ekonometrik tenglamalar tizimi identifikatsiyalash muammolari

DOC 8 стр. 130,5 КБ Бесплатная загрузка

8 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 130,5 КБ

Тип файла DOC

Страницы 8

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 8

12-mavzu. bilvosita va ikki bosqichli eng kichik kvadratlar usulireja reja: 1. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. 2. identifikatsiyalash shartlari bajarilishini tekshirish uslubiyoti 3. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti tayanch iboralar: identsifikatsiyalash muammolari, uslubiyot, bilvosita, ikki bosqichli, ekku 1. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o’zaro mosligini ta’minlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak. modelning tarkibli shakli quyidagicha bo’lishi mumkin: identifikatsiyalanadigan; identifikatsiyalanmaydigan; o’ta identifikatsiyalanadigan. tmsh identifikatsiyalanadigan bo’lishi uchun, tizimning xar bir tenglamasi identifikatsiyalanadigan bo’lishi kerak. bu holatda tmsh parametrlari soni keltirilgan formaning parametrlariga teng bo’ladi. agar tmshning birorta tenglamasi identifikatsiyalanmaydigan bo’lsa, bunda butun model identifikatsiyalanmaydigan bo’lib hisoblanadi.bunday holatda keltirilgan shaklning koeffitsentlari soni tmsh koeffitsentlari soniga nisbatan kam. agar keltirilgan koeffitsentlar soni tarkibli koeffitsentlariga nisbatan ko’p bo’lsa, model o’taidentifikatsiyalanadigan deb hisoblanadi. bunda keltirilgan model shaklining koeffitsentlari asosida biror tarkibiy koeffitsientining ikki va undan ko’p qiymatini topish mumkin. o’taidentifikatsiyalanadigan modelda bitta bo’lsa ham tenglama o’taidentifikatsiyalanadigan, boshqalari esa identifikatsiyalanadigandir. agar, …

2 / 8

siyasini aniqlash uchun ko’shimcha shartlar bajarilishi lozim. ko’rib chiqilayotgan tenglamada mavjud bo’lmagan, lekin tizimga kirgan endogen va ekzogen o’zgaruvchilarni tizimda ta’kidlab chiqamiz. boshqa tenglamalarda o’zgaruvchilar koeffitsientlaridan matritsasini tuzamiz. agar o’zgaruvchi tenglamaning chap tomonida joylashgan bo’lsa, bunda koeffitsientni teskari belgi bilan olish kerak. agar olingan matritsasini determinanti nolga teng bo’lmasa va darajasi bir kam tizimda endogen o’zgaruvchilar sonidan kam bo’lmasa, bunda mazkur tenglama uchun identifikatsiyaning etarli sharti bajarilgan. 2. identifikatsiyalash shartlari bajarilishini tekshirish identifikatsiyaning shartlari bajarilishini quyidagi tarkibli model misolida tushuntirib beramiz: y1= b12 y2 + b13 y3 + a11 x1 + a12 x2 y2= b21 y1 + a22 x2 + a23 x3 + a24 x4 (3.7) y3= b31 y1 + b32 y2 +a31 x1 + a32 x2 har bir tizimning tenglamasini kerakli va etarli identifikatsiya sharti bajarilishiga tekshirib chiqamiz. birinchi tenglamada uchta endogen o’zgaruvchilar: y1, y2 va y3 (h=3) mavjud. unda ekzogen o’zgaruvchilar x3 va x4 (d=2) qatnashmayapti. kerakli identifikatsiya …

3 / 8

ilar x3 x4 2 a23 a24 3 0 0 ikkinchi tenglamada ikkita endogen o’zgaruvchilar: y1 i y2 (h=2) mavjud. bunda ekzogen o’zgaruvchi x1(d=1) qatnashmayapti. kerakli identifikatsiya sharti bajarilgan d+1=h. kerakli shartga tekshirish uchun ikkinchi tenglamada mavjud bo’lmagan y3va x1o’zgaruvchilar koeffitsientlaridan iborat bo’lgan matritsasini tuzamiz (4 -jadval). 3.4 -jadval y3 va x1 o’zgaruvchilar koeffitsientlaridan tuzilgan matritsa. tenglamalardan olingan o’zgaruvchilarning koeffitsientlari o’zgaruvchilar y3 x1 1 b13 a11 3 -1 a31 tenglamaning chap tomonida joylashgan uchun uchinchi tenglamada y3 o’zgaruvchining koeffitsienti -1 teng. haqiqatda, uchinchi tenglamani quyidagi ko’rinishda yozishimiz mumkin 0= b31y1 + b32y2 -1 y3 +a31x1 + a32x2, bunda b33 = –1 tenglama aniq shakllanmoqda. umumiy holda tmsh o’zgaruvchilarning koeffitsientlar matritsasi ko’rinishida ifodalanishi mumkin. bu holatda ikkinchi tenglama quyidagi vektor bilan belgilanishi mumkin (b31 , b32 ,-1, a31 , a32, 0 , 0) , hamda butun bir vaqtli tenglamalar tizimi quyidagi matritsa bilan ifodalanadi: (3.8) 3.2-jadvalda keltirilgan matritsaning determinanti nolga teng emas …

4 / 8

y3=y1+y2+x1 ko’rinishida) o’zgaruvchilarning koeffitsientlarini baholashni talab qilinmaydi va tenglamani identifikatsiyalashga tekshirish kerak emas, lekin butun tizimni identifikatsiyaga tekshirishda mazkur tenglamalar qatnashadi. ayrim holatlarda modelda qatnashadigan ozod va qoldiq hadlar (a01, a02, a03 ,…(1, (2, (3,…) identifikatsiyalash muammosiga ta’sir etmaydi. 3. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini yukorida keltirilgan “eng kichik kvadratlar” usuli yordamida xisoblash mumkin. ekonometrik tizimlar bo’yicha prognozlash uchun ketma-ket bir nechta bosqichlardan o’tish lozim: 1. berilgan ma’lumotlar asosida korrelyatsion tahlil o’tkaziladi: a) xususiy korrelyatsiya koeffitsientlar matritsasi hisoblanadi; b) juft korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi hisoblanadi. 2. korrelyatsion tahlil natijasida tanlangan omillar asosida regressiya tenglamasi tuziladi; 3. tuzilgan tenglamalar tizimi quyidagi mezonlar bo’yicha baholanadi: a) fisher mezoni; b) styudent mezoni; v) darbin-uotson mezoni; g) ko’plik korrelyatsiya koeffitsienti; d) determinatsiya koeffitsienti; e) approksimatsiya xatoligi. 4. tuzilgan tenglamalar tizimi mezonlar bo’yicha mos kelsa, keyin asosiy ko’rsatkich tenglama asosida prognoz davri hisoblanadi. 5. ishlab chiqarish funktsiyasini asosiy xususiyatlarini quyidagilar hisoblaydi: …

5 / 8

hun 3.1-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar bilan foydalanamiz. 3.1 -jadval haqiqiy ma’lumotlar n y1 y2 x1 x2 1 33,0 37,1 3 11 2 45,9 49,3 7 16 3 42,2 41,6 7 9 4 51,4 45,9 10 9 5 49,0 37,4 10 1 6 49,3 52,3 8 16 summa 270,8 263,6 45 62 o’rtacha qiymat 45,133 43,930 7,500 10,333 tarkibiy modelni keltirilgan shakliga tubdan o’zgartiramiz: y1= d11 x1 + d12 x2 + u1 y2= d21 x1 + d22 x2 + u2 u1 va u1 – tasodifiy hatolar. har bir keltirilgan shakldagi tenglamasi uchun d koeffitsientlarini hisoblashda ekk usuli qo’llanilishi mumkin. hisoblashni osonlashtirish uchun o’rtacha darajadan y=y-ycp va x=x-xcp (ycp va xcp –o’rtachalar) chetlanishlar bilan foydalansa bo’ladi. tubdan o’zgartirilgan 1-jadvaldagi ma’lumotlar 3.2-jadvalga tortilgan. bu erda dik koeffitsientlarni aniqlash uchun kerakli oraliq hisobotlar keltirilgan. birinchi keltirilgan tenglamaning dik koeffitsientlarini aniqlash uchun quyidagi normal tenglamalar tizimi bilan foydalanish mumkin: уy1x1= d11 у x12+ d12 у x1x2 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 8 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik tenglamalar tizimi identifikatsiyalash muammolari"

12-mavzu. bilvosita va ikki bosqichli eng kichik kvadratlar usulireja reja: 1. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari. 2. identifikatsiyalash shartlari bajarilishini tekshirish uslubiyoti 3. ekonometrik tenglamlar tizimi parametrlarini hisoblash uslubiyoti tayanch iboralar: identsifikatsiyalash muammolari, uslubiyot, bilvosita, ikki bosqichli, ekku 1. ekonometrik tenglamalar tizimini indentifikatsiyalash muammolari tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o’zaro mosligini ta’minlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak. modelning tarkibli shakli quyidagicha bo’lishi mumkin: identifikatsiyalanadigan; identifikatsiyalanmaydigan; o’ta identifikatsiyalanadigan. tmsh identifikatsiyalanadigan bo’lishi uchun, tizimning xar bir tenglamasi identifikats...

Этот файл содержит 8 стр. в формате DOC (130,5 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik tenglamalar tizimi identifikatsiyalash muammolari", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik tenglamalar tizimi … DOC 8 стр. Бесплатная загрузка Telegram