tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometrik model

PPTX 15 стр. 276,5 КБ Бесплатная загрузка

15 стр.

FaylHub.uz

Скачать через Telegram

Размер 276,5 КБ

Тип файла PPTX

Страницы 15

Обновлено Дек 2025

Предварительный просмотр (5 стр.)

Прокрутите вниз 👇

1 / 15

powerpoint presentation tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometirik model xudaynazarov azizbek 1. ekonometrik modellarni qўllash misollari 2. tenglamalar sistemalarida parametrlarni baholash usullari 3. tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellarning umumiy ko'rinishi reja: parametrlarni baholash usullari maksimal ehtimollik (me) usuli, ehtimollik funksiyasini maksimal holatiga keltirish orqali, parametrlarning eng aniq qiymatlarini topishga imkon beradi, bu esa 3 yoki undan ortiq tenglamalar sistemasida samarali. instrumental o'zgaruvchilar usuli (iv) endogen o'zgaruvchilar muammosi mavjud bo'lganda, masalan, korrelyasiya 0.8 dan yuqori bo'lganda, parametrlarni aniq baholashda qo'llaniladi. ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlilida eng kam kvadratlar (ekk) usuli parametrlarni baholashda keng qo'llaniladi va 2 yoki undan ortiq o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga yordam beradi. oddiy eng kichik kvadratlar usuli (okk) okk usuli, agar xato atamalari avtokorrelyatsiyaga ega bo'lsa yoki gomoskedastik bo'lmasa, samarali bo'lmasligi mumkin, bu holda 2-bosqichli eng kichik kvadratlar kabi boshqa usullar qo'llanilishi kerak. okk usuli yordamida hisoblangan parametrlarning standart xatolari, t-statistikasi va r-kvadrat kabi statistik ko'rsatkichlar modelning mos kelishini va parametrlarning …

2 / 15

parametrlar orqali bog'langan. modelning tarkibiy qismlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'zgaruvchilar (bog'liq va mustaqil), parametrlar (koeffitsiyentlar), xatolik atamasi va identifikatsiya shartlari, ular modelning aniqligi va barqarorligini ta'minlaydi. modellarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri o'zaro ta'sir ko'rsatish koeffitsientlari regressiya tahlilida modellarning o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlashga yordam beradi. yuqori koeffitsientlar kuchli o'zaro ta'sirni, past koeffitsientlar esa zaif bog'liqlikni ko'rsatadi. modellarning o'zaro bog'liqligi 2 yoki undan ortiq tenglamalardan iborat bo'lib, ularning har biri turli o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi va bir-biriga ta'sir ko'rsatadi, masalan, 3 ta tenglamada 5 ta ekzogen va 2 ta endogen o'zgaruvchi mavjud bo'lishi mumkin. simültan tenglamalar modellari, 2 yoki undan ortiq tenglamalardan iborat bo'lib, ularning endogen o'zgaruvchilari bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi va bu o'zaro ta'sirni hisobga olish uchun 2sls (two-stage least squares) kabi maxsus baholash usullaridan foydalanishni talab qiladi. modellarning amaliy qo'llanilishi va misollar simultaneous equations model (sem) yordamida 3ta endogen va 2ta ekzogen o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan milliy daromadni …

3 / 15

adigan muhim jihat bo'lib, tenglamalar soni va ekzogen o'zgaruvchilar soni o'rtasidagi munosabatga bog'liq. simul (simultaneous equations model) kabi usullar 2 yoki undan ortiq tenglama o'rtasidagi o'zaro ta’sirni hisobga olib, parametrlarni aniqlash uchun qo'llaniladi va endogen o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligiga e'tibor qaratadi. ekvasiyalar sistemasidagi ekonometrik modellarda 2 yoki undan ortiq o'zaro bog'liq tenglamalar iqtisodiy jarayonlarni batafsil modellashtirish uchun ishlatiladi, har bir tenglama o'ziga xos bog'liq o'zgaruvchini ifodalaydi. ekonometrik modellarning identifikatsiyasi ekometrik modellarni identifikatsiya qilishda, agar tenglamalar soni (g) o'zgaruvchilar sonidan (k) kam bo'lsa, model aniqlanmagan hisoblanadi. identifikatsiya sharti g ≥ k bo'lganda, model aniqlanadi, ya'ni model parametrlari ma'lumotlar yordamida aniqlanishi mumkin. bu holda, modelning 2 yoki undan ortiq aniqlanishi ham mumkin. identifikatsiya qilingan model uchun, koeffitsiyentlarni baholash uchun kamida 2 ta usul, masalan, ikki bosqichli eng kichik kvadratlar (2sls) yoki instrumental o'zgaruvchilar usuli qo'llanilishi mumkin. prognozlash va siyosat simulyatsiyasi ekzogen o'zgaruvchilarni, masalan, jahon neft narxlarini o'zgartirib, energetika sektoriga 10% ta'sirini va butun …

4 / 15

i parametrlarni aniqroq baholaydi. ikkk ikki bosqichli jarayon bo'lib, birinchi bosqichda 2 yoki undan ortiq tenglamalar sistemasidagi endogen o'zgaruvchilarning 1-bosqich regressiya modellari orqali taxminlarini o'z ichiga oladi. instrumental o'zgaruvchilar usuli ushbu usulda, 1-bosqichda instrumental o'zgaruvchi yordamida endogen o'zgaruvchining prognozi hisoblanadi va 2-bosqichda bu prognoz asosiy regressiya modelining mustaqil o'zgaruvchisi sifatida ishlatiladi. agar instrumental o'zgaruvchilarning soni endogen o'zgaruvchilar sonidan kam bo'lsa, identifikatsiya muammosi yuzaga kelishi mumkin va modelning aniq baholanishiga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa katta xatolarga olib kelishi mumkin. instrumental o'zgaruvchilar usuli endogen o'zgaruvchilarning ekzogen o'zgaruvchilar bilan korrelyatsiyasini bartaraf etishga yordam beradi, bu esa 2sls (ikki bosqichli eng kichik kvadratlar) kabi 2 ta bosqichli regressiya modellari orqali amalga oshiriladi. modelning barqarorligi va diagnostikasi modelning prognozlash qobiliyatini baholash uchun rmse (root mean squared error) va mae (mean absolute error) kabi xatolik metriklaridan foydalaniladi, bu yerda qiymatlar qancha past bo'lsa, model shuncha aniqroq bo'ladi. diagnostika jarayonida avtokorrelyatsiya, geteroskedastiklik va multikollinealilik kabi muammolarni …

5 / 15

en va ekzogen o'zgaruvchilarni aniqlash, modelning identifikatsiyasi va parametrik baholash usullarini tanlashda muhim rol o'ynaydi, masalan, 2sls yoki 3sls kabi usullar. e'tiboringiz uchun rahmat @taqdimot_robot image1.png

Хотите читать дальше?

Скачайте все 15 страниц бесплатно через Telegram.

Скачать полный файл

О "tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometrik model"

powerpoint presentation tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometirik model xudaynazarov azizbek 1. ekonometrik modellarni qўllash misollari 2. tenglamalar sistemalarida parametrlarni baholash usullari 3. tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi ekonometrik modellarning umumiy ko'rinishi reja: parametrlarni baholash usullari maksimal ehtimollik (me) usuli, ehtimollik funksiyasini maksimal holatiga keltirish orqali, parametrlarning eng aniq qiymatlarini topishga imkon beradi, bu esa 3 yoki undan ortiq tenglamalar sistemasida samarali. instrumental o'zgaruvchilar usuli (iv) endogen o'zgaruvchilar muammosi mavjud bo'lganda, masalan, korrelyasiya 0.8 dan yuqori bo'lganda, parametrlarni aniq baholashda qo'llaniladi. ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlilida eng kam kvadratlar (ekk) usuli parametrlarni...

Этот файл содержит 15 стр. в формате PPTX (276,5 КБ). Чтобы скачать "tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometrik model", нажмите кнопку Telegram слева.

Теги: tenglamalar tizmi kõrinishidagi… PPTX 15 стр. Бесплатная загрузка Telegram

tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometrik model

Предварительный просмотр (5 стр.)

Хотите читать дальше?

О "tenglamalar tizmi kõrinishidagi ekonometrik model"

Похожие файлы