korrelyatsiya nazariyasi elementlari

PDF 9 стр. 874,4 КБ Бесплатная загрузка

9 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 874,4 КБ

Тип файла PDF

Страницы 9

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 9

2-modul. korrelyatsiya nazariyasi elementlari 2.1-ma’ruza. ekonometrik tadqiqotlarda juft korrelyatsion-regrission tahlil 2.1.1. funksional va statistik bogʻlanishlar. modellar va ularni tuzish usullari. 2.1.2. chiziqli regressiya va ularning parametrlarini baholash usullari. 2.1.3. chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash. 2.1.4. chiziqli regrissiya tenglamasi ishonchliligi va parametrlarini baholash. 2.1.1. funksional va statistik bogʻlanishlar. modellar va ularni tuzish usullari iqtisodiy jarayonlarni vaqt davomida o’zgarishini o’rganish muhim ahamiyatga ega. chunki barcha iqtisodiy jarayonlar va hodisalar vaqt davomida o’zgaruvchan bo’ladi. iqtisodiyotda barcha iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy-statistik modellar orqali o’rganish natijasida u yoki bu iqtisodiy ko’rsatkichning hozirgi holati va kelajakdagi o’zgarishini ilmiy asosda tahlil qilish va prognozlash mumkin bo’ladi. iqtisodiy-statistik modellashtirish iqtisodiy ko’rsatkichlar va ishlab chiqarish omillari o’rtasidagi aloqalar o’z mohiyatiga ko’ra stoxastik bo’lgan asosga tayanadi. iqtisodiy sub’ektlar faoliyatini statistik modellashtirish zamon va makonda ularning rivojlanish jarayonini o’rganishda asosiy o’rin egallaydi. bu modellar ishlab chiqarish tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash uchun moslashgandir. iqtisodiy-statistik modelashtirishni noaniq bo’lishligining sabablari quyidagi hollarda sodir bo’lishi mumkin: 1. …

2 / 9

’ladi. masalan, ishlab chiqarish xarajatlari hamda mahsulot tannarxi, mehnatga haq to’lash miqdori va ishlab chiqarish samaradorligi orasida uzviy bog’lanishlar mavjud. ammo bu bog’lanishlar firmalarning ishlab chiqarish (yoki xizmat ko’rsatish) turlari, hajmi va boshqa parametrlariga qarab turlicha bo’ladi. agar bir omilning o’zgarishi boshqasining bir qiymatli o’zgarishiga olib kelsa bunday bog’lanishlarga funksional bog’lanishlar deb qaraladi. masalan, haroratning ko’tarilishi bilan idish ichidagi gaz bosiminig oshishi. statistik bog’lanish deb bir omilning o’zgarishi natijasida ikkinchi omilning sttistik parametrlari (o’rtachasi, medianasi, dispersiyasi, o’rtacha kvadratik chetlanishi va b.) o’zgarishiga olib keladigan bog’lanishlarga aytiladi. xususan, bir omilning o’zgarishi natijasida ikkinchi omilning o’rtachasi o’zgarsa bunday bog’lanishga korrelyatsion bog’lanish deb ataladi. masalan, reklama uchun qilingan xarajatlar va sotilgan tovarlar miqdori orasida korrelyatsion bog’lanish mavjud. ekonometrik modellarni tuzishda muhim bosqichlaridan biri modelda qatnashadigan omillar va ko’rsatkichlarni tanlashdir. hodisalar orasidagi o’zaro bog’lanishlarni o’rganish ekonometrika fanining muhim vazifasidir. bu jarayonda ikki xil belgilar yoki ko’rsatkichlar ishtirok etadi, biri erkli o’zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o’zgaruvchilar …

3 / 9

esa omil belgidir. omillarning har bir qiymatiga turli sharoitlarida natijaviy belgining har xil qiymatlari mos keladigan bog’lanish korrelyatsion bog’lanish yoki munosabat deyiladi. korrelyatsion bog’lanishning xarakterli xususiyati shundan iboratki, bunda omillarning to’liq soni noma’lumdir. shuning uchun bunday bog’lanishlar to’liqsiz hisoblanadi va ularni formulalar orqali taqriban ifodalash mumkin, xolos. umumiy holda qaralsa, korrelyatsion munosabatda erkin o’zgaruvchi x belgining har bir qiymatiga ( ,kixi 1,  ) erksiz o’zgaruvchi y belgining ( ..s jy j 1 ) taqsimoti mos keladi. o’z-o’zidan ravshanki, bu holda ikkinchi y belgining har bir qiymati ( jy ) ham birinchi x belgining ( ix ) taqsimoti bilan xarakterlanadi. agar to’plam hajmi katta bo’lsa, belgi x va y larning juft qiymatlari ix va jy ham ko’p bo’ladi va ulardan ayrimlari tez-tez takrorlanishi mumkin. bu holda korrelyatsion bog’lanish kombinatsion jadval (korrelyatsiya to’ri) shaklida tasvirlanadi. bog’lanishlar to’g’ri chiziqli va egri chiziqli bo’ladi. agar bog’lanishning tenglamasida omil belgilar (x1, x2, ..., xk) …

4 / 9

arga ega bo’lishi kerak. 3. tadqiq qilinayotgan to’plam sifatli bir jinsli bo’lishi lozim. 4. omillar o’zaro funksional bog’lanmasliklari shart. 5. kelajakda omillar o’zaro ta’sirini ekstrapolyatsiya qilish uchun modellardan foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o’zgarmasligi, statistik mustahkam va barqaror bo’lishi lozim. 6. o’rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko’rsatkichli, mantiqan davriy bo’lishi lozim. 7. regression tahlilda har bir omilning )(x qiymatiga bir xil regressiyali natijaviy o’zgaruvchi )(y taqsimoti normal yoki yaqin darajada mos kelish lozim. 8. natijaviy ko’rsatkichga jiddiy ta’sir ko’rsatadigan faqat muhim omillar ta’sirini ko’rib chiqish lozim. 9. regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo’lmasligi lozim. chunki omillar sonining katta bo’lishi, asosiy omillardan chetga olib kelishi mumkin. omillar soni kuzatishlar sonidan 3-5 marta kam bo’lishi kerak. 10. regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta’sirida buzilishga olib keladigan xatoliklar bo’lmasligi kerak. omillar o’rtasida funksional yoki shunga yaqin bog’lanishlarning mavjudligi - multikollinearlik borligini ko’rsatadi. 11. kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda takrorlanishidan foydalanish mumkin …

5 / 9

atlar o’rtasidagi korrelyatsiya, regressiya tenglamasi parametrlari qiymati bog’lanish mazmunini buzishi mumkin. omillar o’rtasidagi bog’lanishni ifodalovchi sifatida ta’riflashdan kelib chiqadi. demak, ekonometrik modellarga qo’yiladigan asosiy talablar: 1) modelda kuzatilayotgan “𝒚”ning o’zgarishiga kuchli ta’sir qilayotgan asosiy omillar qatnashishi kerak; 2) barcha bog’liq bo’lmagan “𝒙”omillar asosiy bog’liq bo’lgan omil “𝒚” bilan zich bog’langan bo’lishi kerak; 3) bog’liq bo’lmagan “𝒙” omillar o’zaro sust (kuchsiz) bog’langan bo’lishi kerak. 2.1.2. chiziqli regressiya va ularning parametrlarini baholash usullari. parametrlari aniq iqtisodiy ma’noga ega bo’lgan chiziqli regrissiya ekonometrikada keng qo’llaniladi. chiziqli regrissiyaning umumiy ko’rinishi quyidagicha bo’ladi: 𝑦𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑥 yoki 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝜀. (2.1.1) agar 𝑦𝑥 = 𝑓(𝑥) deb belgilasak, u holda 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏𝑥 tenglama tekislikda to’g’ri chiziqni tavsiflaydi. shuning uchun 𝑥 = 𝑥𝑖 bo’lgandagi 𝑓(𝑥𝑖) = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 nuqtalar to’g’ri chiziqdagi nuqtalar ordinatalarini ifodalaydi. ularni �̂�𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) deb belgilaymiz. agar n ta 𝐴1(𝑥1, 𝑦1), 𝐴2(𝑥2, 𝑦2), …

Хотите читать дальше?

Скачайте все 9 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "korrelyatsiya nazariyasi elementlari"

2-modul. korrelyatsiya nazariyasi elementlari 2.1-ma’ruza. ekonometrik tadqiqotlarda juft korrelyatsion-regrission tahlil 2.1.1. funksional va statistik bogʻlanishlar. modellar va ularni tuzish usullari. 2.1.2. chiziqli regressiya va ularning parametrlarini baholash usullari. 2.1.3. chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash. 2.1.4. chiziqli regrissiya tenglamasi ishonchliligi va parametrlarini baholash. 2.1.1. funksional va statistik bogʻlanishlar. modellar va ularni tuzish usullari iqtisodiy jarayonlarni vaqt davomida o’zgarishini o’rganish muhim ahamiyatga ega. chunki barcha iqtisodiy jarayonlar va hodisalar vaqt davomida o’zgaruvchan bo’ladi. iqtisodiyotda barcha iqtisodiy jarayonlarni iqtisodiy-statistik modellar orqali o’rganish natijasida u yoki bu iqtisodiy ko’rsatkichning h...

Этот файл содержит 9 стр. в формате PDF (874,4 КБ). Чтобы скачать "korrelyatsiya nazariyasi elementlari", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: korrelyatsiya nazariyasi elemen… PDF 9 стр. Бесплатная загрузка Telegram