ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi

DOCX 6 стр. 18,4 КБ Бесплатная загрузка

6 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 18,4 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 6

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 6

ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi axmedov abdusalim 📝annotatsiya кўп ўзгарувчанли эконометрик таҳлилларда омил танлаш муаммоси кўпгина моделларни яратишда ва таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, нотўғри танлов натижаларга салбий таъсир кўрсатади. моделнинг самарадорлиги ва ишончлилиги омилларнинг тўғри танланишига боғлиқ. 🔑kalit so'zlar. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlil, faktor tanlash, o'zgaruvchilar tanlash, model spetsifikatsiyasi, baholash, xatolik., modelning murakkabligi va parsimoniya printsipi o'zgaruvchilar sonini kamaytirish uchun 5 ta turli usul mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega, va ma'lumotlarning xususiyatlariga bog'liq holda tanlanadi. parsimoniya printsipiga ko'ra, eng yaxshi model minimal sonli o'zgaruvchilar bilan eng yuqori tushuntirish qobiliyatini ta'minlaydi, r-kvadrat ko'rsatkichining ahamiyatiga qaramasdan. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik modellarni yaratishda 10 dan ortiq o'zgaruvchilarni kiritish model murakkabligini keskin oshiradi va baholashning ishonchliligiga putur yetkazadi. ko'p mezonli baholash va eng yaxshi modelni tanlash ko'p mezonli baholashda 3 dan ortiq mezonlarni bir vaqtda qo'llash modelning murakkablashuvi va ortiqcha moslashuv (overfitting) xavfini oshiradi, natijada …

2 / 6

eng yaxshi o'zgaruvchilar to'plamini tanlashga yordam beradi, optimal qiymatlarni minimallashtiradi. o'zgaruvchining ahamiyatliligini baholashda r-kvadrat (r²) koeffitsienti va f-statistikasi kabi ko'rsatkichlar ham qo'llaniladi. ular modelning umumiy mos kelishini aks ettiradi. o'zgaruvchilarning ahamiyatlilik darajasini aniqlashda p-qiymati 0.05 dan kam bo'lsa, u holda tegishli o'zgaruvchi model uchun ahamiyatli hisoblanadi va aks holda, u ahamiyatsiz deb hisoblanadi. o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligi va multikollinearlıq muammosi o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligi tufayli hosil bo'lgan multikollinearlik, regressiya modelida bir nechta o'zgaruvchilarni bir vaqtning o'zida kiritishda koeffitsiyentlarning belgilarini va kattaligini noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin, natijada noto'g'ri xulosalar chiqarilishi mumkin. o'zgaruvchilar o'rtasidagi yuqori korrelyatsiya (masalan, pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti 0.8 dan yuqori), multikollinearlik muammosini ko'rsatishi mumkin va bu regressiya modelining barqarorligini pasaytiradi va prognozlarning aniqligiga ta'sir qiladi. multikollinearlik, regressiya koeffitsiyentlarining standart xatolarining ortishiga olib keladi, bu esa ularning t-statistikasini kamaytiradi va shuning uchun parametrlarning ahamiyatliligini baholashni qiyinlashtiradi, masalan, vif (variance inflation factor) ko'rsatkichi 10 dan oshganda multikollinearlik yuqori hisoblanadi. statistik testlar va …

3 / 6

chiqarish mumkin. ma'lumotlarning sifatiga qo'yiladigan talablar va oldindan tozalash usullari ma'lumotlarning to'liqligi kamida 80% bo'lishi kerak, aks holda o'tkazib yuborilgan qiymatlarni imputasyon yoki o'rtacha qiymatlar bilan to'ldirish kabi oldindan tozalash usullarini qo'llash lozim. multikollinearlik muammosini aniqlash uchun vif (variance inflation factor) koeffitsiyentini hisoblash va agar vif > 10 bo'lsa, tegishli o'zgaruvchilarni modelga kiritmaslik yoki boshqa usullarni qo'llash kerak. outlierlarni aniqlash uchun boxplot yoki scatter plot grafikalaridan foydalanish va outlierlarni olib tashlash yoki ularni winsorization usuli bilan qayta ishlash mumkin. faktor tanlashning asosiy usullari va yondashuvlari ommaviy tanlov usuli (stepwise selection) 3ta bosqichda amalga oshiriladi: oldinga, orqaga va ikkala tomonga ham, modeldagi o'zgaruvchilarning ahamiyatini p-qiymatlari va f-statistikasi orqali baholashga asoslanadi. lasso va ridge regressiya kabi muntazamlashtirilgan regressiya usullari koeffitsientlarning qiymatlarini nolga yaqinlashtirish orqali o'zgaruvchilarni avtomatik tanlash imkonini beradi, lambda parametri orqali sozlanadi. asosiy komponentlar tahlili (pca) kabi kamaytirish usullari o'zgaruvchilar sonini 2 yoki 3 tagacha kamaytirish orqali multikollinearlik muammosini hal qilishga …

4 / 6

gnozlash aniqligini saqlab qolish qobiliyati bilan baholanadi. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlilda faktor tanlash muammosining mohiyati faktor tanlashning noto'g'ri bajarilishi modelning r-kvadrat koeffitsiyentini sun'iy ravishda oshirishi, ammo modelning prognozlash qobiliyatini pasaytirishi mumkin, bu esa 5% dan kam bo'lgan statistik ahamiyatga ega bo'ladi. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik modellarda 10 dan ortiq o'zgaruvchini kiritish ko'pincha multikollinearlik muammosini keltirib chiqaradi, bu esa parametrlarning aniqlanishini qiyinlashtiradi va natijalar ishonchliligini pasaytiradi. o'zgaruvchilarning ahamiyatlilik testlari (masalan, t-test yoki f-test) va modelning axborot mezonlari (aic, bic) kabi turli usullarni birgalikda qo'llash orqali eng maqbul faktorlar to'plamini aniqlash muhimdir. amaliy misollar va muhokama agro sanoat mahsulotlarining narxini bashorat qilish uchun 3 ta mustaqil o'zgaruvchini (yog'ingarchilik miqdori, o'g'itlar miqdori, mehnat unumdorligi) qo'llashda, modeldagi standart xato 10% ga kamaydi, ammo 2 ta qo'shimcha o'zgaruvchi kiritilganda, bu ko'rsatkich oshdi. o'zbekistonning 2010-2020 yillardagi yaim o'sishini tahlil qilishda 5 ta omilni (inflyatsiya, investitsiyalar, eksport, import, davlat xarajatlari) tanlash natijalari turli regressiya modellarida r-kvadrat ko'rsatkichlarini 0.7 …

5 / 6

ka. (o'zbek tiliga tarjima qilingan nashr) 2. wooldridge, j. m. (2010). kirish ekonometrikasi. (o'zbek tiliga tarjima qilingan nashr) 3. johnston, j., dinardo, j. (1997). ekonometrik usullar. (o'zbek tiliga tarjima qilingan nashr) 4. davidson, r

Хотите читать дальше?

Скачайте все 6 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi"

ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi axmedov abdusalim 📝annotatsiya кўп ўзгарувчанли эконометрик таҳлилларда омил танлаш муаммоси кўпгина моделларни яратишда ва таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, нотўғри танлов натижаларга салбий таъсир кўрсатади. моделнинг самарадорлиги ва ишончлилиги омилларнинг тўғри танланишига боғлиқ. 🔑kalit so'zlar. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlil, faktor tanlash, o'zgaruvchilar tanlash, model spetsifikatsiyasi, baholash, xatolik., modelning murakkabligi va parsimoniya printsipi o'zgaruvchilar sonini kamaytirish uchun 5 ta turli usul mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega, va ma'lumotlarning xususiyatlariga bog'liq holda tanlanadi. parsimoniya printsipiga ko'ra, eng yaxshi model minimal sonl...

Этот файл содержит 6 стр. в формате DOCX (18,4 КБ). Чтобы скачать "ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ko'p omilli ekonometrik tahlild… DOCX 6 стр. Бесплатная загрузка Telegram