ekonometrikada model, modellashtirish, iqtisodiy va iqtisodiy-matematik model

DOCX 11 стр. 110,9 КБ Бесплатная загрузка

11 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 110,9 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 11

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 11

11-variant 1. ekonometrikada model, modellashtirish, iqtisodiy va iqtisodiy-matematik model nima? 2. davriy qatorlarni tekislash masalalari 3. ya.i.m va shahar aholisi soni o'rtasidagi bog'liqlikni to'g'risida ma'lumotlar berilgan. yillar ya.i.m, trln.so'm shahar aholisi soni, mln.kishi у x 2012 120,24 15,37 2013 144,55 15,55 2014 177,15 15,75 2015 210,18 15,96 2016 242,49 16,25 2017 302,54 16,54 2018 407,51 16,81 1) regressiya tenglamasi parametrlari, korrelyasiya indeksini. 2) hosil qilingan model va uning parametrlarini 5% muhimlik darajasi bo'yicha mohiyatliligini tekshiring. xulosalar bering. javoblar 1-savol. murakkab iqtisodiy jarayonlar o’zaro bog’langan bir paytli tenglamalar sistemasi orqali ifodalanadi. tenglamalar tizimining bir qancha turlari mavjud. har bir bog’liq bo’lgan o’zgaruvchi (y) bitta to’plamdagi omillar funktsiyasi deb qaraluvchi bog’liq bo’lmagan tenglamalar sistemasi: bu tenglamalar sistemani echish va uning parametrlarini aniqlash uchun eng kichik kvadratlar usuli qo’llaniladi. bir tenglamadagi natijaviy belgi (u)lar o’zidan keyingi tenglamalarda (x) omil belgilar sifatida qatnashuvchi rekursiv tenglamalar sistemasi: ushbu tenglamalar sistemasini echish va uning parametrlarini aniqlash …

2 / 11

ruvchilar tizimidagi endogen o’zgaruvchilarning chiziqli funktsiyalari sistemasi orqali quyidagicha ifodalanadi: bu erda – modelning keltirilgan shakli koeffitsientlari. bir ob’ektni ketma-ket momentlar(davrlar)dagi holatini tavsiflovchi qator ma’lumotlari bo’yicha tuzilgan modellar dinamik qatorlar modellari deyiladi. dinamik qator –bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlari to’plamidir. dinamik qatorlarning har bir darajasi trendli(t), tsiklik yoki masumiylik(s) va tasodifiy(e) omillarning ta’siri natijasida yuzaga keladi. uchchala komponentalarning yig’indisidan tuzilgan model dinamik qatorning additiv modeli deyiladi. uchchala komponentalarning ko’paytmasidan tuzilgan model esa dinamik qatorning multiplikativ modeli deyiladi. additiv model quyidagi umumiy ko’rinishga ega: . multiplikativ model esa quyidagi umumiy ko’rinishga ega:. additiv va multiplikativ modellarni tuzish dinamik qatorning har bir darajasi uchun t, s va e komponentalarning qiymatlarini hisoblashga olib keladi. modelni tuzish jarayoni bir nechta bosqichdan iborat: 1) berilgan qatorni sirg’anchiq o’rtacha usul bilan tekslash; 2) s – mavsumiy komponentaning qiymatini hisoblash; 3) qator tenglamasidan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlash va additiv modelda …

3 / 11

ya koeffitsientlari formulalaridan olish mumkin. darajalarning birinchi, ikkinchi va h.k. tartibdagi avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining ketma-ketligi dinamik qatorlar avtokorrelyatsiya funktsiyasi deb ataladi. avtokorrelyatsiya funktsiyasi qiymatini lag (avtokorrelyatsiya koeffitsienti tartibi) kattaligiga bog’lanish grafigi korrelogramma deb ataladi. dinamik qatorlarning tendentsiyasi(trendi)ni modellashtirish uchun analitik funktsiyalarni tuzish dinamik qatorlarni analitik tekislash deyiladi. trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi: · chiziqli: · giperbola: · eksponentsial trend: · ko’rsatkichli funktsiya shaklidagi trend: · ikki va undan yuqori tartibli parabola: trendlarning parametrlarini oddiy ekku bilan aniqlanadi, bog’liq bo’lmagan erkli o’zgaruvchi sifatida t=1,2,…,n vaqt, bog’liq o’zgaruvchi sifatida dinamik qatorning haqiqiy darajalari qatnashadi. trendning eng yaxshi shakllarini saralash kriteriyasi bo’lib, tuzatilgan determinatsiya koeffitsienti hisoblanadi. dinamik qatorlar bo’yicha regressiya modelini tuzishda tendensiyani yo’qotish uchun quyidagi usullar qo’llaniladi. trenddan chetlanish usuli har bir dinamik qator modeli uchun trend qiymatlarini hisoblashni ko’zda tutadi, masala.n va larni hamda va trenddan chetlashishlarni hisoblash. keyingi tahlil uchun berilgan darajalar emas, balki trenddan chetlashishlar qo’llaniladi. ketma-ket ayirmalar …

4 / 11

lyatsion bog’lanish. qoldiqda avtokorrelyatsiyani hisoblash uchun darbin-uotson kriteriysi qo’llaniladi va quyidagicha hisoblanadi: birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi formula bilan hisoblanadi: darbin – uotson kriteriysi va birinchi tartibli qoldiq avtokorrelyatsiya koeffitsienti quyidagi munosabat orqali bog’langan: 2-savol. o’sish egri chizig’i modeli tavsifi. davriy qatorlarni tekislashning kompleks analitik usullari aniq o’sish egri chiziqlarini tanlash va ularning parametrlarini aniqlashga olib keladi. o’sish egri chizig’i deganda berilgan dinamik qatorni approksimatsiya qiluvchi (ifodalochi) ma’lum bir funktsiya tushuniladi. o’sish egri chiziqlarini qo’llab bashoratlash quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi: - shakli davriy qator dinamikasiga mos keluvchi bir yoki bir nechta egri chiziqlar tanlash; - tanlangan egri chiziq parametrlarini baholash; - tanlangan egri chiziqni bashorat qilinayotgan jarayonga aynan o’xshashligini tekshirish va egri chiziqni uzil-kesil tanlash; - nuqtaviy va oraliq bashorat qiymatlarni hisoblash. o’sish egri chiziqlari odatda uchta sinf funktsiyalaridan tanlab olinadi. birinchi sinfga o’sishning monoton hususiyatga ega bo’lgan va o’sish chegarasi bo’lmagan jarayonlarni ifodalash uchun qo’llaniladigan egri chiziqlar …

5 / 11

o’g’ri chiziq ko’rinishida tasvirlanadi va vaqt bo’yicha bir tekisda rivojlanuvchi jarayonlarni ifodalashda foydalaniladi. ikkinchi darajali polinom grafikda parabola ko’rinishida tasvirlanadi va jarayon rivojlanishi tekis tezlanuvchan bo’lgan hollarda foydalaniladi. uchinchi darajali polinomda qo’shimcha o’sish ishorasi bir yoki ikki marta o’zgarishi mumkin. polinomlar parametrlarini aniqlash kichik kvadratlar usulida amalga oshiriladi. to’g’ri chiziq koeffitsientlarini aniqlash uchun normal tenglamalar quyidagi ko’rinishga ega: tenglamalar sistemasining koeffitsentlari a0 va a1larni kramer formulasi bo’yicha hisoblanadi. koordinata boshini dinamika qatorining o’rtasiga ko’chirish yo’li bilan normal tenglamalar sistemasini soddalashtirish va ko’rsatkichlar mutloq qiymatlarini kamaytirish mumkin. agar koordinata boshini ko’chirmasdan avval t 1,2,3,… bo’lgan bo’lsa, u holda ko’chirgandan so’ng: - qator elementlari soni juft bo’lgan holda, t ,5,3,1,1,3,5,… - qator elemetlari soni toq bo’lgan holda, t ,3,2,1,0,1,2,3,… qiymatlarni olamiz. ushbu holatda to’g’ri chiziqning koeffitsientlari quyidagi ifodadan topiladi: huddi shu usulda ikkinchi tartibli polinom koeffitsientlari aniqlanadi: 3. ya.i.m va shahar aholisi soni o'rtasidagi bog'liqlikni to'g'risida ma'lumotlar berilgan. yillar ya.i.m, trln.so'm shahar …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 11 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrikada model, modellashtirish, iqtisodiy va iqtisodiy-matematik model"

11-variant 1. ekonometrikada model, modellashtirish, iqtisodiy va iqtisodiy-matematik model nima? 2. davriy qatorlarni tekislash masalalari 3. ya.i.m va shahar aholisi soni o'rtasidagi bog'liqlikni to'g'risida ma'lumotlar berilgan. yillar ya.i.m, trln.so'm shahar aholisi soni, mln.kishi у x 2012 120,24 15,37 2013 144,55 15,55 2014 177,15 15,75 2015 210,18 15,96 2016 242,49 16,25 2017 302,54 16,54 2018 407,51 16,81 1) regressiya tenglamasi parametrlari, korrelyasiya indeksini. 2) hosil qilingan model va uning parametrlarini 5% muhimlik darajasi bo'yicha mohiyatliligini tekshiring. xulosalar bering. javoblar 1-savol. murakkab iqtisodiy jarayonlar o’zaro bog’langan bir paytli tenglamalar sistemasi orqali ifodalanadi. tenglamalar tizimining bir qancha turlari mavjud. har bir bog’liq bo’lgan o’...

Этот файл содержит 11 стр. в формате DOCX (110,9 КБ). Чтобы скачать "ekonometrikada model, modellashtirish, iqtisodiy va iqtisodiy-matematik model", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrikada model, modellash… DOCX 11 стр. Бесплатная загрузка Telegram