amaliyekonometrik modellar

PPT 22 стр. 3,1 МБ Бесплатная загрузка

22 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 3,1 МБ

Тип файла PPT

Страницы 22

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 22

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya 8-mavzu. amaliy ekonometrik modellar 1.ichlab chiqarish modellari 2.iqtisodiyotda chiziqli modellar 3.iqtisodiy tahlilda elastiklik 4.iqtisodiyot dinamikasi modellari har qanday iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonini hamda butun xalq xo’jaligi, moddiy ishlab chiqarish sohasi, iqtisodiy hudud, ishlab chiqarish birlashmasi yoki alohida korxona bo’lishidan qat’iy nazar har qanday ishlab chiqarish birligining ishlab chiqarish texnologiyasini modellashtirish moddiy ishlab chiqarish qonuniyatlari, taqsimoti va iste’mol asosida amalga oshiriladi. bu maqsadga erishishda ishlab chiqarish funktsiyalari muhim rol o’ynaydi. ishlab chiqarish modellari ishlab chiqarish funktsiyasi deb erkli o’zgaruvchilari sarflanadigan yoki foydalaniladigan resurslar (ishlab chiqarish omillari) hajmlarining qiymatlarini qabul qiladigan (o’zgaruvchilar soni resurslar soniga teng), funktsiyaning qiymati esa ishlab chiqarish hajmlari kattaligini anglatadigan faraz qilaylik, ikkita xt va yt vaqtli qatorlar uchun quyidagi ko’rinishdagi juft regressiya tenglamasi tuzilgan bo’lsin: ushbu har bir vaqtli qatorda tendentsiyaning borligi modelning bog’liq bo’lgan yt o’zgaruvchi va bog’liq bo’lmagan xt o’zgaruvchilarga modelda bevosita e’tiborga olinmagan vaqt omili ta’sir etayotganligini bildiradi. …

2 / 22

sullar. -- berilgan qator darajalarini tendentsiyaga ega bo’lmagan yangi o’zgaruvchilarga o’zgartirish usullari: o’zgartirilgan o’zgaruvchilar o’rganilayotgan vaqtli qatorlarda o’zaro bog’lanishlarni tahlil qilishda foydalaniladi. bu usullar yordamida har bir vaqtli qatorda t trend komponentalari bevosita yo’qotiladi. ushbu guruhga ikki usul: ketma-ket ayirmalar va trenddan chetlanish kiradi; -- vaqt omilini modelning bog’liq va bog’liq bo’lmagan o’zgaruvchilariga ta’sirini ajratgan holda berilgan qatorlarning o’zaro bog’lanishini o’rganishga asoslangan usullar: o’z navbatida bu usul vaqtli qatorlarning regressiya modeliga vaqt omilini kiritish usuli ham deyiladi. tendentsiyalarni yo’qotishning barcha usullari trenddan chetlanish usuli ketma-ket ayirmalar usuli regressiya modeliga vaqt omilini kiritish usuli ikki xt va yt vaqtli qatorlarda t –trend va -tasodifiy komponentalar bor bo’lsin. ushbu qatorlarning har birida analitik tekslashni amalga oshirish trend tenglamalarining mos parametrlarini va trend bo’yicha hisoblangan va larning darajalarini aniqlash imkonini beradi. bu hisoblash natijalarini har bir qatorning t –trend komponentalarini baholash uchun qabul qilsa bo’ladi. shuning uchun tendentsiyani ta’sirini darajalarning berilgan qiymatlaridan hisoblangan …

3 / 22

iste’molga harajatlar va jami daromadlar chiziqli trendlarining parametrlari hisob-kitobiing natijalari ko’rsatkichlar yakuniy iste’molga harajatlar jami daromad ozod had(konstanta) regressiya koeffitsienti regressiya koeffitsientining standart hatoligi r-kvadrat kuzatuvlar soni erkinlik darajasi soni 5,071428 1,261904 0.101946 0,962315 8 6 8,035714 1,297619 0,179889 0,896611 8 6 yakuniy iste’molga harajatlar va jami daromad vaqtli qatorlari uchun trend komponentalari va xatolar t, vaqt 1 7 10 6,33 9,34 0,67 0,66 2 8 12 7,59 10,64 0,41 1,36 3 8 11 8,85 11,94 -0,85 -0,94 4 10 12 10,11 13,24 -0,11 -1,24 5 11 14 11,37 14,54 -0,37 -0,54 6 12 15 12,63 15,84 -0,63 -0,84 7 14 17 13,89 17,14 0,11 -0,14 8 16 20 15,15 18,44 0,85 1,56 hisoblangan, trenddan chetlanishlarni avtokorrelyatsiya bo’yicha tekshirib ko’ramiz. trenddan chetlanish bo’yicha birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsientlari quyidagilarga teng: trenddan chetlanish regression modelini qurish natijalari quyidagilardan iborat: ozod had(konstanta) 0,017313 regressiya koeffitsienti 0,487553 regressiya koeffitsientining standart xatoligi 0,117946 r-kvadrat 0,740116 …

4 / 22

bo’lsa, u holda uni yo’qotish uchun qatorning berilgan darajalarini ikkinchi tartibli ayirmaga almashtirish mumkin. bo’lsin. u holda ikkinchi tartibli ayirmani aniqlaymiz: korrelyatsion-regression tahlilda qandaydir omilni natijaga va modelga kiritilgan boshqa omillarga ta’sirini hisobga olish imkoniyati bo’lsa, uning ta’sirini yo’qotish mumkin. bu usul, vaqt omilini bog’liq bo’lmagan omil sifatida modelga kiritish orqali tendentsiyani hisobga olish mumkin bo’lgan hollarda vaqtli qatorlarni taxlil qilishda keng qo’llaniladi. regressiya modeliga vaqt omilini kiritish usuli vaqt omili kiritilgan ushbu bunday modellarning “trenddan chetlanish” va “ketma-ket ayirmalar” usullariga nisbatan afzalliklari shundan iboratki, ular berilgan ma’lumotlarni barchasini hisobga olish imkonini beradi, chunki yt va xt larning qiymatlari berilgan vaqtli qatorlar darajalarini tashkil etadi. regressiya tenglamasi parametrlarining qiymatlarini hisoblash uchun oddiy ekkudan foydalanamiz. normal tenglamalar sistemasi quyidagi ko’rinishga ega: t t t x b a y e + × + = t t x y × + - = 92 , 0 05 , 2 ˆ , 982 , …

5 / 22

Хотите читать дальше?

Скачайте все 22 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "amaliyekonometrik modellar"

4-mavzu. ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya 8-mavzu. amaliy ekonometrik modellar 1.ichlab chiqarish modellari 2.iqtisodiyotda chiziqli modellar 3.iqtisodiy tahlilda elastiklik 4.iqtisodiyot dinamikasi modellari har qanday iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonini hamda butun xalq xo’jaligi, moddiy ishlab chiqarish sohasi, iqtisodiy hudud, ishlab chiqarish birlashmasi yoki alohida korxona bo’lishidan qat’iy nazar har qanday ishlab chiqarish birligining ishlab chiqarish texnologiyasini modellashtirish moddiy ishlab chiqarish qonuniyatlari, taqsimoti va iste’mol asosida amalga oshiriladi. bu maqsadga erishishda ishlab chiqarish funktsiyalari muhim rol o’ynaydi. ishlab chiqarish modellari ishlab chiqarish funktsiyasi deb erkli o’zgaruvchilari sarflanadigan yoki foydalaniladigan resurslar (ish...

Этот файл содержит 22 стр. в формате PPT (3,1 МБ). Чтобы скачать "amaliyekonometrik modellar", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: amaliyekonometrik modellar PPT 22 стр. Бесплатная загрузка Telegram