dinamik ekonometrik modellar

DOC 6 sahifa 60,5 KB Bepul yuklash

6 sahifa

FaylHub.uz

Telegram orqali yuklab olish

Hajm 60,5 KB

Fayl turi DOC

Sahifalar 6

Yangilangan Dek 2025

Sahifa ko'rinishi (5 sahifa)

Pastga aylantiring 👇

1 / 6

21 mavzu. dinamik ekonometrik modellar 6.1. dinamik ekonometrik modellar tushunchasi 6.2. taqsimlangan lagli modellar parametrlarini aniqlash 6.2.1. almon modellari 6.2.2. misol 6.2.3. koy k modellari 6.2.4. adaptiv kutishlar modellari 6.1. dinamik ekonometrik modellar tushunchasi dinamik ekonometrik modellar - bu ayni paytda modelga kiruvchi, joriy va oldingi vaqti lahzalariga taalluqli o'zgaruv- chilar qiymatlarini hisobga oluvchi modellar. barcha dinamik ekonometrik modellar shartli ravishda ikkita turga bo'linadi. ularda o'zgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi o'zgaruv- chilarni o'z ichiga olgan modellar. ularda o'zgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar. ushbu modellar ham ikki turga bo'linadi. ularda o'zgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar. taqsimlangan lagli modellar u/ =ts) + + + "' + xt~l bunday modellarda omilli o'zgaruvchilarning joriy qiymat- lari bilan bir qatorda ularning lagli qiymatlari ham mavjud avtoregression modellar bunday modellarda natijaning (endogen o'zgaruvchilarning) lag qiymatlari modelga omilli …

2 / 6

$an birini tavsiflovchi o'zgaruvchi- larni o'z ichiga olgan modellar. adaptiv kutishlar modellari. bunday modellarda x*r / omilli belgining kutilayotgan qiymati hisobga olinadi. masalan, (t- 7) davrda kutilayotgan ish xaqining qiymati t joriy davrdagi ishsizlik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. bunday modellarda u*, \ natijali belgining kutilayotgan qiymati hisobga olinadi. masalan, x} foydaning haqiqiy hajmi y*t dividendlarning istalgan darajasiga ta'sir ko'rsatadi. dinamik ekonometrik modellarni tuzishning o'ziga xos xusu- siyatlarini hisobga olish lozim. dinamik ekonometrik modellarni tuzishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat. vaqt lagining tarkibini tanlash va aniqlash. eku asoslarining buzilishi oqibatida maxsus parametrlash usullaridan foydalanish. ikkita dinamik model o'rtasida o'zaro bog'liqlikning mavjudligi 6.2. taqsimlangan lagli modellar parametrlarini aniqlash taqsimlangan lagli model - bu u, = aa+aox, + + g 2. taqsimlangan lagli modellar parametrlarini aniqlash taqsimlangan lagli model - bu u, = aa+aox, + + g, taqsimlangan lagli modeldax,o'zgaruvchi oldidagi «o regressiya koeffitsienta x lag qiymatlarining ta'sirini hisobga olmagan holda ayrim qat'iy belgilangan …$

3 / 6

endogen (izohlovchi) o'zgaruvchi o'zgaradigan o'rtacha davrni o'zida namoѐn etadi. o'rtacha lag kattaligi kancha yuqori bo'lsa, ekzogen omilning endogen omilning o'zgarishiga moslashishi uchun shuncha uzoq davr zarur. lagning median qiymati t vaqt lahzasidan ekzogen o'zgaruvchining endogen o'zgaruvchiga umumiy ta'sirining yarmi amalga oshiriladigan davrni hisoblab chiqishni nazarda tutadi. ekzogen (izoxdanuvchi) belgi lag va joriy qiymatlarining ta'sir etish kuchi turlicha. regressiya koeffitsientlari ѐrdamida turli vaqt lahzalariga taalluqli bo'lgan endogen (u) va ekzogen (x xt, xp)o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikning kuchi miqdoriy jihatdan o'lchanadi. olingan koeffitsientlarning lag kattaligigava uning tarkibiga bog'liqligini grafik shaklida namoѐn etish mumkin. chiziqli model (a) lag polinomial tarkibining alohida xolati hisoblanadi. lagning ag'darilgan v shaklidagi tarkibi (v) ii darajali polinom bilan approksimatsiyalanadi. (g) grafikda ham ii darajali polinomlar ko'rsatilgan. iii darajali polinom (d) grafikda tasvirlangan. lag tarkibining grafik tasviri chiziqli geometrik v shaklda agdarilgan 2-darajali polinomial 3-darajali polinomial (a) (b) (v) (g) (d) 6.2.1. almon modellari almon laglari polinomlar ѐrdamida ta'riflanadigan tarkibga …

4 / 6

$metrlarini aniqlash usullari: birinchi usul. xga (0,1; 0,001) ixtiѐriy belgilangan qadamli (0, 1) oraliqdan qiymatlar izchil beriladi. har bir x uchun quyidagi tenglama hisoblab chiqiladi zt=xt 4- lx{./ + l xt_2 + l3 x,.z + ... + a" x/_„. shart bo'yicha qabul kilingan p qiymatlarda regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi u/ 4" 4" tenglamani echishda shuni hisobga olish lozimki, l qiymat- larini tanlash determinatsiyaning eng katta koeffitsienta asosida amalga oshiriladi, qidirilaѐtgan a0, ao,l parametrlari tenglamaga qo'yiladi: u, -ai+ax, + aolx1_1 +aa£x1_2 +...+£, ikkinchi usul. koyk usuli (geometrik progressiya usuli). mazkur usul bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. omilning natijaga lagli ta'sirlari vaqtga ko'ra kama- yishining doimiy sur'ati l (0 /| < 1, u holda cheksiz lag mavjud hollarda uzok muddatli multiplikator nima uchun eng kichik kvadratlar usulini avtoregressiya modelining parametrlarini baholash uchun qo'llab bo'lmaydi? lagli o'zgaruvchi oldidagi parametrning bahosi aralash bo'ladi, chunki o'zgaruvchining o'zi qisman $ kattalik bilan korrelyatsiyalanadi. …$

5 / 6

ressiya o'rin tutadi u,ch=s1+a1 ѐki v,_,= /+?,, bu erda, r]t - tasodifiy tarkibiy qism. u( instrumental o'zgaruvchi xisoblanadi. avtoregressiyaning o'zgartirilgan boshlang'ich modeli quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi: u, =c+ii(x+/?,)+tsl+^» ѐki u, = s + bxy* + bxr], + a^x, + e, = s+bxy, + altxt + (brf, + e, ). avtoregressiya o'zgartirilgan modeli bt va ao parametrlarining baholarini eng kichik kvadratlar usuli ѐrdamida topamiz. ushbu baholar avtoregressiyaning boshlangich modeli uchun qidirilaѐtgan baholar bo'ladi. instrumental o'zgaruvchilar usuli ko'pincha modelda omillar multikollinearligining paydo bo'lishiga olib keladi. ushbu muammo muayyan vaziyatlarda instrumental o'zgaruvchili modelga vaqt omilini kiritish orqali hal etiladi. 6,2.4. adaptiv kutishlar modellari adaptiv kutishlar modellari omillining (/+7) davrdagi is- talgan qiymatini hisobga oladi. masalan, quyidagi tenglama adaptiv kutishlar modeli xisoblanadi bu erda, x - omilning ushbu omilning joriy davrdagi o'rtacha arifmetik o'lchangan real va kutilaѐtgan qiymatlari ko'rinishida shakllanadigan keyingi davrda kutilaѐtgan qiymati, ya'ni mazkur tenglama kutishlarni shakllantirish mexanizmini belgilab beradi. kutishlarni shakllantirish …

Ko'proq o'qimoqchimisiz?

Barcha 6 sahifani Telegram orqali bepul yuklab oling.

To'liq faylni yuklab olish

"dinamik ekonometrik modellar" haqida

21 mavzu. dinamik ekonometrik modellar 6.1. dinamik ekonometrik modellar tushunchasi 6.2. taqsimlangan lagli modellar parametrlarini aniqlash 6.2.1. almon modellari 6.2.2. misol 6.2.3. koy k modellari 6.2.4. adaptiv kutishlar modellari 6.1. dinamik ekonometrik modellar tushunchasi dinamik ekonometrik modellar - bu ayni paytda modelga kiruvchi, joriy va oldingi vaqti lahzalariga taalluqli o'zgaruv- chilar qiymatlarini hisobga oluvchi modellar. barcha dinamik ekonometrik modellar shartli ravishda ikkita turga bo'linadi. ularda o'zgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi o'zgaruv- chilarni o'z ichiga olgan modellar. ularda o'zgaruvchilarning lag qiymatlari ...

Bu fayl DOC formatida 6 sahifadan iborat (60,5 KB). "dinamik ekonometrik modellar"ni yuklab olish uchun chap tomondagi Telegram tugmasini bosing.

Teglar: dinamik ekonometrik modellar DOC 6 sahifa Bepul yuklash Telegram