dinamik ekonometrik modellar

PPTX 35 стр. 229,4 КБ Бесплатная загрузка

35 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 229,4 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 35

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 35

лекция № 12. 1.пример использования метода гольдфельда — квандта 14 мавзу: динамик эконометрик моделлар маъруза 6 соат амалий машғулот 2 соат режа: динамик эконометрик моделлар,уларнинг моҳияти ва аҳамияти. динамик эконометрик моделларнинг турлари лаг ўзгарувчили моделлар ва уларнинг турлари вақтли лаг ўзгарувчилари тақсимланган лаг моделларнинг характеристикаси, уларнинг парметрларини баҳолаш. динамик эконометрик моделларни тузиш хусуссиятлари ва тамойиллари. динамик эконометрик моделлар агар муаян t давр ҳолатига модел таркибига кирувчи ўзгарувчилар ҳам жорий давр кўрсаткичини,ҳам ўтган давр кўрсаткичларини қамраб олса,яъни ушбу модел ҳар давр ҳолатига тадқиқ қилинаётган ўзгарувчилар динамикасини акс эттирса динамик эконометрик модел дейилади, динамик моделлар индикаторлар орасидаги боғлиқликларни ўрганишда, ўзгарувчан ва t вақтнинг аввалги қийматлари, шунингдек, вақтнинг ўзгарувчанлигини таҳлил қилиш учун тушунтириш ўзгарувчилар сифатида қўлланилади. динамик эконометрик моделлар, маълум бир вақтнинг ўзида жорий ва олдинги даврларга тегишли ўзгарувчан қийматларни ҳисобга олган моделлар. динамик эконометрик моделларнинг турлари лаг ўзгарувчили моделлар моделга киритилган ўзгарувчилар t вақт оралиғида кутилаётган ёки кўзланган натижавий белги ёки омил …

2 / 35

арида(сиёсий,психологик,технологик,иқтисодий ва бошқа сабаблар билан)натижавий белги ўзгаришини келтириб чиқарган барча омиллар таъсирида юзага келади. t вақт оралиғида кутилган ёки кўзланган натижавий белги ёки омиллардан бирини ифодалайдиган ўзгарувчилар киритилган моделлар. бу даража номаълум ва ўтган давр оралиғида (t-1) жойлашган маълумотлар ҳисобга олинган ҳолда аниқланади. улар қуйидаги тарзда тақсимланади: адаптив кутилмалар модели (бундай моделларда омил белги xt+1 нинг кутилган даражаси ҳисобга олинади . масалан, (t+1) даврда кутилган иш ҳақи миқдори t жорий даврда ишсизлик даражасига таъсир қилади. тўлиқсиз (қисман) корректировка қилинган моделлар. бундай моделларда натижавий белгининг кутилган миқдори yt+1 ҳисобга олинади. масалан,фойданинг ҳақиқий миқдори xt кўзланган диведент миқдорига( yt )таъсир қилади динамик эконометрик моделларни тузишнинг хусуссиятлари: вақтинчалик лагни танлаш ва ва тузилмасини аниқлашда; экку нинг бузилиши оқибатида парметрлаштиришнинг махсус методларидан фойдаланишда; иккита динамик моделлар ўртасида ўзаро алоқаларнинг мавжудлигида. лаг тақсимланиши модели параметрларини аниқлаш нафақат омил ўзгарувчиларнинг жорий давр миқдорларидан ,шу билан бирга омил ўзгарувчиларнинг лаг миқдорларидан иборат моделлар лаг тақсимланишии моделлари дейилади. …

3 / 35

ирни қуйидагича характерлдаш мумкин (bo+b1 +b2) ва х,к, олинган натижалар оралиқ мультипликаторни ташкил этади. лагнинг якуний миқдорини ҳисобга олган ҳолда айтиш мумкинки, xt ўзгарувчининг t вақтда бир бирликка ўзгариши l вақтлар моментлари орқали натижавий белгининг (bo+b1 +…+bl) мутлақ миқдорда умумий ўзгаришига олиб келади. қуйидаги шартли белгини киритамиз: b миқдори узоқ муддатли мультипликатор деб аталади. у узоқ муддатли t+l даврда у белгининг мутлақ ўзгариши х омил белгининг бир бирликка ўзгариши натижасида юз беради. айтайлик, j=bj / b, j=0…l. бу моделнинг лаг тақсимланиши акс этган нисбий коэфициентлари ҳисобланади. агар bj нинг барча коэфициентлари бир белгига эга бўлса ,ҳар қандай j учун қуйидаги нисбат ўринли 0<j<1,  j=1, j=0…l. бу ҳолда j нисбий коэфициентлар уларга мос келган bj келган коэфиицентларнинг вазнлари ҳисобланади.уларнинг ҳар бири t+j вақтда натижавий белгининг салмоғининг умумий ўзгаришини ўлчайди. ўртача лаг қуйидаги формула асосида аниқланади t вақт моментида омил белгининг ўзгариши таъсири остида натижавий белгининг ўзгариши учун кетадиган ўртача даврни …

4 / 35

енциясига эга бўлмаса д ва е вариантлар кўринишида бўлади. в расмдаги тенденциянинг асосий хусуссияти –лаг таъсирларнинг нисбатан симметриклиги бўлиб,баъзи ҳолларда натижага омил белгиларнинг кучли таъсири г,д.е расмда ифодаланган графиклар лагнинг полиноминал тузилмасига эга. алмон лаги алмон лаги – полиномлар ёрдамида тузилмасини ифодаловчи лаглардир. k даражадаги полином шаклида j лаг миқдорига боғлиқ bj коэфициентлар боғлиқлигини ифодаловчи моделни қуйидагича тасвирлаш мумкин. алмон лаги параметрлари моделдаги bj коэфициентлардан ҳар бирини қуйидагича ёзиш мумкин: умумий ҳолда: (***) қуйидаги белгилашларни киритамиз: (*) у ҳолда модел кўриниши қуйидаги кўринишга келади: 1. l лагнинг максимал миқдори аниқланади. 2. лаг таркибини баён қилувчи k полином даражаси аниқланади. 3. нисбатлар бўйича ўзгарувчиларнинг миқдори ҳисобланади. тақсимланган лаг моделлари парметрларини ҳисоблаш учун алмон методини қўллаш жараёни қуйидаги босқичларни қамраб олади: 4. чизиқли регрессия тенгламаси параметрлари аниқланади. 5. тақсимланган лаг моделларининг параметрлари ҳисобланади. алмон методи орқали параметрлаштириш хусуссиятлари лагнинг кичик қисмини танлаш омилларни ҳисобга олишда айрим йўқотишларга олиб келади,бу эса натижага сезиларли …

5 / 35

ини тузиш мумкин. алмон методининг афзалликлари масалан: экспорт ва импорт тўғрисида қуйидагича маълумотлар мавжуд (тўлов баланси методи бўйича) l=3 тақсимланган модели иккинчи даражали полином дастлабки маълумотлар орқали ўзгарувчиларни киритамиз чексиз лаг сонига эга моделларни баҳолаш лаг сонини кетма кет ошириш методи койка шаклллантириш методи (геометрик прогрессия методи) бош компонент методи лаг сонини кетма кет ошириш усули  последовательно присваиваются значения из интервала (0,…, 1) с произвольным фиксированным шагом (0,1; …; 0,001). для каждого  рассчитывается zt=xt+xt-1+ 2xt-2+ 3xt-3+…+ nxt-n уравнение регрессии при принятых по условию значениях n принимает вид yt=a+b0zt+t при решении уравнения следует учитывать, что выбор значений  осуществляется на основе наибольшего коэффициента детерминации, а искомые параметры a, b0,  подставляют в уравнение: yt=a+b0xt+b0  xt-1+ b0 2xt-2 +…+t мисол модели адаптивных ожиданий модель вида где фактическое значение результативного признака; ожидаемое значение факторного признака. модели адаптивных ожиданий учитывают желаемое значение факторного признака в период (t+1) модели частичной корректировки учитывают …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 35 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "dinamik ekonometrik modellar"

лекция № 12. 1.пример использования метода гольдфельда — квандта 14 мавзу: динамик эконометрик моделлар маъруза 6 соат амалий машғулот 2 соат режа: динамик эконометрик моделлар,уларнинг моҳияти ва аҳамияти. динамик эконометрик моделларнинг турлари лаг ўзгарувчили моделлар ва уларнинг турлари вақтли лаг ўзгарувчилари тақсимланган лаг моделларнинг характеристикаси, уларнинг парметрларини баҳолаш. динамик эконометрик моделларни тузиш хусуссиятлари ва тамойиллари. динамик эконометрик моделлар агар муаян t давр ҳолатига модел таркибига кирувчи ўзгарувчилар ҳам жорий давр кўрсаткичини,ҳам ўтган давр кўрсаткичларини қамраб олса,яъни ушбу модел ҳар давр ҳолатига тадқиқ қилинаётган ўзгарувчилар динамикасини акс эттирса динамик эконометрик модел дейилади, динамик моделлар индикаторлар орасидаги боғл...

Этот файл содержит 35 стр. в формате PPTX (229,4 КБ). Чтобы скачать "dinamik ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: dinamik ekonometrik modellar PPTX 35 стр. Бесплатная загрузка Telegram