investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash

DOCX 6 стр. 46,0 КБ Бесплатная загрузка

6 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 46,0 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 6

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 6

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash ilmiy rahbar:dots absamatov anvar ergashovich termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedrasi iqtisodiyot mutaxassisligi 1-bosqich magistranti axmetova go’zal axmet qizi termiz iqtisodiyot va servis universiteti anotatsiya:. investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. ularning o‘zgarishi va hajmi iqtisodiyotning turli sohalariga ta’sir qiladi. investitsiyalarning dinamikasini aniqlash va ularni kelajakda prognozlash iqtisodiy siyosatni rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. mamlakatning iqtisodiy o‘sishini ta’minlash uchun investitsiyalarning o‘z vaqtida rejalashtirilishi va samarali boshqarilishi zarur. investitsiyalarning dinamikasini prognozlashda murakkab statistik modellar talab etiladi. ushbu maqolada vaqt qatorlari tahlilining mashhur usuli bo‘lgan arima (autoregressive integrated moving average) modelidan foydalanib, investitsiyalarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish va kelajakdagi qiymatlarini prognozlash yondashuvi bayon qilinadi. ushbu maqolaning asosiy maqsadi arima modellaridan foydalangan holda investitsiyalarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini prognozlashdir. ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: 1. arima modelining nazariy asoslarini ko‘rib chiqish. 2. tanlangan iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida arima modelini qurish. 3. …

2 / 6

amikasi bo‘yicha vaqt qatorlari tahlil qilinadi. ma’lumotlar davlat statistika qo‘mitasi va xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning hisobotlaridan olinadi. vaqt oralig‘i sifatida so‘nggi 13 yil (2010-2023) ma’lumotlari tanlanadi. kalit so’z: investitsiya, prognozlash, arima (autoregressive integrated moving average), iqtisodiy ko‘rsatkichlar, differensiallash, vaqtli qator, diki fuller, acf, pacf. vaqtli qatorni ko’zdan kechiramiz(1-rasm) 1-rasm bu bosqichda uning statsionarligini tekshirdik. tajribada shu aniq bo’ldiki vaqtli qator statsionar emas (1-rasm). keyingi bosqichda birinchi farqiga o’tildi. birinchi farqiga o’tildi. birinchi farqini diki fuller testi bilan tekshirib quyidagi natijaga erishdik расширенный тест дики-фуллера для d_invest тест. начиная с 4 лагов, критерий aic объем выборки 9 нулевая гипотеза единичного корня: a = 1 тест без константы включая 3 лага(-ов) для (1-l)d_invest модель: (1-l)y = (a-1)*y(-1) + ... + e оценка для (a - 1): -0,0877129 тестовая статистика: tau_nc(1) = -0,137434 асимпт. р-значение 0,6364 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,001 лаг для разностей: f(3, 5) = 2,301 [0,1945] тест с константой …

3 / 6

-l)^2 invest стандартные ошибки рассчитаны на основе гессиана коэффициент ст. ошибка z p-значение const 333,176 463,353 0,7191 0,4721 phi_1 −0,651806 0,261821 −2,490 0,0128 ** среднее завис. перемен 549,2250 ст. откл. завис. перем 3248,677 среднее инноваций −10,37174 ст. откл. инноваций 2543,703 r-квадрат 0,794485 исправ. r-квадрат 0,794485 лог. правдоподобие −111,4003 крит. акаике 228,8007 крит. шварца 230,2554 крит. хеннана-куинна 228,2621 действительная часть мнимая часть модуль частота ar корень 1 -1,5342 0,0000 1,5342 0,5000 4-rasm yuqoridagi jadvalda arima modeli konstantasi ahamiyatli emasligini ko’rish mumkin. shu sababli konstantani modeldan chiqarib tashlaymiz модель 2: arima, использованы наблюдения 2012-2023 (t = 12) зависимая переменная: (1-l)^2 invest стандартные ошибки рассчитаны на основе гессиана коэффициент ст. ошибка z p-значение phi_1 −0,651006 0,266216 −2,445 0,0145 ** среднее завис. перемен 549,2250 ст. откл. завис. перем 3248,677 среднее инноваций 515,2084 ст. откл. инноваций 2598,922 r-квадрат 0,793266 исправ. r-квадрат 0,793266 лог. правдоподобие −111,6571 крит. акаике 227,3143 крит. шварца 228,2841 крит. хеннана-куинна 226,9552 действительная …

4 / 6

3) 2026 не определено 31018,1 6880,84 (17531,9, 44504,3) 2027 не определено 36866,3 9574,56 (18100,6, 55632,1) 2028 не определено 42239,1 12723,1 (17302,2, 67176,0) 2029 не определено 48472,2 16060,3 (16994,5, 79949,8) 7-rasm tahlil natijalariga ko‘ra, arima(2,1,1) modeli eng mos model sifatida tanlandi. ushbu model yordamida 2026 yilga qadar investitsiyalar hajmi prognoz qilindi. prognoz natijalari shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar hajmi yildan-yilga barqaror o‘sishi kutilmoqda. bu iqtisodiy siyosatning to‘g‘ri boshqarilishi va investitsiyalarni jalb qilishning samaradorligi bilan bog‘liq. xulosa arima modellaridan foydalanib investitsiyalarni prognozlash iqtisodiy tahlilda samarali usul hisoblanadi. kelgusida investitsiyalarni prognozlashda boshqa statistik va mashinaviy o‘qitish usullari bilan solishtirma tahlillar o‘tkazilishi mumkin.ushbu prognoz natijalari iqtisodiy siyosatni rejalashtirishda qo‘llanilishi lozim. image1.emf image2.emf image3.emf 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 invest -1 -0,5 0 0,5 1 0 2 4 6 8 10 12 14 +- 1,96/t^0,5 лаг acf для invest -1 -0,5 0 0,5 1 …

5 / 6

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 6 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash"

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash ilmiy rahbar:dots absamatov anvar ergashovich termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedrasi iqtisodiyot mutaxassisligi 1-bosqich magistranti axmetova go’zal axmet qizi termiz iqtisodiyot va servis universiteti anotatsiya:. investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. ularning o‘zgarishi va hajmi iqtisodiyotning turli sohalariga ta’sir qiladi. investitsiyalarning dinamikasini aniqlash va ularni kelajakda prognozlash iqtisodiy siyosatni rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi. mamlakatning iqtisodiy o‘sishini ta’minlash uchun investitsiyalarning o‘z vaqtida rejalashtirilishi va samarali boshqarilishi zarur. investitsiyala...

Этот файл содержит 6 стр. в формате DOCX (46,0 КБ). Чтобы скачать "investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: investitsiyalarning iqtisodiy s… DOCX 6 стр. Бесплатная загрузка Telegram