ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi

PPTX 15 стр. 756,8 КБ Бесплатная загрузка

15 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 756,8 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 15

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 15

powerpoint presentation ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi axmedov abdusalim 1. faktorlarni tanlashning asosiy usullari va ularning kamchiliklari 2. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlilda faktor tanlash muammosining mohiyati 3. optimal faktor tanlash strategiyasini shakllantirish reja: ob'ektiv va sub'ektiv faktorlarni ajratish multikollinearlik muammosini kamaytirish uchun, o'zaro bog'liqligi yuqori bo'lgan 2 yoki undan ortiq ob'ektiv va sub'ektiv faktorlardan faqat bittasini modelga kiritish kerak, qolganlar esa chiqarib tashlanishi mumkin. sub'ektiv faktorlarni kvantifikatsiya qilish uchun 1 dan 7 gacha bo'lgan likert shkalasi yoki boshqa ballar berish usullari qo'llanilishi mumkin, ammo bu o'lchovlarning aniqligi va ishonchliligi cheklangan bo'ladi. faktorlarni tanlashning asosiy yondashuvlarini tahlil qilish lasso (least absolute shrinkage and selection operator) va ridge regressiyasi kabi muntazamlashtirish usullari 0.1 dan 1 gacha bo'lgan jazolar parametrlaridan foydalanib, koeffitsiyentlarni kamaytiradi va o'zgaruvchilarni tanlaydi. o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligi (kollinearlik) muammosini hal qilish uchun 5 tadan ortiq turli usullar mavjud, shu jumladan, asosiy komponentlar tahlili yoki oddiy regressiya. korrelyatsion va regressiya …

2 / 15

radi; vif (variance inflation factor) koeffitsienti 5 dan yuqori bo'lganda multikollinearlik muammosi jiddiy hisoblanadi. o'zaro bog'liq bo'lgan faktorlarni qo'shish, modelning r-kvadratini oshirishi mumkin, ammo bu modelning bashorat qilish qobiliyatini yaxshilashga olib kelmaydi va haddan tashqari moslashuv (overfitting) muammosini keltirib chiqarishi mumkin; 2 dan ortiq faktor o'rtasida yuqori korrelyatsiya kuzatilsa, multikollinearlik mavjud. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlilda faktor tanlash muammosining dolzarbligi ko'p o'zgaruvchili ekonometrik modellarda 10 tadan ortiq mustaqil o'zgaruvchilarni kiritish multikollinearity muammosini keltirib chiqarishi va modelning aniqlik darajasini pasaytirishi mumkin. aic va bic kabi axborot mezonlaridan foydalanib eng yaxshi modelni tanlash jarayoni turli xil ma'lumotlar to'plamlari uchun 3-5 ta eng mos variantni aniqlashga olib kelishi mumkin, bu esa qo'shimcha tahlil talab qiladi. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik modellarning barqarorligi va prognozlash qobiliyati modellarning barqarorligi, o'rtacha kvadrat xatolik (mse) ko'rsatkichi 0.1 dan past bo'lganda yuqori deb baholanadi va bu 100 ta kuzatishga asoslangan. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik modellarning prognozlash qobiliyati, o'zgaruvchilarning 5% dan ortiq o'zaro …

3 / 15

ssa qo'shdi, bu esa ko'p omilli tahlilda o'zgaruvchilarning ehtiyotkorlik bilan tanlanishini talab qilishini ko'rsatadi. tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 5 ta omilning kiritilishi modelning r-kvadratini 0.85 ga oshirdi, ammo 10 ta omil qo'shilganda ahamiyatsiz o'sish kuzatildi, bu omil tanlashning muhimligini tasdiqlaydi. o'zgaruvchilarni tanlashning bosqichma-bosqich usullari orqaga tanlashda esa dastlab barcha o'zgaruvchilar modelga kiritiladi va keyin, p-qiymati 0.05 dan yuqori bo'lgan o'zgaruvchilar ketma-ket olib tashlanadi. bosqichma usullar, 10-15 ta o'zgaruvchini tekshirishda samarali bo'lsa-da, yuqori o'lchovli ma'lumotlar uchun hisoblash murakkabligi ortadi va noto'g'ri tanlash ehtimoli mavjud. lasso va ridge regressiyasi usullari lasso va ridge regressiyasi usullarini taqqoslashda, lasso usuli katta o'lchamli ma'lumotlar to'plamlarida (masalan, 100 dan ortiq o'zgaruvchi) o'zgaruvchini tanlashda samaraliroq bo'ladi, lekin ridge usuli esa ko'p kollinearlik muammosi yuqori bo'lgan hollarda afzalroqdir. lasso regressiyasi, ridge regressiyasidan farqli o'laroq, ba'zi koeffitsientlarni 0 ga tenglashtirib, o'zgaruvchilarni tanlash imkonini beradi, bu esa modelning soddalashishiga va talqin qilishning osonlashishiga olib keladi, odatda p>n bo'lgan hollarda samarali. …

4 / 15

koeffitsientlarining kattaligi (beta-koeffitsienti) ularning bog'liq o'zgaruvchiga nisbatan ta'sir kuchini ko'rsatadi; |β|>1 kuchli ta'sirni bildiradi. e'tiboringiz uchun rahmat @taqdimot_robot image1.jpg image2.jpg image3.jpg image4.jpg image5.jpg image6.jpg image7.jpg image8.jpg image9.jpg image10.jpg image11.jpg image12.jpg

5 / 15

ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 15 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi"

powerpoint presentation ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi axmedov abdusalim 1. faktorlarni tanlashning asosiy usullari va ularning kamchiliklari 2. ko'p o'zgaruvchili ekonometrik tahlilda faktor tanlash muammosining mohiyati 3. optimal faktor tanlash strategiyasini shakllantirish reja: ob'ektiv va sub'ektiv faktorlarni ajratish multikollinearlik muammosini kamaytirish uchun, o'zaro bog'liqligi yuqori bo'lgan 2 yoki undan ortiq ob'ektiv va sub'ektiv faktorlardan faqat bittasini modelga kiritish kerak, qolganlar esa chiqarib tashlanishi mumkin. sub'ektiv faktorlarni kvantifikatsiya qilish uchun 1 dan 7 gacha bo'lgan likert shkalasi yoki boshqa ballar berish usullari qo'llanilishi mumkin, ammo bu o'lchovlarning aniqligi va ishonchliligi cheklangan bo'ladi. faktorlarn...

Этот файл содержит 15 стр. в формате PPTX (756,8 КБ). Чтобы скачать "ko'p omilli ekonometrik tahlilda omillarni tanlash muammosi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ko'p omilli ekonometrik tahlild… PPTX 15 стр. Бесплатная загрузка Telegram