kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi

PPTX 15 стр. 676,6 КБ Бесплатная загрузка

15 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 676,6 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 15

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 15

toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kointegratsiya. kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi kointegratsiya tushunchasi va uning paydo bo‘lish tarixi kointegratsiyaning nazariy asoslari va turlari xatolarni to‘g‘rilash modeli (ecm – error correction model) mohiyati kointegratsiya va ecm modelining iqtisodiy amaliyotdagi qo‘llanilishi reja: kointegratsiya (cointegration) — bu vaqt qatori tahlilida ishlatiladigan iqtisodiy tushuncha bo‘lib, o‘zgaruvchilar uzoq muddatli muvozanatli bog‘liqlikka ega ekanligini bildiradi, garchi ularning o‘zi stasionar bo‘lmasa ham. 1. kointegratsiya tushunchasi va uning paydo bo‘lish tarixi agar ikki yoki undan ortiq stasionar bo‘lmagan qatorlarning ma’lum chiziqli kombinatsiyasi stasionar bo‘lsa, ular kointegratsiyalashgan deyiladi. bu tushuncha 1980-yillarda iqtisodchilar robert engle va clive granger tomonidan ishlab chiqilgan. ular 1987-yilda “cointegration and error correction: representation, estimation, and testing” nomli mashhur maqolani chop etgan. shu tadqiqot uchun 1991-yilda clive granger va robert engle ga nobel mukofoti berilgan. kointegratsiya uzoq muddatda iqtisodiy o‘zgaruvchilar birgalikda harakatlanishini (masalan, narx va daromad, eksport va import) aniqlaydi. vaqt qatori yt va xt stasionar bo‘lmasa, …

2 / 15

tli bog‘liqlikni ifodalaydi. misol uchun, ikkita o‘zgaruvchi bor: yt va xtagar ular stasionar bo‘lmasa, ammo ularning chiziqli kombinatsiyasi stasionar bo‘lsa, ular kointegratsiyalashgan deyiladi: ut=yt−α−βxtagar utu_tut stasionar bo‘lsa → yt va xt kointegratsiyalashgan. 1. ikkita o‘zgaruvchi o‘rtasida kointegratsiya amalda iqtisodiy modellar ko‘pincha bir nechta o‘zgaruvchilar bilan ishlaydi (masalan, daromad, iste’mol, investitsiya, eksport, import va h.k.). shuning uchun ko‘p o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi kointegratsiya — vektor shaklida tahlil qilinadi. vektor shaklidagi model: yt=[y1ty2t⋮yntagar har bir o‘zgaruvchi i(1) bo‘lsa va ularning ma’lum chiziqli kombinatsiyasi stasionar bo‘lsa, unda ular kointegratsion vektorga ega bo‘ladi. kointegratsion vektor: β′yt=β1y1t+β2y2t+⋯+βnynt 2. ko‘p o‘zgaruvchilar o‘rtasida kointegratsiya (vektor kointegratsiya) ko‘p o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi kointegratsiyani aniqlash uchun johansen (1988, 1991) usuli ishlab chiqilgan. bu vektor avto regressiya (var) asosidagi statistik test bo‘lib, bir nechta o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi kointegratsion vektorlar sonini aniqlaydi. johansen usuli quyidagi modeldan foydalanadi: δyt=πyt−1+∑i=1k−1γiδyt−i+εtbu yerda: yty_tyt — n-o‘lchovli vektor, π=αβ′ — kointegratsion munosabatlar matritsasi, β — kointegratsion vektorlar, α— xatolarni to‘g‘rilash tezligini …

3 / 15

otdagi qo‘llanilishi kointegratsiya va ecm makroiqtisodiy modellar, moliyaviy bozorlar, energiya narxlari, valyuta kurslari, import-eksport tahlillarida keng qo‘llaniladi. misol uchun: o‘zbekiston misolida: so‘mning aqsh dollariga nisbatan kursi va inflyatsiya o‘rtasida uzoq muddatli bog‘liqlikni kointegratsiya orqali aniqlash mumkin. yoki neft narxi va transport xarajatlari o‘rtasidagi uzoq muddatli muvozanatni tahlil qilishda qo‘llaniladi. xulosa: kointegratsiya — bu stasionar bo‘lmagan o‘zgaruvchilar orasida uzoq muddatli muvozanat bog‘liqligini ko‘rsatuvchi asosiy iqtisodiy-statistik tushuncha. uning asosida qurilgan xatolarni to‘g‘rilash modeli esa qisqa muddatli o‘zgarishlar orqali tizimni uzoq muddatli muvozanatga qaytarish mexanizmini ifodalaydi. bu model hozirgi zamon makroiqtisodiy prognozlash va ekonometrik modellashtirish jarayonlarida muhim rol o‘ynaydi. masala: maqsad: 20 (oyma-oy) bo‘lgan real ma’lumotlar asosida cpi (iste’mol narxlari indeksi) va usd/uzs (oy oxiri kursi yoki davr o‘rtachasi) o‘zgaruvchilari orasida kointegratsiya bor-yo‘qligini aniqlash uchun masala tuzish. masala yechimi talab qilinmaydi — faqat tayyor ma’lumot va bajarish yo‘riqnomasi kerak. regressiya: cpi_index = α + γ * usd_uzs misol: α = 98.5, γ = …

4 / 15

ishda qaytadi. β (dusd) ≈ 0.015 bo‘lishi: ya’ni qisqa muddatda usd/uzs dagi o‘zgarish cpi da o‘rtacha 0.015 birlik ta’sir ko‘rsatadi. model umumiy jihatdan mo‘’tadil bo‘lishi mumkin, lekin misol uchun ko‘rinish shunday bo‘ldi. image1.png

5 / 15

kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 15 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi"

toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kointegratsiya. kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi kointegratsiya tushunchasi va uning paydo bo‘lish tarixi kointegratsiyaning nazariy asoslari va turlari xatolarni to‘g‘rilash modeli (ecm – error correction model) mohiyati kointegratsiya va ecm modelining iqtisodiy amaliyotdagi qo‘llanilishi reja: kointegratsiya (cointegration) — bu vaqt qatori tahlilida ishlatiladigan iqtisodiy tushuncha bo‘lib, o‘zgaruvchilar uzoq muddatli muvozanatli bog‘liqlikka ega ekanligini bildiradi, garchi ularning o‘zi stasionar bo‘lmasa ham. 1. kointegratsiya tushunchasi va uning paydo bo‘lish tarixi agar ikki yoki undan ortiq stasionar bo‘lmagan qatorlarning ma’lum chiziqli kombinatsiyasi stasionar bo‘lsa, ular kointegratsiyalashgan deyiladi. bu tushunch...

Этот файл содержит 15 стр. в формате PPTX (676,6 КБ). Чтобы скачать "kointegratsiya va xatolarni to'g'rilash mexanizimi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: kointegratsiya va xatolarni to'… PPTX 15 стр. Бесплатная загрузка Telegram