investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash

DOCX 6 pages 41.4 KB Free download

6 pages

FaylHub.uz

Download via Telegram

Size 41.4 KB

File type DOCX

Pages 6

Updated Dec 2025

Page preview (5 pages)

Scroll down 👇

1 / 6

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash ilmiy rahbar:dots absamatov anvar ergashovich termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedrasi iqtisodiyot mutaxassisligi 1-bosqich magistranti axmetova go’zal axmet qizi termiz iqtisodiyot va servis universiteti anotatsiya: ushbu maqolada investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlashtirilgan. dastlab vaqtli qator statsionarligi tekshirilgan. kalit so’z: vaqtli qatorni ko’zdan kechiramiz(1-rasm) bu bosqichda uning statsionarligini tekshirdik. tajribada shu aniq bo’ldiki vaqtli qator statsionar emas (1-rasm). keyingi bosqichda birinchi farqiga o’tildi. birinchi farqiga o’tildi. birinchi farqini diki fuller testi bilan tekshirib quyidagi natijaga erishdik расширенный тест дики-фуллера для d_invest тест. начиная с 4 лагов, критерий aic объем выборки 9 нулевая гипотеза единичного корня: a = 1 тест без константы включая 3 лага(-ов) для (1-l)d_invest модель: (1-l)y = (a-1)*y(-1) + ... + e оценка для (a - 1): -0,0877129 тестовая статистика: tau_nc(1) = -0,137434 асимпт. р-значение 0,6364 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,001 …

2 / 6

yidagicha bo’ladi: arima (1,2,0) navbatdagi bosqichda model tuzamiz. модель 2: arima, использованы наблюдения 2012-2023 (t = 12) зависимая переменная: (1-l)^2 invest стандартные ошибки рассчитаны на основе гессиана коэффициент ст. ошибка z p-значение const 333,176 463,353 0,7191 0,4721 phi_1 −0,651806 0,261821 −2,490 0,0128 ** среднее завис. перемен 549,2250 ст. откл. завис. перем 3248,677 среднее инноваций −10,37174 ст. откл. инноваций 2543,703 r-квадрат 0,794485 исправ. r-квадрат 0,794485 лог. правдоподобие −111,4003 крит. акаике 228,8007 крит. шварца 230,2554 крит. хеннана-куинна 228,2621 действительная часть мнимая часть модуль частота ar корень 1 -1,5342 0,0000 1,5342 0,5000 yuqoridagi jadvalda arima modeli konstantasi ahamiyatli emasligini ko’rish mumkin. shu sababli konstantani modeldan chiqarib tashlaymiz модель 2: arima, использованы наблюдения 2012-2023 (t = 12) зависимая переменная: (1-l)^2 invest стандартные ошибки рассчитаны на основе гессиана коэффициент ст. ошибка z p-значение phi_1 −0,651006 0,266216 −2,445 0,0145 ** среднее завис. перемен 549,2250 ст. откл. завис. перем 3248,677 среднее инноваций 515,2084 ст. откл. инноваций 2598,922 …

3 / 6

07,7 13240,4 не определено 2024 не определено 20899,0 2543,70 (15913,4, 25884,5) 2025 не определено 26743,6 4269,81 (18375,0, 35112,3) 2026 не определено 31018,1 6880,84 (17531,9, 44504,3) 2027 не определено 36866,3 9574,56 (18100,6, 55632,1) 2028 не определено 42239,1 12723,1 (17302,2, 67176,0) 2029 не определено 48472,2 16060,3 (16994,5, 79949,8) image1.emf image2.emf image3.emf 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 invest -1 -0,5 0 0,5 1 0 2 4 6 8 10 12 14 +- 1,96/t^0,5 лаг acf для invest -1 -0,5 0 0,5 1 0 2 4 6 8 10 12 14 +- 1,96/t^0,5 лаг pacf для invest 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 invest прогноз 95-процентный доверительный интервал

4 / 6

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash - Page 4

5 / 6

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash - Page 5

Want to read more?

Download all 6 pages for free via Telegram.

Download full file

About "investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash"

investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash ilmiy rahbar:dots absamatov anvar ergashovich termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedrasi iqtisodiyot mutaxassisligi 1-bosqich magistranti axmetova go’zal axmet qizi termiz iqtisodiyot va servis universiteti anotatsiya: ushbu maqolada investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlashtirilgan. dastlab vaqtli qator statsionarligi tekshirilgan. kalit so’z: vaqtli qatorni ko’zdan kechiramiz(1-rasm) bu bosqichda uning statsionarligini tekshirdik. tajribada shu aniq bo’ldiki vaqtli qator statsionar emas (1-rasm). keyingi bosqichda birinchi farqiga o’tildi. birinchi farqiga o’tildi. bir...

This file contains 6 pages in DOCX format (41.4 KB). To download "investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlarini arima modellari yordamida prognozlash", click the Telegram button on the left.

Tags: investitsiyalarning iqtisodiy s… DOCX 6 pages Free download Telegram