tovarlar bozori kon'yuktura o’zgarishlarini xisobga olgan xolda asosiy ko’rsatkichlarni prognozlash

PPTX 20 стр. 437,8 КБ Бесплатная загрузка

20 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 437,8 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 20

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 20

powerpoint presentation tovarlar bozori kon’yuktura o’zgarishlarini xisobga olgan xolda asosiy ko’rsatkichlarni prognozlash numonov suhrob 1. prognozlarning aniqligi va ishonchliligini oshirish yo'llari 2. bozor kon'yunkturasi o'zgarishlarini hisobga olgan holda asosiy ko'rsatkichlarni prognozlash usullari 3. asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning prognozlash modellari va ularning taqqoslanishi reja: tarixiy ma'lumotlar tahlili avtoregressiv integratsiyalashgan harakatlanuvchi o'rtacha (arima) modeli 10 yillik ma'lumotlar to'plamida qo'llanilganda, prognoz ishonchliligi darajasi 95% ni tashkil etadi. o'rtacha kvadrat xato (mse) ko'rsatkichi yordamida 5 yillik tarixiy ma'lumotlar tahlili natijasida prognoz xatoligini 2% dan kamroq qilib kamaytirish mumkin. tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilishda eksponentsial silliqlash usuli yordamida 3 oylik ma'lumotlarni tahlil qilib, kelgusi oy uchun prognoz aniqligi 90% ga yetishi mumkin. prognoz natijalarini talqin qilish prognoz natijalarining aniqligi, odatda, 95% ishonch oralig'ida ifodalanadi va bu oralig'dagi xatolik chegarasi ±5% dan oshmasligi maqsadga muvofiqdir. prognozdagi nisbiy xatolikni hisoblashda, ma'lumotlar bazasining hajmi va prognoz vaqt oralig'i kabi omillarni inobatga olish kerak, bu prognoz ishonchliligini baholashga yordam beradi. agar …

2 / 20

i orqali ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab, 0,8 dan yuqori korrelyatsion koeffitsiyentli prognozlar 90% ishonchlilik darajasiga ega bo'lishi mumkin. kvantitativ prognozlash usullarida, masalan, eksponent silliqlash (ema) yordamida, o'rtacha 3 oylik ma'lumotlar asosida kelgusi oy uchun prognoz aniqligi 85% ga yetishi mumkin. arima modellarini qo'llagan holda vaqt seriyali ma'lumotlarni tahlil qilib, o'rtacha 12 oydagi prognoz xatosining 5% dan kam bo'lishiga erishish mumkin. kalit ko'rsatkichlarni aniqlash kalit ko'rsatkichlarni aniqlashda, 5 yillik tarixiy ma'lumotlar va 3 ta asosiy iqtisodiy omil (ya'ni, inflyatsiya, ishsizlik va valyuta kursi) tahlili muhim ahamiyatga ega. aniqlangan kalit ko'rsatkichlarning prognoz ishonchlilik darajasi 80% dan kam bo'lmasligi uchun, turli prognoz usullarini qo'llash va ularning natijalarini solishtirish tavsiya etiladi. bozor kon'yunkturasi o'zgarishlarini hisobga olgan holda, kamida 10 ta kalit ko'rsatkich aniqlanishi va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinishi kerak. noaniqlik va xatoliklarni tahlil qilish eksponensial silliqlash usuli bilan olingan prognozlarning rmse (root mean squared error) qiymati 2 birlikdan yuqori …

3 / 20

turasi o'zgarishlarini hisobga olgan holda, sezgirillik tahlili 3 ta asosiy omil: narx, raqobat va mavsumiylikni o'z ichiga oladi. savol va javoblar uzoq muddatli prognozlar (5 yildan ortiq) uchun demografik o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va global iqtisodiyot kabi omillarni hisobga olish kerak. bozor kon'yunkturasi o'zgarishi prognozlarning aniqligiga 15-25% ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun turli senariylarni hisobga olish muhim. qisqa muddatli prognozlar (1-3 oy) uchun 3 ta asosiy ko'rsatkich: yalpi ichki mahsulot, inflyatsiya va ishsizlik darajasi tahlil qilinadi. sifatli prognozlash usullari eksponensial silliqlash usuli, alfa parametri 0.2-0.3 oralig'ida bo'lganda, qisqa muddatli prognozlar uchun yuqori aniqlikni ta'minlaydi. arima modellari, mavsumiylikni hisobga olgan holda (p,d,q)(p,d,q) s parametrlari optimallashtirilganda, uzun muddatli prognozlarni samarali bashorat qila oladi. ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlili, 5 dan ortiq omillarni hisobga olgan holda, bozor kon'yunkturasi o'zgarishlariga nisbatan aniqroq prognozlarni beradi. xulosa va tavsiyalar kelgusi chorakda yalpi ichki mahsulot (yaim)ning 3,5% ga o'sishi kutilmoqda, ammo bu raqam xalqaro savdo munosabatlariga va geosiyosiy vaziyatga …

4 / 20

kita turli prognozlash usulini (masalan, eksponent silliqlash va arima modeli) qo'llash va ularning natijalarini taqqoslash zarur. bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda, keyingi 3 oylik davr uchun 5 ta asosiy ko'rsatkichni prognozlash rejasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish kerak. gibrid prognozlash usullari eksponensial silliqlash va regressiya usullarini birlashtirgan gibrid modellardan foydalanib, uzun muddatli prognozlarni 3-5 yilgacha aniqroq bashorat qilish mumkin. gibrid modellar, o'zgaruvchanlik darajasi yuqori bo'lgan bozorlarda 20% gacha aniqroq natijalar beradi, chunki ular turli xil ma'lumot manbalarini hisobga oladi. gibrid prognozlash, masalan, arima va neyron tarmoqlarni birlashtirib, aniqlikni 15% ga va prognozlash xatosini 10% ga kamaytirishga yordam beradi. bozor kon'yunkturining asosiy omillarini aniqlash ishlab chiqarish hajmi, iste'molchi ishonchi indeksi va investorlarning kayfiyati kabi 7 ta mikroiqtisodiy omillarni o'rganish orqali bozor kon'yunkturining qisqa muddatli prognozini aniqlash mumkin. bozor kon'yunkturini aniqlashda yalpi ichki mahsulot (yaim)ning o'sish sur'ati, inflyatsiya darajasi va ishsizlik ko'rsatkichlari kabi 3 ta asosiy makro iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil …

5 / 20

15-25% gacha o'zgarishi mumkin. ma'lumotlarni tozalash va tayyorlash ma'lumotlar tozalash jarayonida 5% dan ortiq anomaliyalar aniqlansa, ko'p o'zgaruvchili regressiya usuli yordamida interpolatsiya qilish tavsiya etiladi. vaqt qatorlarini tahlil qilishda, kamida 3 yillik (ya'ni 36 oylik) toza va ishonchli ma'lumotlar prognozlashning aniqligini ta'minlaydi. mavjud 1000 ta kuzatuvdan 10% i yo'qolgan yoki noto'g'ri bo'lsa, ma'lumotlarni to'ldirish uchun knn (k-nearest neighbors) algoritmini qo'llash mumkin. modelni tekshirish va baholash modellashtirish jarayonida kamida 3 ta turli ko'rsatkich (masalan, yalpi ichki mahsulot, inflyatsiya, ishsizlik) o'zaro bog'liqligi hisobga olinishi va r-kvadrat koeffitsiyenti 0.7 dan yuqori bo'lishi lozim. modelning aniqligi 0,8 dan yuqori bo'lsa, prognoz ishonchliligi yuqori deb baholanadi va bu rmse (root mean squared error) ko'rsatkichi bilan tasdiqlanadi. 100 ta simulyatsiya o'tkazish orqali modelning barqarorligini va turli stsenariylarga moslashuvchanligini tekshirish tavsiya etiladi. o'rtacha xato chegarasi 5% dan oshmasligi kerak. prognozlash usullarini tanlash prognozlashning aniqligi ma'lumotlar hajmi va sifatiga bog'liq bo'lib, kamida 3 yillik tarixiy ma'lumotlar va 5 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 20 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "tovarlar bozori kon'yuktura o’zgarishlarini xisobga olgan xolda asosiy ko’rsatkichlarni prognozlash"

powerpoint presentation tovarlar bozori kon’yuktura o’zgarishlarini xisobga olgan xolda asosiy ko’rsatkichlarni prognozlash numonov suhrob 1. prognozlarning aniqligi va ishonchliligini oshirish yo'llari 2. bozor kon'yunkturasi o'zgarishlarini hisobga olgan holda asosiy ko'rsatkichlarni prognozlash usullari 3. asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning prognozlash modellari va ularning taqqoslanishi reja: tarixiy ma'lumotlar tahlili avtoregressiv integratsiyalashgan harakatlanuvchi o'rtacha (arima) modeli 10 yillik ma'lumotlar to'plamida qo'llanilganda, prognoz ishonchliligi darajasi 95% ni tashkil etadi. o'rtacha kvadrat xato (mse) ko'rsatkichi yordamida 5 yillik tarixiy ma'lumotlar tahlili natijasida prognoz xatoligini 2% dan kamroq qilib kamaytirish mumkin. tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilishda...

Этот файл содержит 20 стр. в формате PPTX (437,8 КБ). Чтобы скачать "tovarlar bozori kon'yuktura o’zgarishlarini xisobga olgan xolda asosiy ko’rsatkichlarni prognozlash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: tovarlar bozori kon'yuktura o’z… PPTX 20 стр. Бесплатная загрузка Telegram