amaliy mashg’ulot. ekonometrik modellarni baholash

DOCX 13 стр. 334,5 КБ Бесплатная загрузка

13 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 334,5 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 13

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 13

5a-amaliy mashg’ulot. ekonometrik modellarni baholash masalaning qo`yilishi usbu 6.1.jadval asosida chiziqli regressiya tenglamasini tuzing. 5a.1.jadval. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x 78 82 87 79 89 106 67 88 73 87 76 115 y 133 148 134 154 162 195 139 158 152 162 159 173 jadvalda n-oila guruhlari; y-bir kunlik o’rtacha maosh, ming so`m hisobida; x-ish bilan band bo’lganlar uchun bir kunlik minimum xarajat, ming so`m. quyidagilar aniqlansin: 1.regressiya tenglamasini tuzish. 2.bog’lanish zichligini aniqlash. 3.regressiya tenglamasining ma’nodorligini aniqlash. 4. regressiya tenglamasi prognozlash. 5. bashorat xatoligini aniqlash. 6. regressiya tenglamasini grafigini yasash. 1.regressiya tenglamasini tuzish 5a.2-jadval. n x y xy y- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 45 56 3136 2025 2520 59,60 -3,60 4,84701 2 56 76 5776 3136 4256 70,41 5,59 7,94653 3 55 65 4225 3025 3575 69,42 -4,42 6,37136 4 58 74 5476 3364 …

2 / 13

sil qilamiz: ,(3) (3) tenglamalar sistemasini kramer usuli bilan yechamiz. asosiy determinantni tuzamiz: ,(4) endi yordamchi diterminantlarni tuzamiz: ,(5) endi a va b larni hisoblaymiz: ; -x ning oldidagi koeffisiyent; - ozod had; chiziqli regressiya tenglamasini yozamiz: . bundan kelib chiqadiki, jon boshiga zarur minimal xarajat 1 so’mga ortsa, o’rtacha kundalik maoshi o’rta hisobda 0,89 so’mga ortar ekan. 2.bog’lanish zichligini aniqlash bog’lanish zichligini anglatuvchi korreiatsiya koeffitsiyentini hisoblaymiz: 3.regressiya tenglamasining ma’nodorligini aniqlash regressiya tenglamasining ma’nodorligini, ko’pincha, fisherning f-belgisi yordamida baholanadi. o`rtacha kvadratik farqlar quyidagicha topiladi: y natijaviy belgi x omining ta’siri dispersion tahlil asosida amalga oshiriladi va regressiya tenglamasining adekvatligi aniqlanadi. dispersion tahlil natijasida kuzatishlarning to’liq dispersiyasi (o’rtachadan chetlashish yig’indisining kvadrati) quyidagicha topiladi: . omilli dispersiya quyidagicha bilan topiladi: . qoldiqli dispersiya quyidagicha bilan topiladi: . to’liq dispersiyasi (o’rtachadan chetlashish yig’indisining kvadrati) quyidagicha topiladi: . juft regressiya modelida bitta x omil qatnashganligi uchun uning ozod darajasi quyidagicha aniqlanadi: . o’rtachadan chetlashishning …

3 / 13

sher mezoni bo’yicha haqiqiy holat dispersion tahlil bo’yicha quyidagi formula bilan aniqlanadi: , dispersion tahlilning hisoblashlari quyidagi jadvalda keltirilgan. juft regressiya uchun dispersion tahlil 1-jadval. variasiya y ozodlik darajasi kvadratlar yig’indisi o’rtacha kvadrat f omilli qoldiqli umumiy fisherning kvantil taqsimoti bo’yicha jadvaldan ushbu ma’lumot aniqlanadi, ya’ni , -muhimlik darajasi, k1 va k2-ozod darajalar bo`lib, , . bunda n-kuzatishlar soni, 2 parametrlar soni (a va b parametrlar). keyin fisher mezonining hisoblangan va jadval qiymatlari taqqoslanadi. agar o’rinli bo’lsa,u holda . agar o’rinli bo’lsa,u holda x omil y natijaviy omilga ta`sir qiladi. ya`ni, x va y omillar o`rtasida bog`lanish mavjud bo`ladi. masalaning adekvatligini amalda baholash uchun empirik qoidadan, ya`ni agar munosabat o`rinli bo`lsa, model adekvat bo`ladi va model orqali prognoz qilish mumkin. 4.korrelyasiya koeffisienti va diterminasiya koeffisienti chiziqli bog`lanishning aloqa zichligini aniqlash uchun korrelyasiya koeffisientidan foydalaniladi. korrelyasiya koeffisienti formula bilan aniqlanadi, bunda o`zgaruvchilarning o`rtacha kvadratik chetlashishi quyidagicha aniqlanadi: , . korrelyasiya koeffisienti …

4 / 13

≤r≤1da bo’ladi. regressiya modelini baholash uchun diterminasiya koefffisiyenti r2 foydalaniladi. x omilning y omilga bog`langanligi diterminasiya koeffisienti . r2 ning 1 ga yaqinlashishi regressin model bo`yicha prognoz qilish mumkin ekanligini aniqlaydi. r ning qiymati aniqlangan holda fisher mezoni boyicha fhis chiziqli regressiyada quyidagi formula bilan aniqlanadi: . 5. styudent mezoni ( t-mezon) regressiya tenglamasi koeffisientlarining muhim emasligi haqidagi ststistik gipoteza ilgari suriladi: . regressiya tenglamasidagi parametrlar uchun quyidagi formulalar orqali aniqlanadi: , , , parametrlar va r korrelyasiya koeffisientining tasodifiy xatoliklarni quyidagi formulala yordamida topamildi: , bunda . , bunda .-a0 , a1 parametrlarning standart xatolari. -korrelyasiya koeffisientining standart xatosi: . endi t-styudent mezoninig jadvaldagi orqali topiladi. bunda -muhimlik darajasi, n-2 –ozod darajalar soni. agar bol`sa, u holda a parametr muhim emasligi kelib chiqadi.ya`ni h0 gipoteza tasdiqlanadi. aks holda a parametr muhim ekanligi kelib chiqadi. endi hisoblashlarni amalga oshiramiz: ; ; . -a0 , a1 parametrlarning standart xatolari. -korrelyasiya koeffisientining …

5 / 13

arikiritilgan. ishonchlilik intervalideb shunday intervalga aytiladiki, uning analitik qiymatlari p=1- ehtimollik bilan quyidagicha aniqlanadi: ; bund. ; bun. ; bunda . endi regressiyaning parametrlari va korrelyasiya koeffisientiuchun ishonchlilik intervallarini topamiz. buning uchun har bir ko’rsatkich uchun limit xatolikni hisoblaymiz: ;; . , , ; , , ; , , . ishonchlilik intervallarining yuqori va quyi chegaralarining tahlili shunday xulosaga olib keladiki, va parametrlar 0,95 ga teng ehtimollik bilan ko’rsatilgan chegaralarda nolga teng qiymatlarni qabul qilmaydi, ya’ni statistik ma’nodor va noldan anchagina farq qiladi. bu maoshning variatsiyasi jon boshiga zarur minimal xarajat omili x bilan tushuntirilishini anglatadi. 7. o`rtacha approksimasiya xatosi dastlabki qiymat va model bo`yicha hisoblangan qiymatlar farqining jarayon uchun approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi quyidagi formula bilan topiladi: . approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi model sifatini aniqlash uchun ishlatiladi. approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi uchun 5,4% 23 , 2 ) 10 ; 95 , 0 ( = jadv t 23 , 2 27 , 1 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 13 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "amaliy mashg’ulot. ekonometrik modellarni baholash"

5a-amaliy mashg’ulot. ekonometrik modellarni baholash masalaning qo`yilishi usbu 6.1.jadval asosida chiziqli regressiya tenglamasini tuzing. 5a.1.jadval. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x 78 82 87 79 89 106 67 88 73 87 76 115 y 133 148 134 154 162 195 139 158 152 162 159 173 jadvalda n-oila guruhlari; y-bir kunlik o’rtacha maosh, ming so`m hisobida; x-ish bilan band bo’lganlar uchun bir kunlik minimum xarajat, ming so`m. quyidagilar aniqlansin: 1.regressiya tenglamasini tuzish. 2.bog’lanish zichligini aniqlash. 3.regressiya tenglamasining ma’nodorligini aniqlash. 4. regressiya tenglamasi prognozlash. 5. bashorat xatoligini aniqlash. 6. regressiya tenglamasini grafigini yasash. 1.regressiya tenglamasini tuzish 5a.2-jadval. n x y xy y- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 45 …

Этот файл содержит 13 стр. в формате DOCX (334,5 КБ). Чтобы скачать "amaliy mashg’ulot. ekonometrik modellarni baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: amaliy mashg’ulot. ekonometrik … DOCX 13 стр. Бесплатная загрузка Telegram