эконометрика

PPT 67 стр. 9,4 МБ Бесплатная загрузка

67 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 9,4 МБ

Тип файла PPT

Страницы 67

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 67

powerpoint presentation * * эконометрика лекции – 8 ч. практические занятия на пэвм – 8 ч. контрольные работы 1,2 (зачет) экзамен кафедра математики и информатики, к. 701 консультации: пятница 17-00 * * * рекомендуемая литература эконометрика. учебник (под ред. и.и.елисеевой) практикум по эконометрике (под ред. и.и.елисеевой) орлова и.в., половников в.а. экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование эконометрика. методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы (521600 «экономика» бакалавр): москва – 2008 кайгородова м.а., поддубная м.л. эконометрика. методические указания по решению задач и выполнению контрольной работы (для студентов бакалавриата и 2-го высшего образования): барнаул – 2011 поддубная м.л., кайгородова м.а. основы эконометрики. лекции в презентациях (для студентов бакалавриата и 2-го высшего образования): барнаул – 2011 учебно-методические материалы в электронном виде, размещенные на сервере филиала * * * тема 1. введение. эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения план: классификация эконометрических моделей; основные этапы построения эконометрических моделей; типы экономических данных. …

2 / 67

й и прогнозирование на их основе экономических процессов. выделяют три класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических процессов: модели временных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, системы одновременных уравнений. по способу вхождения в модель все переменные можно разбить на объясняемые - зависимые, исследуемые объясняющие - предопределённые, факторные. * основные этапы эконометрического моделирования: спецификация модели (этап подготовки) интерпретация результатов - анализ, прогнозирование верификация - проверка адекватности и качества модели, оценка точности модельных данных идентификация модели - построение модели. формулируются конечные цели моделирования, определяется наборы возможных исследуемых и факторных переменных; производится выбор общего вида модели– парной или множественной регрессии; линейной или нелинейной; проводится сбор и предварительный анализ данных - проверка аномальных значений показателей, сглаживание, тестирование на наличие тенденции исследуемых показателей к изменению. в эконометрике выделяют три типа данных: кросс секционные (перекрёстные) данные представляют ситуацию в группе переменных в отдельный момент времени: публикуемые в разделах газет списки цен на различные акции, …

3 / 67

го и результативного признаков нет однозначного соответствия, воздействие факторов проявляется лишь в среднем при многократном наблюдении фактических данных. * спецификация модели: оценка тесноты зависимости между переменными * оценка тесноты зависимости между переменными * наиболее информативным является фактор, для которого выборочный коэффициент парной корреляции r(y,xi) наибольший * оценка значимости выборочного коэффициента корреляции * * мультиколлинеарность факторов * * * * этап 2. идентификация эконометрической модели * оценка параметров линейной парной модели с помощью мнк * линейная регрессия: парная модель * * линейная регрессия: многофакторная модель идентификация модели: фиктивные переменные * этап 3. верификация модели: оценка точности * проверка предпосылок регрессионного анализа (мнк) * схема анализа * замечания * коэффициент детерминации * верификация модели: оценка значимости уравнения регрессии * верификация модели: оценка значимости коэффициентов модели * верификация модели: замечания * верификация модели: итоги дисперсионного анализа * этап 4. анализ влияния факторов на результат по уравнению множественной модели * * анализ влияния факторов …

4 / 67

предпосылки мнк: схема анализа * проверка свойства случайности остатков: критерий поворотных точек (пиков) * свойства нулевого математического ожидания и постоянной дисперсии остатков * * проверка свойства независимости остатков: критерий дарбина-уотсона * проверка свойства независимости остатков: критерий автокорреляции * проверка свойства нормального распределения остатков: r/s критерий * прогнозирование с помощью модели временного ряда * * диаграмма результатов моделирования и прогнозирования *

5 / 67

Хотите читать дальше?

Скачайте все 67 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "эконометрика"

powerpoint presentation * * эконометрика лекции – 8 ч. практические занятия на пэвм – 8 ч. контрольные работы 1,2 (зачет) экзамен кафедра математики и информатики, к. 701 консультации: пятница 17-00 * * * рекомендуемая литература эконометрика. учебник (под ред. и.и.елисеевой) практикум по эконометрике (под ред. и.и.елисеевой) орлова и.в., половников в.а. экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование эконометрика. методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы (521600 «экономика» бакалавр): москва – 2008 кайгородова м.а., поддубная м.л. эконометрика. методические указания по решению задач и выполнению контрольной работы (для студентов бакалавриата и 2-го высшего образования): барнаул – 2011 поддубная м.л., кайгородова м.а. основы эконометрики....

Этот файл содержит 67 стр. в формате PPT (9,4 МБ). Чтобы скачать "эконометрика", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: эконометрика PPT 67 стр. Бесплатная загрузка Telegram