avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari

DOC 7 стр. 714,0 КБ Бесплатная загрузка

7 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 714,0 КБ

Тип файла DOC

Страницы 7

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 7

4-mavzu: ekonometrik modellarni baholash: darbin-uotson mezoni reja: 1. avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari 2. avtokorrelyatsiyani aniqlash uchun darbin-uotson mezoni 3. qoldiqlar avtokorrelyatsiyasini tekshirish uchun darbin-vatson testi 1. avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir. regressiya modelidagi tasodifiy xatolar avtokorrelyatsiyasining mavjudligi regressiya parametrlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholash sifatining yomonlashishiga, shuningdek, model sifati tekshiriladigan testlar statistikasining oshirilishiga olib keladi (ya’ni modelning sifati uning haqiqiy aniqlik darajasiga nisbatan sun’iy yaxshililanadi). shuning uchun tasodifiy xatolar avtokorrelyatsiyasini tekshirish regressiya modelini qurish uchun zaruriy amaliyot hisoblanadi. avtokorrelyatsiyani aniqlash uchun bir qancha testlar mavjud bo’lib, eng keng qo’llaniladiganlari quyidagilar: 1. darbin-uotson mezoni 2. broysh-gofri (yoki lm test) 3. l’yuing-boks testi avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchi darajada boliqligidan dalolat beradi. korrelyatsion tahlil usulini o’zaro bog’langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega …

2 / 7

yaga ega emas; yuqori bo’lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. bu erda va – mezonning quyi va yuqori shegaralari. salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bo’lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish ushun qiymatlarini aniqlash kerak. vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o’rtasidagi korrelyatsion bog’lanish hisoblanadi. avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchi darajada boliqligidan dalolat beradi. chunki korrelyatsion tahlil usulini o’zaro bog’langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo’lgan, o’rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo’lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. (hisob) qiymati hisoblanadi: bunda – qoldiq miqdor. agar hisoblab topilgan (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari n - n-1 bo’lganda tegishli (jad qiymatidan katta bo’lsa) (), avtokorrelyatsiya bo’lmaydi. so’ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. u koeffittsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi. 3. qoldiqlar avtokorrelyatsiyasini tekshirish uchun darbin-vatson testi darbin-vatson …

3 / 7

aniladi: bu erda topshiriq: quyida shartli vaqtli qator ma’lumotlari berilgan. darbin-vatson testini qo’llab qoldiqlar avtokorrelyatsiyasi mavjudligini aniqlang. t y 1 252,5 2 254,0 3 256,5 4 259,0 5 262,5 6 266,0 7 269,5 8 273,5 9 278,0 echilishi: trendning chiziqli tenglamasi quyidagi ko’rinishga ega: tenglama parametrlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida topamiz: buning uchun quyidagi hisoblashlarni amalga oshiramiz: 1 252,5 1 63756,25 252,5 2 254,0 4 64516,00 508,0 3 256,5 9 65792,25 769,5 4 259,0 16 67081,00 1036,0 5 262,5 25 68906,25 1312,5 6 266,0 36 70756,00 1596,0 7 269,5 49 72630,25 1886,5 8 273,5 64 74802,25 2188,0 9 278,0 81 77284,00 2502,0 45 2371,5 285 625524,25 12051 3,75 197,625 23,75 52127,021 1004,25 tenglamalar tizimi quyidagi ko’rinishga keladi: birinchi tenglamaning har bir hadini 5 ga ko’paytirib olamiz: ikkinchi tenglamadan birinchi tenglamani ayirib quyidagiga ega bo’lamiz: bundan: ga ega bo’lamiz. birinchi tenglamaga b ning qiymatini qo’yib tenglamaning a koeffitsientini aniqlaymiz: demak …

4 / 7

ri. vaqtli qator uchun qoldiqlar avtokorrelyatsiyasi mavjudligini darbin-vatson testi orqali tekshirish uchun quyidagi hisoblashlarni amalga oshiramiz: 1 252,5 250,6 1,9 3,61 - - 2 254 253,825 0,175 0,030625 -1,725 2,975625 3 256,5 257,05 -0,55 0,3025 -0,725 0,525625 4 259 260,275 -1,275 1,625625 -0,725 0,525625 5 262,5 263,5 -1 1 0,275 0,075625 6 266 266,725 -0,725 0,525625 0,275 0,075625 7 269,5 269,95 -0,45 0,2025 0,275 0,075625 8 273,5 273,175 0,325 0,105625 0,775 0,600625 9 278 276,4 1,6 2,56 1,275 1,625625 45 2371,5 2371,5 -1,9 6,2325 -0,3 6,48 3,75 197,625 197,625 qoldiqlar ga teng. va kritik qiymatlari maxsus jadval asosida aniqlanadi. darbin-vatson jadvaliga ko'ra bo'lganda ahamiyatlilik darajasi va kuzatishlar soni uchun kritik nuqtalarni aniqlaymiz: va tekshirib ko’ramiz: agar darbin-vatson mezonining haqiqiy qiymati noaniqlik oralig’iga tushib qolsa, amaliyotda qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi mavjudligi taxmin qilinadi va faraz rad etiladi. bizning misolimizda ham aynan shu holat.

5 / 7

avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari - Page 5

Хотите читать дальше?

Скачайте все 7 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari"

4-mavzu: ekonometrik modellarni baholash: darbin-uotson mezoni reja: 1. avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari 2. avtokorrelyatsiyani aniqlash uchun darbin-uotson mezoni 3. qoldiqlar avtokorrelyatsiyasini tekshirish uchun darbin-vatson testi 1. avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir. regressiya modelidagi tasodifiy xatolar avtokorrelyatsiyasining mavjudligi regressiya parametrlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholash sifatining yomonlashishiga, shuningdek, model sifati tekshiriladigan testlar statistikasining oshirilishiga olib keladi (ya’ni modelning sifati uning haqiqiy aniqlik darajasiga ni...

Этот файл содержит 7 стр. в формате DOC (714,0 КБ). Чтобы скачать "avtokorrelyatsiya va uni aniqlash testlari", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: avtokorrelyatsiya va uni aniqla… DOC 7 стр. Бесплатная загрузка Telegram