iqtisodiy ko’rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish

PPT 22 стр. 3,1 МБ Бесплатная загрузка

22 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 3,1 МБ

Тип файла PPT

Страницы 22

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 22

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya 9-mavzu. iqtisodiy ko’rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish iqtisodiy jarayonlarni bashoratlash tushunchasi, iqtisodiy bashoratlarni tasniflanishi va bashoratlash bosqichlari 2. davriy qatorlar va iqtisodiy ma’lumotlarga qo’yiladigan talablar 3. iqtisodiy jarayonlar dinamikasi asosiy ko’rsatkichlari va ular yordamida bashoratlash 4. iqtisodiy jarayonlarni bashoratlashda o’sish egri chizig’i modelini qo’llanishi 1. ikki davriy qatorning o’zaro bog’lanishlarini statistik baholashning o’ziga xos xususiyatlari vaqtli qatorlar shaklida berilgan o’zgaruvchilarning bog’lanishlarini sabab va oqibatlarini o’rganish ekonometrik modellashtirishda eng murakkab masalalardan hisoblanadi. vaqtli qatorlarning har bir darajasi uchta asosiy komponentalar: tendentsiya, tsiklik yoki mavsumiy va tasodifiy komponentalardan iborat. ushbu komponentalarning mavjud bo’lishi vaqtli qatorlarning korrelyatsion-regression tahlili natijalariga qanday ta’sir etishini ko’rib chiqamiz. vaqtli qatorlar darajalaridan masumiy komponentalarni chiqarib tashlashni additiv va multiplikativ modellar qurish usullaridan foydalangan holda amalga oshirish mumkin. agar vaqtli qatorlar tendentsiyaga ega bo’lsa korrelyatsiya koeffitsientining mutloq qiymati yuqori bo’ladi(x va y qatorlarning tendentsiyalari ustma-ust tushsa korrelyatsiya koeffitsienti musbat, qarama – qarshi yo’nalishda …

2 / 22

tlari orasidagi korrelyatsion bog’lanishda ifodalanadi. bunday bog’lanishlar “qoldiqlardagi avtokorrelyatsiya” deyiladi. tendentsiyalarni yo’qotishning barcha usullarining mohiyati - vaqt omilini qator darajalariga ta’sirini yo’qotish yoki un belgilab qo’yishdan iborat. tendentsiyalarni yo’qotish usullarini ikki guruhga bo’lish mumkin: berilgan qator darajalarini tendentsiyaga ega bo’lmagan yangi o’zgaruvchilarga o’zgartirish usullari. vaqt omilini modelning bog’liq va bog’liq bo’lmagan o’zgaruvchilariga ta’sirini ajratgan holda berilgan qatorlarning o’zaro bog’lanishini o’rganishga asoslangan usullar. -- berilgan qator darajalarini tendentsiyaga ega bo’lmagan yangi o’zgaruvchilarga o’zgartirish usullari: o’zgartirilgan o’zgaruvchilar o’rganilayotgan vaqtli qatorlarda o’zaro bog’lanishlarni tahlil qilishda foydalaniladi. bu usullar yordamida har bir vaqtli qatorda t trend komponentalari bevosita yo’qotiladi. ushbu guruhga ikki usul: ketma-ket ayirmalar va trenddan chetlanish kiradi; -- vaqt omilini modelning bog’liq va bog’liq bo’lmagan o’zgaruvchilariga ta’sirini ajratgan holda berilgan qatorlarning o’zaro bog’lanishini o’rganishga asoslangan usullar: o’z navbatida bu usul vaqtli qatorlarning regressiya modeliga vaqt omilini kiritish usuli ham deyiladi. tendentsiyalarni yo’qotishning barcha usullari trenddan chetlanish usuli ketma-ket ayirmalar usuli regressiya modeliga …

3 / 22

atorlarning o’zaro bog’liqligning keyingi tahlili berilgan darajalarni qo’llab emas, balki va trenddan og’ishlarni qo’llagan (hosil bo’lgan qatorlarda trend bo’lmagan) holda amalga oshiriladi. trenddan chetlanish usuli yakuniy iste’molga harajatlar va jami daromad(shartli p. b.) yillar 1 2 3 4 5 6 7 8 yakuniy iste’molga harajatlar, yt 7 8 8 10 11 12 14 16 jami daromad, xt 10 12 11 12 14 15 17 20 berilgan ma’lumotlar asosida amalga oshirilgan korrelyatsion-regression tahlil natijasida quyidagilarni olamiz: -regressiya tenglamasi - korrelyatsiya koeffitsienti -kovariatsiya koeffitsienti yakuniy iste’molga harajatlar va jami daromadlar chiziqli trendlarining parametrlari hisob-kitobiing natijalari ko’rsatkichlar yakuniy iste’molga harajatlar jami daromad ozod had(konstanta) regressiya koeffitsienti regressiya koeffitsientining standart hatoligi r-kvadrat kuzatuvlar soni erkinlik darajasi soni 5,071428 1,261904 0.101946 0,962315 8 6 8,035714 1,297619 0,179889 0,896611 8 6 yakuniy iste’molga harajatlar va jami daromad vaqtli qatorlari uchun trend komponentalari va xatolar t, vaqt 1 7 10 6,33 9,34 0,67 0,66 2 8 12 …

4 / 22

ga ega bo’lsa, u holda berilgan qator darajalarini zanjirsimon mutloq qo’shimcha o’sish (birinchi tartibli ayirma) bilan almashtirib tendentsiyani yo’qotish mumkin. bo’lsin, bu erda - tasodifiy xatolik. ketma-ket ayirmalar usuli u holda bu erda b – vaqtga bog’liq bo’lmagan koeffitsient. kuchli tendentsiya mavjud bo’lganda -qoldiq etarlicha kichik bo’lib u tasodifiy xususiyatga ega. shuning uchun qator darjalarining birinchi taribli ayirmasi o’zgaruvchi vaqtga bog’liq emas, ulardan keyingi tahlillarda foydalanish mumkin. agar vaqtli qator ikkinchi tartibli parabola shaklidagi tendentsiyaga ega bo’lsa, u holda uni yo’qotish uchun qatorning berilgan darajalarini ikkinchi tartibli ayirmaga almashtirish mumkin. bo’lsin. u holda ikkinchi tartibli ayirmani aniqlaymiz: korrelyatsion-regression tahlilda qandaydir omilni natijaga va modelga kiritilgan boshqa omillarga ta’sirini hisobga olish imkoniyati bo’lsa, uning ta’sirini yo’qotish mumkin. bu usul, vaqt omilini bog’liq bo’lmagan omil sifatida modelga kiritish orqali tendentsiyani hisobga olish mumkin bo’lgan hollarda vaqtli qatorlarni taxlil qilishda keng qo’llaniladi. regressiya modeliga vaqt omilini kiritish usuli vaqt omili kiritilgan ushbu bunday …

5 / 22

. ( 2 ) ) 1 ( ) 1 ( ( 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 - - - - + × × + - = = + - × + - × + - + × + × + = - = d t t t t t t t t b b b t b t b a t b t b a y y e e e e ) 2 ( 2 )) ( ) 1 ( 2 ( ) ( 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 - - - + × - + × = = - + - × × + - - - - + × × + - = d - d = d t t t t t t b t b b b t …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 22 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "iqtisodiy ko’rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish"

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya 9-mavzu. iqtisodiy ko’rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish iqtisodiy jarayonlarni bashoratlash tushunchasi, iqtisodiy bashoratlarni tasniflanishi va bashoratlash bosqichlari 2. davriy qatorlar va iqtisodiy ma’lumotlarga qo’yiladigan talablar 3. iqtisodiy jarayonlar dinamikasi asosiy ko’rsatkichlari va ular yordamida bashoratlash 4. iqtisodiy jarayonlarni bashoratlashda o’sish egri chizig’i modelini qo’llanishi 1. ikki davriy qatorning o’zaro bog’lanishlarini statistik baholashning o’ziga xos xususiyatlari vaqtli qatorlar shaklida berilgan o’zgaruvchilarning bog’lanishlarini sabab va oqibatlarini o’rganish ekonometrik modellashtirishda eng murakkab masalalardan hisoblanadi. vaqtli qatorlarning har bir darajasi uchta...

Этот файл содержит 22 стр. в формате PPT (3,1 МБ). Чтобы скачать "iqtisodiy ko’rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: iqtisodiy ko’rsatkichlarni prog… PPT 22 стр. Бесплатная загрузка Telegram