avtokorrelyatsiya va chiziqli regressiya modellar taqdimoti (22-variant)

DOCX 9 sahifa 53,3 KB Bepul yuklash

9 sahifa

FaylHub.uz

Telegram orqali yuklab olish

Hajm 53,3 KB

Fayl turi DOCX

Sahifalar 9

Yangilangan Dek 2025

Sahifa ko'rinishi (5 sahifa)

Pastga aylantiring 👇

1 / 9

22-variant 1. davriy qatorlar avtokorrelyasiyasi nimani anglatadi. avtokorrelyasiya koeffisienti qaysi formula yordamida hisoblanadi va uni qanday xususiyatlari bor? 2. chiziqli regression modellar va ularni statistik mohiyatliligini baxolash usullari. 3. korxona sof foydasi va asosiy fondlarning eskirish darajasi to'g'risida quyidagi ma'lumotlar berilgan: asosiy fondlarning eskirish darajasi, % 49 35 41 39 43 41 42 39 47 35 45 43 46 37 sof foyda, mln. so'm 736 197 254 112 145 176 50 76 44 81 40 73 41 30 bu ma'lumotlar asosida quyidagilarni aniqlang: 1) regressiya tenglamasi parametrlari, korrelyasiya indeksini. 2) hosil qilingan model va uning parametrlarini 5% muhimlik darajasi bo'yicha mohiyatliligini tekshiring. xulosalar bering. 3) spirmen ranglar korrelyasiya koeffisienti bo'yicha tekshiring. javoblar 1-savol. qator darajalari avtokorrelyatsiyasi – bu dinamik qatorlarning ketma-ket darajalari orasidagi korrelyatsion bog’lanish: , bu erda: qator darajalarining birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti. bu erda: qator darajalarining ikkinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti. yuqori tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash uchun formulalarni chiziqli …

2 / 9

erkli o’zgaruvchi sifatida t=1,2,…,n vaqt, bog’liq o’zgaruvchi sifatida dinamik qatorning haqiqiy darajalari qatnashadi. trendning eng yaxshi shakllarini saralash kriteriyasi bo’lib, tuzatilgan determinatsiya koeffitsienti hisoblanadi. dinamik qatorlar bo’yicha regressiya modelini tuzishda tendensiyani yo’qotish uchun quyidagi usullar qo’llaniladi. trenddan chetlanish usuli har bir dinamik qator modeli uchun trend qiymatlarini hisoblashni ko’zda tutadi, masala.n va larni hamda va trenddan chetlashishlarni hisoblash. keyingi tahlil uchun berilgan darajalar emas, balki trenddan chetlashishlar qo’llaniladi. ketma-ket ayirmalar usuli shundan iboratki, agar dinamik qator chiziqli tendentsiyaga ega bo’lsa, u holda berilgan ma’lumotlar birinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi: agar parabolik trend bo’lsa, ikkinchi tartibli ayirma bilan almashtiriladi: eksponentsial va darajali trend bo’lgan hollarda ketma-ket ayirmalar usuli berilgan ma’lumotlarning logarifmlariga qo’llaniladi. vaqt omili kiritilgan model quyidagi ko’rinishga ega: . vaqt omili kiritilgan modelning a va b parametrlari ekku bilan aniqlaniladi. qoldiqda avtokorrelyatsiya – bu qoldiqning joriy va avvalgi vaqtdagi qiymatlari orasidagi korrelyatsion bog’lanish. qoldiqda avtokorrelyatsiyani hisoblash uchun darbin-uotson kriteriysi qo’llaniladi …

3 / 9

rrelyatsiya koeffitsienti : chiziqsiz regressiya uchun korrelyatsiya indeksi : bu erda , , tuzilgan modellar sifatini baholash approksimatsiyaning o’rtacha xatoligini hamda determinatsiya keffitsienti qo’llab amalga oshiriladi. approksimatsiyaning o’rtacha xatoligi – natijaviy belgini hisoblangan qiymatlariniyu haqiqiy qiymatlaridan o’rtacha og’ishi: ning mumkin bo’lgan qiymatlari 10 %dan katta bo’lmasligi kerak. regressiya tenglamasining sifatini baholashning f-test –.usuli. bu usulda regressiya tenglamasi va bog’lanish zichligi ko’rsatkichini statistik ma’nodor emasligi haqidagi h0 gipotezani tekshirishdan iborat. buning uchun haqiqiy(fhaq) va fisher f-kriteriyasining tablitsa(fjadv) qiymatlari taqqoslanadi. fhaq quyidagicha topiladi: bu erda n-kuzatuvlar soni, m-erkli o’zgaruvchilar soni. fjadv –berilgan erkinlik darajasi va α ma’nodorlik darajasida tasodifiy faktorlar ta’sirida kriteriyaning bo’lishi mumkin bo’lgan eng katta(maksimal) qiymati. α –ma’nodorlik darajasi, bu y teng bo’lgan qiymatda to’g’ri gipotezani inkor etish ehtimolligi. odatda α 0,05 yoki 0,01ga teng deb olinadi. agar shart bajarilsa baholanayotgan regressiya tenglamasida omillarning tasodifiyligi haqidagi h0 gipoteza rad etiladi hamda regressiya statistik ma’noga egaligi va ishonchliligi tan olinadi. agar …

4 / 9

. 1) hisoblashlarni amalga oshirish uchun quyidagi ishchi jadvalini tuzamiz: y x yx x2 y2 ai,% 1 736 49 36064,00 541696,00 2401,00 336,91 399,09 2 197 35 6895,00 38809,00 1225,00 332,32 -135,32 3 254 41 10414,00 64516,00 1681,00 334,29 -80,29 4 112 39 4368,00 12544,00 1521,00 333,63 -221,63 5 145 43 6235,00 21025,00 1849,00 334,94 -189,94 6 176 41 7216,00 30976,00 1681,00 334,29 -158,29 7 50 42 2100,00 2500,00 1764,00 334,62 -284,62 8 76 39 2964,00 5776,00 1521,00 333,63 -257,63 9 44 47 2068,00 1936,00 2209,00 336,26 -292,26 10 81 35 2835,00 6561,00 1225,00 332,32 -251,32 11 40 45 1800,00 1600,00 2025,00 335,60 -295,60 12 73 43 3139,00 5329,00 1849,00 334,94 -261,94 13 41 46 1886,00 1681,00 2116,00 335,93 -294,93 14 30 37 1110,00 900,00 1369,00 332,98 -302,98 jami 2055,00 582,00 89094,00 735849,00 24436,00 4682,66 -2627,66 0,00 o’rtacha qiymat 293,57 83,14 12727,71 105121,29 3490,86 668,95 -375,38 0,00 σ 665,76 188,55 …

5 / 9

bo’lgan bog’lanishni tasodifiy xususiyatga egaligi haqidagi h0 gipotezani qabul qilish kerakligini va tenglama parametrlari hamda bog’lanish zichligini statistik ma’noga ega emasligini ko’rsatadi. 3) spirmen ranglar korrelyasiya koeffisienti bo'yicha tekshiring. y belgisi va x faktoriga ranglarni beramiz. ya’ni yuqoridagi jadval asosida eng pastdan yuqorisiga qarab ballab boramiz minimum 1 va maksimum 14 ball beriladi: x y ранг x, dx ранг y, dy 49 736 14 14 35 197 1 12 41 254 6 13 39 112 4 9 43 145 9 10 41 176 6 11 42 50 8 5 39 76 4 7 47 44 13 4 35 81 1 8 45 40 11 2 43 73 9 6 46 41 12 3 37 30 3 1 matritsada 1 seriyasining tegishli darajalari (bir xil tartib raqami) bo'lgani uchun biz ularni qayta shakllantiramiz. saflarni qayta tuzish unvonning ahamiyatini o'zgartirmasdan amalga oshiriladi, ya'ni tegishli nisbatlar (ko'proq, kamroq yoki teng) tartib raqamlari o'rtasida …

Ko'proq o'qimoqchimisiz?

Barcha 9 sahifani Telegram orqali bepul yuklab oling.

To'liq faylni yuklab olish

"avtokorrelyatsiya va chiziqli regressiya modellar taqdimoti (22-variant)" haqida

22-variant 1. davriy qatorlar avtokorrelyasiyasi nimani anglatadi. avtokorrelyasiya koeffisienti qaysi formula yordamida hisoblanadi va uni qanday xususiyatlari bor? 2. chiziqli regression modellar va ularni statistik mohiyatliligini baxolash usullari. 3. korxona sof foydasi va asosiy fondlarning eskirish darajasi to'g'risida quyidagi ma'lumotlar berilgan: asosiy fondlarning eskirish darajasi, % 49 35 41 39 43 41 42 39 47 35 45 43 46 37 sof foyda, mln. so'm 736 197 254 112 145 176 50 76 44 81 40 73 41 30 bu ma'lumotlar asosida quyidagilarni aniqlang: 1) regressiya tenglamasi parametrlari, korrelyasiya indeksini. 2) hosil qilingan model va uning parametrlarini 5% muhimlik darajasi bo'yicha mohiyatliligini tekshiring. xulosalar bering. 3) spirmen ranglar korrelyasiya koeffisienti bo'yicha te...

Bu fayl DOCX formatida 9 sahifadan iborat (53,3 KB). "avtokorrelyatsiya va chiziqli regressiya modellar taqdimoti (22-variant)"ni yuklab olish uchun chap tomondagi Telegram tugmasini bosing.

Teglar: avtokorrelyatsiya va chiziqli r… DOCX 9 sahifa Bepul yuklash Telegram