

Want to read more?

Download all 20 pages for free via Telegram.

Download full file

About "additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish"

powerpoint presentation additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish aliqulov shohjahon reja: 1. ko'paytma modellarni qurish va tahlili 2. qo'shma va ko'paytma ekonometrik modellarni qurishga kirish 3. qo'shma modellarni qurish va tahlili qo'shma va ko'paytma modellarni taqqoslash agar r-kvadrat ko'rsatkichi qo'shma model uchun 0.7, ko'paytma model uchun esa 0.85 bo'lsa, bu ko'paytma modelning ma'lumotlarga moslashuvchanligining yuqori ekanligini ko'rsatadi. qo'shma modellarda parametrlarning ta'siri mustaqil bo'ladi, ko'paytma modellar esa o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hisobga oladi, bu esa 2-3 barobar aniqroq natijalar beradi. ko'paytma modellarni tuzuvchi asosiy tushunchalar log-linear modellarning asosiy afzalligi eksponensial funksiyaning ishlatilishi natijasida...

This file contains 20 pages in PPTX format (1.1 MB). To download "additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish", click the Telegram button on the left.

Tags: additiv va multiplikativ ekonom… PPTX 20 pages Free download Telegram