dinamik ekonometrik modellardan foydalanish

DOCX 33 стр. 304,7 КБ Бесплатная загрузка

33 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 304,7 КБ

Тип файла DOCX

Страницы 33

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 33

dinamik ekonometrik modellardan foydalanish. reja: kirish 1. dinamik ekonometrik modellar 1.1 tarqalgan kechikish modellari 1.2 lag tuzilishining asosiy holatlari 2. almon lag usuli 3. koikok usuli 4. avtoregressiya parametrlarini baholash 5. moslashuvchan kutishlar modellari 6. dinamik ekonometrik modellarni amaliy qo'llash xulosa foydalanilgan manbalar ro'yxati kirish ekonometrik tahlil bir zumda va biroz kechikish bilan bir qator iqtisodiy omillarning natija o'zgaruvchisiga ta'sirini o'rganadi. kechikish sabablari quyidagilar: - odamlar xatti-harakatlarining inertsiyasida ifodalangan psixologik omillar; - texnologik omillar; ‒ institutsional omillar; ‒ iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirish mexanizmlari. ekonometrik model dinamik deb ataladi, agar bu model har bir vaqtning har bir nuqtasida keyingi o'zgaruvchilarning dinamikasini aks ettirsa, ya'ni. agar ma'lum bir vaqtning t momentida u o'zgaruvchilarning hozirgi va oldingi momentlariga tegishli bo'lgan qiymatlarini hisobga olsa. dinamik modellar ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun ishlatiladi, ularning rivojlanishini tahlil qilish uchun vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchilarning joriy qiymatlari va vaqt ichida oldingi qiymatlari, shuningdek, t vaqtining o'zi tushuntirish o'zgaruvchilari sifatida …

2 / 33

lan bir qatorda ularning kechikish qiymatlarini o'z ichiga olgan modellardir: yt = a0 + b0 * xt +b1 * xt-1 + … + be * xt-e +et, bu erda e - omilning natijaga ta'siri kechikishini tavsiflovchi qiymat kechikish deb ataladi. 2. avtoregressiv modellar - natijaning kechikkan qiymatlari (endogen o'zgaruvchilar) omil o'zgaruvchilari sifatida modelga kiritilgan modellar. yt = a + b0 * xt + b1 * yt-1 + … + be * yt-e + et, vaqtinchalik kechikish o'zgaruvchisi vaqtning o'tgan nuqtalarida natijaviy xususiyatdagi o'zgarishlarni shakllantiradigan ko'plab omillarning ta'siri tufayli yuzaga keladi. masalan, joriy davrdagi sotuvdan tushgan daromadga oldingi davrlardagi reklama xarajatlari ta'sir qiladi. samarali xarakteristikaning kutilgan yoki istalgan darajasini yoki t vaqtidagi omillardan birini tavsiflovchi o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan modellar. ushbu daraja noma'lum deb hisoblanadi va oldingi vaqtdagi (t-1) mavjud bo'lgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda aniqlanadi. ushbu modellar 2 turga bo'linadi: 1. moslashuvchan kutishlar modellari xt+1 omil xarakteristikasining kutilayotgan qiymatini hisobga …

3 / 33

laq o‘zgarishini tavsiflaydi. hozirgi vaqtda (t+1) xt o'zgaruvchisining yt unumdorlik ko'rsatkichiga umumiy ta'siri quyidagicha bo'ladi: (b0+b1). hozirgi vaqtda (t+2) mos ravishda (b0+b1+b2) va hokazo. , (r 0 va => shunday qilib, bi mos keladigan bi qiymatlari uchun og'irlikdir va bi vaqtdagi (t+i) natijada olingan atributdagi umumiy o'zgarish ulushini o'lchaydi. o'rtacha kechikish - bu o'rtacha arifmetik og'irlik sifatida topilgan kechikish: e = (3) o'rtacha kechikish - endogen o'zgaruvchining ma'lum bir t vaqtida ekzogen o'zgaruvchining ta'siri ostida o'zgarishining o'rtacha davri. o'rtacha kechikish qiymati qanchalik yuqori bo'lsa, endogen omilning ekzogen omilni o'zgartirishi uchun zarur bo'lgan davr shunchalik uzoq bo'ladi. median kechikish - bu quyidagi shartlar bajarilgan kechikish: taxminan 0,5 (4) o'rtacha kechikish qiymati ekzogen o'zgaruvchining endogenga umumiy ta'sirining yarmi (x ga y) amalga oshiriladigan davrni hisoblashni o'z ichiga oladi. misol: oylik savdo hajmining reklama xarajatlariga bog'liqligini o'rganish natijalariga ko'ra taqsimlangan kechikish bilan quyidagi model olindi: yt = 0.67+4.5xt+3xt-1+1.5xt-2+0.5xt-3 b0 = 4,5 - qisqa …

4 / 33

kzogen xususiyatning kechiktirilgan va joriy qiymatlarining ta'sirining kuchi boshqacha. regressiya koeffitsientlari vaqtning turli nuqtalariga taalluqli endogen va ekzogen o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning kuchini aniqlaydi. agar siz ushbu koeffitsientlarning kechikish qiymatiga bog'liqligini chizsangiz va kechikish strukturasining grafik tasvirini yoki omil o'zgaruvchisining natijaga ta'sirining vaqt taqsimotini olsangiz. 1.2 lag tuzilishining asosiy holatlari bunday modellarga odatiy eng kichik kvadratlarni qo'llash ko'p hollarda quyidagi sabablarga ko'ra qiyin: 1) mustaqil o'zgaruvchining joriy kechikish qiymatlari, qoida tariqasida, chambarchas bog'liq (ko'p chiziqlilik). 2) katta kechikish bilan model qurilgan kuzatuvlar soni kamayadi va uning omil xarakteristikalari soni ortadi, bu esa modeldagi erkinlik darajalarining yo'qolishiga olib keladi. 3) taqsimlangan kechikish modellarida ko'pincha qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi muammosi paydo bo'ladi. bularning barchasi beqaror va samarasiz parametrlarni baholashga olib keladi, shuning uchun ko'p hollarda kechikish strukturasi haqidagi taxmin iqtisodiy fikrlash va ilgari o'tkazilgan iqtisodiy tadqiqotlarga asoslanadi. 2. almon lag usuli almon jurnallari - bu turli tartibli ko'phadlar bilan tavsiflangan tuzilishga ega bo'lgan jurnallar (r …

5 / 33

a+c0*z0+c1*z1+…+cr*zr+er (7) almon usulini qo'llash algoritmlari: 1) maksimal kechikish qiymatini aniqlash e 2) lag tuzilishini tavsiflovchi (r<e) ko‘phadning r darajasini aniqlash. 3) munosabatlar yordamida z0, z1,….,zr qiymatlarini hisoblang. 4) oddiy eng kichik kvadratlar yordamida chiziqli regressiya darajasi parametrlarini (7) aniqlash. (zi multikollinearlik uchun tekshirilishi kerak) (6) munosabatidan foydalanib, biz model parametrlarini hisoblaymiz. · maksimal kechikish qiymatini aniqlash uchun e foydalanishingiz mumkin: · natija va ortda qolgan qiymatlar o'rtasidagi munosabatlarning yaqinligini o'lchash; · har xil e uchun bir nechta regressiya darajalarini qurish va eng yaxshisini tanlash; · kechikish qiymati haqida apriori ma'lumot. r polinomining darajasini aniqlash uchun quyidagi tavsiyalardan foydalanishingiz mumkin: n-darajali polinom lag strukturasidagi ekstremallar sonidan bitta kattaroq bo'lishi kerak; agar kechikish strukturasi bo'yicha empirik ma'lumotlar bo'lmasa, u holda r polinomining darajasi tuzilgan darajalarni qiyosiy baholash orqali eng yaxshi model yordamida aniqlanadi. n ning turli qiymatlari uchun. amalda ular odatda 2-3 tartibli polinomlar bilan chegaralanadi. 3. koikok usuli aytaylik, ma'lum …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 33 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "dinamik ekonometrik modellardan foydalanish"

dinamik ekonometrik modellardan foydalanish. reja: kirish 1. dinamik ekonometrik modellar 1.1 tarqalgan kechikish modellari 1.2 lag tuzilishining asosiy holatlari 2. almon lag usuli 3. koikok usuli 4. avtoregressiya parametrlarini baholash 5. moslashuvchan kutishlar modellari 6. dinamik ekonometrik modellarni amaliy qo'llash xulosa foydalanilgan manbalar ro'yxati kirish ekonometrik tahlil bir zumda va biroz kechikish bilan bir qator iqtisodiy omillarning natija o'zgaruvchisiga ta'sirini o'rganadi. kechikish sabablari quyidagilar: - odamlar xatti-harakatlarining inertsiyasida ifodalangan psixologik omillar; - texnologik omillar; ‒ institutsional omillar; ‒ iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirish mexanizmlari. ekonometrik model dinamik deb ataladi, agar bu model har bir vaqtning har bir nu...

Этот файл содержит 33 стр. в формате DOCX (304,7 КБ). Чтобы скачать "dinamik ekonometrik modellardan foydalanish", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: dinamik ekonometrik modellardan… DOCX 33 стр. Бесплатная загрузка Telegram