vaqtli qatorlarni regression tahlili

PPT 28 стр. 1,6 МБ Бесплатная загрузка

28 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 1,6 МБ

Тип файла PPT

Страницы 28

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 28

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya o’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti “statistika va ekonometrika” kafedrasi “ekonometrika” fanidan vaqtli qatorlarni regression tahlili mavzusida tayyorlangan ma’ruza. ro’ziyev a.i 1.bir o’lchovli dinamik qatorlarni modellshtirish. vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari. 2.vaqtli qatorlar darajalarining avtokorrelyatsiyasi. 3.vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish 1 . vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar fazoviy modellar deb, ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan modellar esa vaqtli qatorlar modellari deb ataladi. vaqtli qatorlar– bu ma’lum bir ko’rsatkichning bir qancha ketma-ket kelgan momentlar yoki davrlardagi qiymatlar yig’indisidir. vaqtli qatorlarning har bir darajasi bir qancha omillarning ta’siri natijasida yuzaga keladi va bu omillarni shartli ravishda uchta guruhga bo’lish mumkin: qatorning tendentsiyasini shakllntiruvchi omillar; qatorning tsiklik tebranishini shakllantiruvchi omillar; tasodifiy omillar. omillarni …

2 / 28

lashtirish vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri qator darajalarini vaqtga bog’liqligini yoki trendni tavsiflovchi analitik funktsiyalarni tuzishdan iborat. bu usul vaqtli qatorlarni analitik tekslash deb ataladi. trendlarni tuzish uchun ko’proq quyidagi funktsiyalar qo’llaniladi: chiziqli trend: giperbola: eksponentsial trend: ko’rsatkichli funktsiya shaklidagi trend: ikki va undan yuqori tartibli parabola: tendentsiya turlarini aniqlashning bir qancha usullari mavjud. eng ko’p tarqalgan usullar qatoriga o’rganilayotgan jarayonni sifat jihatidan tahlil qilish, qator darajalarini vaqtga bog’liqligi grafigini qurish va uni tahlil qilish, dinamikaning ayrim asosiy ko’rsatkichlarini hisoblash usullarini kiritish mumkin. tendentsiya turlarini aniqlashda qator darajalarining avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini qo’llash mumkin. tendentsiya turi berilgan va qayta tuzilgan qatorlar darajalari bo’yicha hisoblangan birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini solishtirish yo’li bilan aniqlanadi. trend parametrlarini hisoblash. misol.«n»-yilning 10 oyi nominal oylik ish haqining oylar bo’yicha «n-1»-yilning dekabr oyidagi darajasiga nisbatan foiz hisobida o’sish sur’ati haqidagi ma’lumotlar 1-jadvalda berilgan. oylar nominal oylik ish haqining o’sish sur’ati oylar nominal oylik ish haqining …

3 / 28

ga ekanligidan dalolat beradi. bu qatorning darajalari va darajalarning logarifmlari bo’yicha avtokorrelyatsiya koeffitsientlari qiymatlarining taxminan teng bo’lishi quyidagi xulosani keltirib chiqaradi: agar qator chiziqli bo’lmagan tendentsiyaga ega bo’lsa, demak u aniq bo’lmagan shaklda ifodalangan. shuning uchun qatorning tendentsiyasini modellashtirish uchun ham chiziqli, ham chiziqli bo’lmagan funktsiyalardan foydalanish mumkin, masalan darajali yoki eksponentsial trendlardan. “n”-yilning 10 oyi nominal ish haqining “n-1”- yilning dekabr oyi darajasiga nisbatan foiz hisobida o’sish sur’ati davriy qatori uchun trendlar tenglamalari trend turi tenglama chiziqli 0,887 0,873 ikkinchi tartibli parabola 0,937 0,920 darajali 0,939** 0,931** eksponentsial 0,872** 0,856** giperbola ko’rinishida 0,758 0,728 *qavs ichida regressiya koeffitsientining standart hatoliklari ko’rsatilgan ** determinatsiya koeffitsientlari chiziqli holga keltirilgan regressiya tenglamalari asosida hisoblangan n”- yilning 10 oyi nominal ish haqining o’sish sur’ati dinamikasi 1-rasmdagi grafikdan o’suvchi trend borligini ko’rish mumkin. chiziqli trend ham bo’lishi mumkin. keyingi tahlillar uchun qatorning darajalari va ularning logarifmlari bo’yicha avtokorrelyatsiya koeffitsientlarini aniqlaymiz (2-jadval). 3. mavsumiy va …

4 / 28

idan iborat deb qaraladi. ikkala modeldan birini tanlash masumiy tebranishning strukturasini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. additiv va multiplikativ modellarni tuzish vaqtli qatorning har bir darajasi uchun t, s va e kompnentalarning qiymatlarini hisoblashga olib keladi. modelni tuzish jarayoni bir necha bosqichdan iborat: 1. berilgan qatorni sirg’anchiq o’rtacha usul bilan tekslash; 2. s – mavsumiy komponentaning qiymatini hisoblash; 3. qator tenglamasidan mavsumiy komponentalarni chiqarib tashlash va additiv modelda (t+e) yoki multiplikativ modelda (t·e) tekslangan qiymatlarni topish; 4. (t+e) yoki (t·e) darajalarni analitik tekslash va hosil bo’lgan trend tenglamasini qo’llab t ning qiymatlarini hisoblash; 5. hosil bo’lgan modelda (t+e) yoki (t·e)ning qiymatlarini hisoblash; 6. mutloq va/yoki nisbiy hatoliklarni hisoblash. vaqtli qatorning additiv modelini tuzish: 1-qadam. sirg’anchiq o’rtacha usuli bilan qatorni tekslaymiz. buning uchun: a) qatorning har to’rt chorakdagi darajalari yig’indisini bir davrga surgan holda hisoblaymiz va shartli yillik elektrenergiya iste’moli hajmini topamiz(jadvalning uchunchi ustuniga bir chorak pastga yozamiz); v) yig’indini 4ga …

5 / 28

modelning t komponentasini aniqlaymiz. buning uchun (t+e) qatorni chiziqli trend yordamida analitik tekslaymiz. 5-qadam. qatorning additiv modelda olingan qiymatlarini topamiz. buning uchun tning darajalariga mos choraklar uchun masumiy komponentalarni qo’shib chiqamiz . 6-qadam. additiv modelni qurish usuliga asosan modelning hatolarini hisoblash e = y - (t + s) e’tiboringiz uchun tashakkur !!! ; ˆ t b a y t × + = ; / ˆ t b a y t + = ; ˆ t b a t e y × + = ; ˆ b t t a y × = . ... ˆ 2 2 1 k k t t b t b t b a y × + + × + × + = * × + = ) 595 , 0 ( 72 , 4 66 , 82 ˆ t y t * * × - × + = ) 187 , 0 ( ) 11 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 28 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "vaqtli qatorlarni regression tahlili"

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya o’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti “statistika va ekonometrika” kafedrasi “ekonometrika” fanidan vaqtli qatorlarni regression tahlili mavzusida tayyorlangan ma’ruza. ro’ziyev a.i 1.bir o’lchovli dinamik qatorlarni modellshtirish. vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari. 2.vaqtli qatorlar darajalarining avtokorrelyatsiyasi. 3.vaqtli qatorlar tendentsiyasini modellashtirish 1 . vaqtli qatorlarning asosiy unsurlari ekonometrik modellarni ikki turdagi ma’lumotlar asosida qurish mumkin: turli ob’ektlar to’plamini ma’lum bir vaqtdagi holatini tavsiflovchi ma’lumotlar; bitta ob’ektning holatini qator ketma-ket kelgan vaqtda tavsiflovchi ma’lumotlar. birinchi turdagi ma’lumotlar asosida tuzilgan mod...

Этот файл содержит 28 стр. в формате PPT (1,6 МБ). Чтобы скачать "vaqtli qatorlarni regression tahlili", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: vaqtli qatorlarni regression ta… PPT 28 стр. Бесплатная загрузка Telegram