korrlyatsion-regresion ta'limi va chiziqiy regressiya tenglamasi

PPTX 34 стр. 163,0 КБ Бесплатная загрузка

34 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 163,0 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 34

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 34

prezentatsiya powerpoint 5-mavzu ko'p omilli ekonometrik tahlil ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil va chiziqli regressiya tenglamasi. ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil uchun omillarni tanlash. multikolleniarlik va uni bartaraf etish yo'llari. ko'p omilli va xususiy korrelyatsiya ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil va chiziqli regressiya tenglamasi iqtisodiy hodisalar, odatda, bir vaqtning o'zida va umumiy ta'sir qiluvchi ko'p sonli omillar bilan aniqlanadi. shu sababli y o'zgaruvchining bir necha x1, x2, …, xn izohlovchi o'zgaruvchilarga bog'liqligini tadqiq etish masalalsi paydo bo'ladi. ushbu masala ko'p omilli korrelyatsion-regression tahlil yordamida hal etilishi mumkin. omillar o'rtasidagi bog'liqlik zichligini o'lchash; modelga kiruvchi omillarni tanlab olish; omillar bog'liqligining noma'lum sabablarini aniqlash; regressiya tenglamasining turini aniqlash; regressiya modelini tuzish va uning parametrlarini baholash; bog'liqlik parametrlarining ahamiyatliligini tekshirish; bog'liqlik parametrlarini oraliq qisqartirish. ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: y natijaviy omil bilan x1, x2, …, xk izohlovchiomillar o'rtasidagi bog'liqlik shaklining tahliliy ifodasini aniqlash bu erda k – omillar soni bog'liqlik shakli …

2 / 34

ntning t mezoni yordamida amalga oshiriladi.modelning xar qanday parametri uchun t mezonning qiymati quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: regerssiya tenglamasining standart (o'rtacha kvadratik) og'ishi : bij - matritsaning diagonal elementlari erkinlik darajalari (n-k-1) ga ega bo'lgan t mezonning xisoblab chiqilgan qiymati jadvaldagi qiymatdan yuqori bo'lsa, ya'ni this> tα,n-k-1 bo'lsa, aj regressiya koeffitsienti etarlicha ishonchli hisoblanadi. agar regressiya koeffitsientining ishonchliligi tasdiqlanmasa, u holda modelda j omilning muhim emasligi va uni modeldan chiqarib tashlash yoki boshqa omilga almashtirish zarurligi to'g'risidagi xulosa kelib chiqadi. 2. ko'p omilli korrelyatsiya – regressiya modeli uchun omillarni tanlash ko'p omilli regresiya modeli uchun omillarni tanlash (saralash) uchta bosqichda amalga oshiriladi. omillarni tanlab olish bosqichlari quyidagilardan iborat: y o'zgaruvchiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ro'yxatini oldindan aniqlash. omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish. modellarning turli variantlarini tuzishda omillarni yakuniy tanlab olish va ular parametrlarning ahamiyatliligini baholash. omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish uchun har bir omilning natijaviy …

3 / 34

05 2 63 28 56 3 45 17 54 4 113 50 63 5 121 56 28 6 88 102 50 7 110 116 54 8 56 124 42 9 80 114 36 10 237 154 106 11 160 115 88 12 75 98 46 13 89 105 56 14 115 120 79 yalpi daromad asosiy fondlar aylanma fondlar yalpi daromad 1 asosiy fondlar 0,5479 1 aylanma fondlar 0,8184 0,4284 1 3. multikollinearlik va uni bartaraf etish usullari agar modelga ikki yoki undan ko'p jips chiziqli korrelyatsion o'zaro bog'langan omil kiritilsa, u holda regressiya tenglamasi bilan bir qatorda boshqa chiziqli bog'liqlik ham paydo bo'ladi. multikollinearlik deb nomlanuvchi bunday hodisa regressiya koeffitsientlarining miqdorini buzib ko'rsatadi va ularning iqtisodiy talqinini qiyinlashtiradi. multikollinearlik ta'siri ostida yuzaga keladigan o'zgarishlar: modeldagi oshish tendentsiyasiga ega bo'lgan parametrlar miqdorini buzib ko'rsatadi; regressiya koeffitsientlari iqtisodiy talqini ma'noning o'zgarishiga olib keladi; normal tenglamalar tizimining zaif shartlanganligini keltirib chiqaradi; eng …

4 / 34

lan, maxsulotni ishlab chiqarish xarajatlari va maxsulot biriligining tannarxi). bir-birini takrorlovchi iqtisodiy ma'no bo'yicha omillar (masalan, foyda va maxsulotning rentabelligi). xususiy regressiya tenglamasi quyidagi regressiya tenglamasidan regressiyaning xususiy tenglamalfrini xosil qilish mumkin: ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elastiklik. xususiy regressiya tenglamalari yordamida xususiy elastiklik koeffitsientlarini aniqlash mumkin: ko'p omilli va xususiy korrelyatsiya korrelyatsiyaning xususiy koeffitsientlari omillar yig'indisiga ikkita belgining bog'liqligini tavsiflaydi. bunda ushbu omillarning boshqa omillar bilan barcha bog'liqliklari yo'qotilgan, ya'ni shartli-doimiy (o'rtacha) darachada mustahkamlangan bo'lishi kerak. xususiy korrelyatsiya koeffitsienti qolgan omillarning qat'iy belgilangan qiymatida ikkita o'zgaruvchi o'rtasidagi bog'liqlikning zichligini (jipsligini) tavsiflaydi. y – tovar importi x1 – tovarning mamlakatda ishlab chiqarilish xajmi x2 – tovar zaxirasining o'zgarishi x3 – tovarning ichki bozordagi iste'moli x1 =160,2; x2 =4,0; x3 =190,5 omillar o'rtasidagi bog'liqlik shaklining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsienti xuddi ko'p …

5 / 34

ya o'rganilayotgan bo'lsa, u holda nafaqat birinchi, ikkinchi, ..., (r-1) tartibli xususiy korrelyatsiya koeffitsientlarini, balki x1 omilning ta'sirini boshqa omillarning turli shartlarida baholash mumkin bo'ladi: ryx1;x2 - x2 omilning o'zgarmas ta'sirida; ryx1;x2x3 - x2 va x3 omilning o'zgarmas ta'sirida; ryx1; x2…xp- regressiya tenglamasiga kiritilgan barcha omillarning ta'siri o'zgarmas deb qaralganda. u omilgaga xi omilning ta'sirini boshqa omillarning o'zgarmas darajasida xususiy korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash formulasi: barcha r omillarni natijaviy bilan ko'pomilli determinatsiya koeffitsienti ko'pomilli determinatsiya koeffitsientining o'zi, faqat modelga xi omil kiritilmagan holati image1.wmf image2.wmf image3.wmf image4.wmf image8.wmf image9.wmf image10.wmf image5.wmf image6.wmf image7.wmf image11.wmf oleobject11.bin image12.wmf image13.wmf image14.wmf oleobject12.bin oleobject13.bin oleobject14.bin image15.png image16.png image20.wmf image17.wmf image18.wmf image19.wmf image21.wmf image22.wmf image23.png image24.wmf image25.wmf image26.wmf image27.wmf image28.wmf image29.wmf image30.wmf image31.wmf image32.wmf image33.wmf ) ,..., , ( ˆ 2 1 k x x x x f y = ) ,..., , ( 2 1 k x x x x = e + + + …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 34 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "korrlyatsion-regresion ta'limi va chiziqiy regressiya tenglamasi"

prezentatsiya powerpoint 5-mavzu ko'p omilli ekonometrik tahlil ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil va chiziqli regressiya tenglamasi. ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil uchun omillarni tanlash. multikolleniarlik va uni bartaraf etish yo'llari. ko'p omilli va xususiy korrelyatsiya ko'p omilli korrelyatsion-regresion tahlil va chiziqli regressiya tenglamasi iqtisodiy hodisalar, odatda, bir vaqtning o'zida va umumiy ta'sir qiluvchi ko'p sonli omillar bilan aniqlanadi. shu sababli y o'zgaruvchining bir necha x1, x2, …, xn izohlovchi o'zgaruvchilarga bog'liqligini tadqiq etish masalalsi paydo bo'ladi. ushbu masala ko'p omilli korrelyatsion-regression tahlil yordamida hal etilishi mumkin. omillar o'rtasidagi bog'liqlik zichligini o'lchash; modelga kiruvchi omillarni tanlab olish;...

Этот файл содержит 34 стр. в формате PPTX (163,0 КБ). Чтобы скачать "korrlyatsion-regresion ta'limi va chiziqiy regressiya tenglamasi", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: korrlyatsion-regresion ta'limi … PPTX 34 стр. Бесплатная загрузка Telegram