ekonometrik modellarni baholash

PPT 16 стр. 4,6 МБ Бесплатная загрузка

16 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 4,6 МБ

Тип файла PPT

Страницы 16

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 16

2-мавзу.эконометрик тадқиқотларда жуфт регрессия ва корреляция ekonometrik modellarni baholash reja: regressiya tenglamasining ishonchliligi va uning parametrlarini muhimliligini baholash. regressiya tenglamasi intervalining prognozi (bashorati) 1. regressiya tenglamasining ishonchliligi va uning parametrlarini muhimliligini baholash. tanlangan funktsiyani yoki qurilgan modelni qanchalik to’g’ri tanlanganligini baholash uchun korrelyatsiya koeffitsienti determinatsiya koeffitsenti, hamda approksimatsiyaning o’rtacha xatoligidan foydalaniladi. determinatsiya koeffitsientining qiymati tanlangan model sifatini baholash kriteriyalaridan biri bo’lib hizmat qiladi. tanlangan omillar bo’yicha variatsiyaning ulushi qanchalik katta bo’lsa, e’tiborga olinmagan boshqa omillarning roli shunchalik kam bo’ladi va qurilgan model berilgan ma’lumotlarni yaxshi approksimatsiya qiladi, uni natijaviy belgining qiymatini bashoratlash uchun qo’llash mumkin. aproksimatsiyaning o’rtacha hatoligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi: yoki aproksimatsiyaning mumkin bo’lgan qiymatlari 8-10% dan oshmasligi kerak. regressiya tenglamasining “ma’nodorligini” baholash uchun fisherning f- kriteriyasidan foydalaniladi. fisherning f-kriteriyasi miqdori determinatsiya koeffitsienti bilan quyidagicha bog’langan: agar (besh foizli ma’nodorlik darajasi) va erkinlik darajasi va bo’lsa, tasodifiy miqdorlarning fisherning taqsimoti keltirilgan jadvallardan fisherning “f” belgisi jadval qiymati - …

2 / 16

: x regressiya tenglamasining parametri tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan aniqlaniladi: chiziqli korrelyatsiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi esa quydagi formula asosida aniqlaniladi: regressiya tenglamasi parametrlarining statistik ma’nodorligini baholash styudent- t kriteriyasi yordamida ham amalga oshirilishi mumkin (erkinlik darajasi soni n-2 va a=0,05 bo’lganda t belgining jadval qiymatlari styudent taqsimoti jadvalidan topiladi). unda quydagilar hisoblanadi; agar belgining topilgan asl qiymatlari uning jadval qiymatidan katta bo’lsa (ya’ni “a’’ va “b’’ parametrlar statistik ma’nodor hisoblanadi. ‘’a’’ parametrning tasodifiy hatoligi ham xuddi shu tartibda baholanadi. chiziqli korrelyatsiya koeffitsentining tasodifiy xatoligini baholashda sharoitdan foydalanamiz. regressiya tenglamasi “a” va “b” parametrlarining topilgan qiymatlaridan foydalanib va parametrlarning ishonchlilik intervallarini topish mumkin. ular uchun ishonchlilik intervali quyidagicha aniqlaniladi: regressiya tenglamasi asosida bashorat qilinganda tenglamaga ‘x’ o’zgaruvchining xb bashorat qiymati qo’yilib ‘y’ o’zgaruvchining bashorat qiymati hisoblanadi. regressiya tenglamasida qatnashuvchi parametrlar va o’zgaruvchilarda tasodifiy xatoliklar mavjud bo’lganligi sababli natijaviy belgining bashorat qiymatida ham tasodifiy xatolar mavjud va bashorat qiymati ham ma’lum …

3 / 16

y m x a 2 1 2 - - = n r m r . , , r xy r b b a a m r t m b t m a t = = = jadv a t t > jadv b t t > jadv rxy t t > 2 2 r b t t = b jadv a jadv a m t b m t a × ± = d × ± = d b , b x b y y ˆ ˆ = å - - + + × = 2 2 ) ( ) ( 1 1 x x x x n s m b qold y b 2 ) ˆ ( 2 - - = å n y y s x qold

4 / 16

ekonometrik modellarni baholash - Page 4

5 / 16

ekonometrik modellarni baholash - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 16 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellarni baholash"

2-мавзу.эконометрик тадқиқотларда жуфт регрессия ва корреляция ekonometrik modellarni baholash reja: regressiya tenglamasining ishonchliligi va uning parametrlarini muhimliligini baholash. regressiya tenglamasi intervalining prognozi (bashorati) 1. regressiya tenglamasining ishonchliligi va uning parametrlarini muhimliligini baholash. tanlangan funktsiyani yoki qurilgan modelni qanchalik to’g’ri tanlanganligini baholash uchun korrelyatsiya koeffitsienti determinatsiya koeffitsenti, hamda approksimatsiyaning o’rtacha xatoligidan foydalaniladi. determinatsiya koeffitsientining qiymati tanlangan model sifatini baholash kriteriyalaridan biri bo’lib hizmat qiladi. tanlangan omillar bo’yicha variatsiyaning ulushi qanchalik katta bo’lsa, e’tiborga olinmagan boshqa omillarning roli shunchalik kam ...

Этот файл содержит 16 стр. в формате PPT (4,6 МБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellarni baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellarni baholash PPT 16 стр. Бесплатная загрузка Telegram