dinamik ekonometrik modellar

DOC 7 стр. 135,0 КБ Бесплатная загрузка

7 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 135,0 КБ

Тип файла DOC

Страницы 7

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 7

20-mavzu. dinamik ekonometrik modellar reja: 1. dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati. 2. lag o‘zgaruvchili modellar va ularning turlari 3. lag taqsimlanishi modellari parametrlarini interpretatsiya qilish 4. almon lagi tayanch so’zlar: lag, taqsimlangan lag modeli, adaptiv kutilmalar, koyka, almon lagi, avtoregressiya 1. dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati. agar muayan t davr holatiga model tarkibiga kiruvchi o‘zgaruvchilar ham joriy davr ko‘rsatkichini,ham o‘tgan davr ko‘rsatkichlarini qamrab olsa,ya’ni ushbu model har davr holatiga tadqiq qilinayotgan o‘zgaruvchilar dinamikasini aks ettirsa dinamik ekonometrik model deyiladi. dinamik modellar indikatorlar orasidagi bog‘liqliklarni o‘rganishda, o‘zgaruvchan va t vaqtning avvalgi qiymatlari, shuningdek, vaqtning o‘zgaruvchanligini tahlil qilish uchun tushuntirish o‘zgaruvchilar sifatida qo‘llaniladi. dinamik ekonometrik modellar, ma’lum bir vaqtning o‘zida joriy va oldingi davrlarga tegishli o‘zgaruvchan qiymatlarni hisobga olgan modellar. modelga bevosita kiritilgan lag o‘zgaruvchilardan iborat bo‘lgan modellar. ularni asosan ikki turga ajratish mumkin : · lag o‘zgaruvchilarining taqsimlangan modellar: bunday modellarda omil o‘zgaruvchilarning joriy miqdorlari bilan bir …

2 / 7

odalaydigan o‘zgaruvchilar kiritilgan modellar. bu daraja noma’lum va o‘tgan davr oralig‘ida (t-1) joylashgan ma’lumotlar hisobga olingan holda aniqlanadi. ular quyidagi tarzda taqsimlanadi: · adaptiv kutilmalar modeli (bunday modellarda omil belgi x*t+1 ning kutilgan darajasi hisobga olinadi . masalan, (t+1) davrda kutilgan ish haqi miqdori t joriy davrda ishsizlik darajasiga ta’sir qiladi. · to‘liqsiz (qisman) korrektirovka qilingan modellar. bunday modellarda natijaviy belgining kutilgan miqdori y*t+1 hisobga olinadi. masalan,foydaning haqiqiy miqdori xt ko‘zlangan divedent miqdoriga( y*t )ta’sir qiladi. dinamik ekonometrik modellarni tuzishning xusussiyatlari: · vaqtinchalik lagni tanlash va va tuzilmasini aniqlashda; · ekku ning buzilishi oqibatida parmetrlashtirishning maxsus metodlaridan foydalanishda; · ikkita dinamik modellar o‘rtasida o‘zaro aloqalarning mavjudligida. lag taqsimlanishi modeli parametrlarini aniqlash. nafaqat omil o‘zgaruvchilarning joriy davr miqdorlaridan ,shu bilan birga omil o‘zgaruvchilarning lag miqdorlaridan iborat modellar lag taqsimlanishii modellari deyiladi. 3. lag taqsimlanishi modellari parametrlarini interpretatsiya qilish p tartibdagi lag taqsimlanishi modeli quyidagi ko‘rinishga ega ushbu model agar ayrim t …

3 / 7

holda aytish mumkinki, xt o‘zgaruvchining t vaqtda bir birlikka o‘zgarishi l vaqtlar momentlari orqali natijaviy belgining (bo+b1 +…+bl) mutlaq miqdorda umumiy o‘zgarishiga olib keladi. quyidagi shartli belgini kiritamiz: b miqdori uzoq muddatli multiplikator deb ataladi.u uzoq muddatli t+l davrda u belgining mutlaq o‘zgarishi x omil belgining bir birlikka o‘zgarishi natijasida yuz beradi. aytaylik, (j=bj / b, j=0…l. bu modelning lag taqsimlanishi aks etgan nisbiy koefitsiyentlari hisoblanadi. agar bj ning barcha koefitsiyentlari bir belgiga ega bo‘lsa ,har qanday j uchun quyidagi nisbat o‘rinli 0<(j<1, ( (j=1, j=0…l. bu holda (j nisbiy koefitsiyentlar ularga mos kelgan bj kelgan koefiitsentlarning vaznlari hisoblanadi.ularning har biri t+j vaqtda natijaviy belgining salmog‘ining umumiy o‘zgarishini o‘lchaydi. o‘rtacha lag quyidagi formula asosida aniqlanadi va t vaqt momentida omil belgining o‘zgarishi ta’siri ostida natijaviy belgining o‘zgarishi uchun ketadigan o‘rtacha davrni aks ettiradi. o‘rtacha lagning kichik miqdori omil belgining o‘zgarishiga natijaviy belgining nisbatan tez ta’sirchanligini ko‘rsatadi. uning yuqori miqdori omil …

4 / 7

asa d va ye variantlar ko‘rinishida bo‘ladi. v rasmdagi tendensiyaning asosiy xusussiyati –lag ta’sirlarning nisbatan simmetrikligi bo‘lib,ba’zi hollarda natijaga omil belgilarning kuchli ta’siri g,d.e rasmda ifodalangan grafiklar lagning polinominal tuzilmasiga ega. 4. almon lagi almon lagi – polinomlar yordamida tuzilmani ifodalovchi laglardir. k darajadagi polinom shaklida j lag miqdoriga bog‘liq bj koefitsiyentlar bog‘liqligini ifodalovchi modelni quyidagicha tasvirlash mumkin. almon lagi parametrlari modeldagi bj koefitsiyentlardan har birini quyidagicha yozish mumkin: umumiy holda: quyidagi belgilashlarni kiritamiz: u holda model ko‘rinishi quyidagi ko‘rinishga keladi: taqsimlangan lag modellari parmetrlarini hisoblash uchun almon metodini qo‘llash jarayoni quyidagi bosqichlarni qamrab oladi: 1. l lagning maksimal miqdori aniqlanadi. 2. lag tarkibini bayon qiluvchi k polinom darajasi aniqlanadi. 3. nisbatlar bo‘yicha o‘zgaruvchilarning miqdori hisoblanadi. 4. chiziqli regressiya tenglamasi parametrlari aniqlanadi. 5. taqsimlangan lag modellarining parametrlari hisoblanadi. almon metodi orqali parametrlashtirish xusussiyatlari · lagning kichik qismini tanlash omillarni hisobga olishda ayrim yo‘qotishlarga olib keladi,bu esa natijaga sezilarli ta’sir qiladi. …

5 / 7

un nazorat savollari 1. dinamik ekonometrik model nima? 2. dinamik ekonometrik modellarning qanday turlari mavjud? 3. lag o’zgaruvchilar nima? _1734281825.unknown _1734281826.unknown _1734281827.unknown _1734281828.unknown _1734281829.unknown _1734281830.unknown _1734281831.unknown _1734281832.unknown _1734281833.unknown _1734281834.unknown _1734281835.unknown _1734281836.unknown _1734281837.unknown д tltlttt xbxbxbay   ... 110 tttt ycxbay  110 tltlttt xbxbxbay   ... 110 tptpttt xbxbxbay   ... 110 . ... 1 0 b b b b l = + + + å = × = l j j j l 0 b å = » me l j j 0 . 5 , 0 b t t t t t t x x x x y e + + + + + - = - - - 3 2 1 5 , 0 5 , 1 0 , 3 5 , 4 67 , 0 053 , 0 5 , 9 5 , 0 158 , 0 5 , 9 5 , 1 …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 7 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "dinamik ekonometrik modellar"

20-mavzu. dinamik ekonometrik modellar reja: 1. dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati. 2. lag o‘zgaruvchili modellar va ularning turlari 3. lag taqsimlanishi modellari parametrlarini interpretatsiya qilish 4. almon lagi tayanch so’zlar: lag, taqsimlangan lag modeli, adaptiv kutilmalar, koyka, almon lagi, avtoregressiya 1. dinamik ekonometrik modellar, ularning mohiyati va ahamiyati. agar muayan t davr holatiga model tarkibiga kiruvchi o‘zgaruvchilar ham joriy davr ko‘rsatkichini,ham o‘tgan davr ko‘rsatkichlarini qamrab olsa,ya’ni ushbu model har davr holatiga tadqiq qilinayotgan o‘zgaruvchilar dinamikasini aks ettirsa dinamik ekonometrik model deyiladi. dinamik modellar indikatorlar orasidagi bog‘liqliklarni o‘rganishda, o‘zgaruvchan va t vaqtning avvalgi qiymatlari,...

Этот файл содержит 7 стр. в формате DOC (135,0 КБ). Чтобы скачать "dinamik ekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: dinamik ekonometrik modellar DOC 7 стр. Бесплатная загрузка Telegram