ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash

DOC 4 стр. 422,5 КБ Бесплатная загрузка

4 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 422,5 КБ

Тип файла DOC

Страницы 4

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (4 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 4

3-mavzu. regressiyaning koeffitsientining va korrelyatsiya koeffitsientining statistik ahamiyatini baholash. reja: 1. ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash. 2. korrelyatsiya koefftisientining statistik ahamiyatini baholash. 3. ishonchlik intervallari tayanch iboralar: styudent mezoni, t-statistika, ishonch intervallari, standart xato, chegaraviy xato 1. ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash. styudentning t mezoni. mazkur mezon styudent taxallusli ingliz matematigi uilyam gosset tomonidan ishlab chiqilgan. styudentning t taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus belgilangan. t taqsimot taqsimlagichli suratga ega bo’lgan qiymat munosabatlarida, keyinchalik arifmetik o’rtacha qiymat taqsimlashda uchraydi. bu erda m – bosh o’rtacha, v – erkinlik darajasi soni (n-1), , - tegishli tanlama to’plam arifmetik o’rtacha qiymati va o’rtacha kvadratik chetlanishi. styudentning t mezoniga asosan regressiya tenglamalari parametrlarining statistik ahamiyatliligi quyidagi formula orqali baholanadi: bu erda – kuzatuvlar soni, – omil belgilar soni. shuningdek, – determinatsiya koefftisienti bo’lib quyidagi formula orqali topiladi: baholangan qiymatlar styudentning t mezoni jadval qiymati bilan solishtiriladi. bunda erkinlik darajasi soni d.f. deb olinadi. agar …

2 / 4

mashtiriladi. to’plam korrelyatsiya koeffitsienti r kvadratik xatoga ega bu erda k – regressiya koeffitsientlari soni. shunday qilib, t mezonning empiric qiymati quyidagi formula bo’yicha aniqlanadi: bu erda n-k-1 – erkinlik darajalari soni; jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. ekonometrik modellarni tahlil qilayotganda darajalar tebranuvshanligi ikki jihatdan qaralishi mumkin. birinshidan, ular o’rganilayotgan jarayon yoki hodisalarning rivojlanish qonuniyatlari namoyon bo’lishi ushun halaqit qiladigan «tasodifiy to’siqlar» yoki «axborot shovqinlari» sifatida talqin etiladi. shu sababli darajalarni ulardan «tozalash», ya’ni tasodifiy to’siqlarni dinamikaning juz’iy tomonlari sifatida bartaraf qilish yoki juda bo’lmaganda ta’sir kuchini zaiflashtirish yo’llarini topish va ilmiy asoslash zaruriyati tug’iladi. 3. ishonchlik intervallari ishonch intervallari - berilgan ahamiyatlilik darajasiga mos keladigan, unda aniqlanayotgan ko’rsatkichlarning aniq qiymatlari ma'lum ishonch darajasi bilan yotadigan chegaralarni belgilaydi. chiziqli regressiya tenglamasi bo’yicha ishonch intervallarini hisoblash uchun avval a va b parametrlar uchun chegaraviy xatoliklar topib olinadi: bu erda – styudent t-mezonining jadval qiymati. hamda lar esa chiziqli regressiyaning standart xatoliklari: chiziqli …

3 / 4

mezon orqali baholanadi? 4. ishonch intervallari qanday hisoblanadi? 5. intervalli prognozlar nima? _1820060716.unknown m n - =

4 / 4

ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash - Page 4

Хотите читать дальше?

Скачайте все 4 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash"

3-mavzu. regressiyaning koeffitsientining va korrelyatsiya koeffitsientining statistik ahamiyatini baholash. reja: 1. ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash. 2. korrelyatsiya koefftisientining statistik ahamiyatini baholash. 3. ishonchlik intervallari tayanch iboralar: styudent mezoni, t-statistika, ishonch intervallari, standart xato, chegaraviy xato 1. ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash. styudentning t mezoni. mazkur mezon styudent taxallusli ingliz matematigi uilyam gosset tomonidan ishlab chiqilgan. styudentning t taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus belgilangan. t taqsimot taqsimlagichli suratga ega bo’lgan qiymat munosabatlarida, keyinchalik arifmetik o’rtacha qiymat taqsimlashda uchraydi. bu erda m – bosh o’rtacha, v – ...

Этот файл содержит 4 стр. в формате DOC (422,5 КБ). Чтобы скачать "ekonometrik modellar koefftisientlarining ishonchliligini baholash", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: ekonometrik modellar koefftisie… DOC 4 стр. Бесплатная загрузка Telegram